跳擴(kuò)散過程下帶實(shí)業(yè)項(xiàng)目的保險最優(yōu)決策
2012-01-01 00:00:00孫宗岐
經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)
2012年3期
摘 要 為了考慮一類帶有實(shí)業(yè)項(xiàng)目投資的保險最優(yōu)投資策略問題，假定保險公司盈余服從跳-擴(kuò)散過程，在最小化保險公司破產(chǎn)概率準(zhǔn)則下，使用動態(tài)規(guī)劃原理建立了線性消費(fèi)率下保險資金最優(yōu)投資選擇模型，通過求解HJB方程得到了最優(yōu)投資決策和最小破產(chǎn)概率的解析式解，最后分析了線性消費(fèi)、索賠強(qiáng)度、索賠額以及實(shí)業(yè)項(xiàng)目投資額對最小化破產(chǎn)概率和最優(yōu)投資策略的影響.
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