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分數跳擴散環境下的巨災期權定價

2012-01-01 00:00:00沈明軒何朝林
經濟數學 2012年3期

摘 要 在假設巨災指數服從分數跳-擴散的條件下，利用保險精算方法給出了有N個獨立跳躍源的分數跳-擴散過程下巨災期權的定價.

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