基于非參數(shù)估計(jì)方法的滬銅期貨價(jià)格研究
2012-01-01 00:00:00李丹寧穆錚石軍馬明洋
經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué) 2012年3期
摘 要 非參數(shù)估計(jì)方法是現(xiàn)代統(tǒng)計(jì)學(xué)的一個(gè)新發(fā)展方向，在各領(lǐng)域有重要的應(yīng)用價(jià)值本文針對(duì)非參數(shù)模型的三種估計(jì)方法，將其應(yīng)用于滬銅期價(jià)與LME現(xiàn)價(jià)的相關(guān)關(guān)系分析，得到模型的擬合值和擬合曲線最后，與最小二乘法的結(jié)果進(jìn)行比較分析，證實(shí)了非參數(shù)估計(jì)在不同歷史時(shí)期有預(yù)測(cè)精度高的優(yōu)點(diǎn)
