淺析計量經濟中函數正確設定的重要性

【摘要】本文討論了計量經濟模型設定中易產生的兩種錯誤，及這兩種錯誤帶來的后果。并應用1978—2009年數據實證以我國城鎮居民消費函數為例分析了中國居民消費函數設定的選擇，進一步說明了函數正確設定的重要性。

【關鍵詞】函數設定 Ramsey Reset檢驗 中國居民消費

在應用計量經濟模型解決實際問題時，我們往往最容易忽略的一個假設是模型設定是正確的，這恰恰是所有假設中最關鍵的內容，也是我們進行實證研究中的最基礎的步驟。正確的模型設定包含兩方面的涵義：一是模型中變量的選擇是正確的，二是模型中的函數形式是適當的，如對數函數等。在模型變量選擇方面，我們通常易犯兩種錯誤：遺漏重要解釋變量，或包含不相關變量。在函數中遺漏了重要的解釋變量，會導致回歸方程中別的解釋變量的系數產生正的或負的偏差，即估計結果會有偏，偏差的大小除隨機性外主要是取決于正確方程中兩者的相關系數大小和被遺漏的重要解釋變量的系數兩個因素；同時會產生無效的標準誤，此時t-檢驗，F-檢驗失效。在函數設定時包含了不相關的解釋變量所帶來的后果雖然不及上面嚴重，但還是會有不小的麻煩，一般這時的估計系數是無偏的、但無效，標準誤差雖有效但會是無限大。不同的函數形式，代表的經濟理論是不同的，對其結果的解釋有時也會大相徑庭。這些不易察覺的錯誤會帶來自相關、異方差、嚴重的多重共線性等問題。……