基于非參數估計方法的滬銅期貨價格研究
2012-01-01 00:00:00李丹寧穆錚石軍馬明洋
經濟數學
2012年3期
摘 要 非參數估計方法是現代統計學的一個新發展方向，在各領域有重要的應用價值本文針對非參數模型的三種估計方法，將其應用于滬銅期價與LME現價的相關關系分析，得到模型的擬合值和擬合曲線最后，與最小二乘法的結果進行比較分析，證實了非參數估計在不同歷史時期有預測精度高的優點
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