基于VAR模型的湖南居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的關(guān)聯(lián)性研究

李芙蓉，鐘波蘭

(長(zhǎng)沙航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院，湖南 長(zhǎng)沙 410124)

消費(fèi)結(jié)構(gòu)與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的關(guān)系一直是經(jīng)濟(jì)學(xué)界研究的重點(diǎn)。關(guān)于消費(fèi)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的關(guān)聯(lián)研究，從已有的文獻(xiàn)來看，定性研究的較多，定量研究的相對(duì)較少。在已有的定量研究中，大部分學(xué)者從全國(guó)范圍或者區(qū)域的角度來研究消費(fèi)結(jié)構(gòu)與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的關(guān)系。［1］然而由于我國(guó)各地區(qū)之間經(jīng)濟(jì)發(fā)展的不平衡，各地區(qū)的消費(fèi)結(jié)構(gòu)存在較大的差異，這必然導(dǎo)致對(duì)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)產(chǎn)生不同的影響。本文以湖南省為例，將利用湖南省1980年至2009年的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，應(yīng)用VAR模型和協(xié)整檢驗(yàn)，從短期波動(dòng)和長(zhǎng)期均衡的角度，實(shí)證研究消費(fèi)結(jié)構(gòu)與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的關(guān)系。［2］試圖揭示湖南消費(fèi)結(jié)構(gòu)與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)關(guān)系的一些獨(dú)有特點(diǎn)，為調(diào)整和優(yōu)化湖南產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提升居民的消費(fèi)水平和改善居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)提供對(duì)策建議。

一、模型與方法

(一)指標(biāo)的選擇和數(shù)據(jù)說明

我國(guó)城鎮(zhèn)居民的消費(fèi)支出可以劃分為食品支出、衣著支出、居住支出等八項(xiàng)，消費(fèi)結(jié)構(gòu)就是各項(xiàng)支出之間的比例關(guān)系。為了分析湖南省城鎮(zhèn)居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的關(guān)聯(lián)，我們用城鎮(zhèn)居民的恩格爾系數(shù)(EC)(城鎮(zhèn)居民食品支出占消費(fèi)總支出的比重)來表示湖南城鎮(zhèn)居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)。用第二產(chǎn)業(yè)所占比重(SI)、第三產(chǎn)業(yè)所占比重(TI)作為產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的代理變量。消費(fèi)結(jié)構(gòu)與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的相互作用是通過居民的收入水平傳導(dǎo)的，所以我們用城鎮(zhèn)居民家庭人均可支配收入(DI)作為消費(fèi)結(jié)構(gòu)與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)中間傳導(dǎo)機(jī)制的替代變量，并對(duì)其進(jìn)行對(duì)數(shù)化處理，以消除異方差。數(shù)據(jù)的時(shí)間長(zhǎng)度為1980－2009年，所有數(shù)據(jù)均來自于《湖南統(tǒng)計(jì)年鑒》。本文使用的計(jì)量軟件為 Eviews6.0。［3］

(二)模型的建立

本文選擇非結(jié)構(gòu)化的VAR模型來考察各變量之間的長(zhǎng)期均衡關(guān)系，以及在給定單位變化條件下各變量系統(tǒng)內(nèi)相互影響的綜合動(dòng)態(tài)反應(yīng)。我們選取了四個(gè)內(nèi)生變量，且不考慮外生變量的影響。其模型如下所示。

式中，Yt=(ECt，SLt，TIt，LOG(DI)t)T，C 是常數(shù)項(xiàng)，p是自回歸滯后階數(shù)，εt是白噪聲序列向量。

二、模型估計(jì)與檢驗(yàn)

(一)建立平穩(wěn)的VAR模型

在建立VAR模型之前，首先需要確定VAR模型的滯后階數(shù)。判斷標(biāo)準(zhǔn)主要有LR(似然比)檢驗(yàn)、AIC準(zhǔn)則、SC準(zhǔn)則等三種常用的標(biāo)準(zhǔn)。采用Eviews6.0計(jì)算可知VAR模型的滯后階數(shù)應(yīng)該選擇2比較合適。從而建立VAR(2)模型。該模型是否可靠，我們還要進(jìn)行穩(wěn)定性檢驗(yàn)，如果被估計(jì)的VAR模型所有根的模的倒數(shù)小于1，即位于單位圓內(nèi)，就表示模型是穩(wěn)定的。經(jīng)過Eviews6.0計(jì)量軟件計(jì)算可知VAR(2)的所有特征根都位于單位圓內(nèi)，因而 VAR(2)模型是穩(wěn)定的。以下的Ganger因果檢驗(yàn)和協(xié)整方程都是基于穩(wěn)定的VAR(2)模型進(jìn)行分析的。

(二) 格蘭杰(Ganger)因果檢驗(yàn)

格蘭杰(Ganger)因果檢驗(yàn)是用來檢測(cè)變量之間是否存在因果關(guān)系的一種常用方法。我們通過對(duì)湖南居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)、居民收入與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)各變量進(jìn)行格蘭杰因果檢驗(yàn)得到了檢驗(yàn)結(jié)果表1所示。結(jié)果表明，收入水平(LOGDI)的變化是消費(fèi)結(jié)構(gòu)(EC)變化的原因，但反向關(guān)系不存在。湖南省居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)(EC)是引起第二產(chǎn)業(yè)(SI)變動(dòng)的原因;而消費(fèi)結(jié)構(gòu)(EC)與第三產(chǎn)業(yè)(TI)不存在明顯的因果關(guān)系;而反方向的因果關(guān)系均不存在。這一結(jié)論說明，湖南居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)變動(dòng)主要引起了第二產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的升級(jí)。從城鎮(zhèn)居民收入與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)關(guān)系來看，城鎮(zhèn)居民收入(LOGDI)與第二產(chǎn)業(yè)(SI)二者存在雙向因果關(guān)系，這就說明城鎮(zhèn)居民的收入收入是第二產(chǎn)業(yè)變動(dòng)的原因，同時(shí)第二產(chǎn)業(yè)的變動(dòng)也反過來影響居民的收入，而收入和消費(fèi)是有極強(qiáng)的相關(guān)性的，所以進(jìn)而又影響居民的消費(fèi)結(jié)構(gòu);另外城鎮(zhèn)居民收入(LOGDI)變動(dòng)是引起第三產(chǎn)業(yè)(TI)變動(dòng)的格蘭杰原因，表明城鎮(zhèn)居民收入變動(dòng)進(jìn)而推動(dòng)居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)(EC)的變動(dòng)是第三產(chǎn)業(yè)變動(dòng)的原因，推動(dòng)湖南第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

表1 格蘭杰因果檢驗(yàn)結(jié)果

(三)預(yù)測(cè)方差分解

利用格蘭杰因果檢驗(yàn)只能說明內(nèi)生變量之間是否存在因果關(guān)系，但是無法確定變量之間因果關(guān)系強(qiáng)度的大小，利用VAR方差分解模型可以確定各新信息對(duì)模型內(nèi)生變量的相對(duì)重要性。

表2 變量SI的方差分解結(jié)果

由表2可知，在第二產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變動(dòng)中，有0.15% －1.95%的波動(dòng)由消費(fèi)結(jié)構(gòu)變動(dòng)解釋，第二產(chǎn)業(yè)自身能有 61.42% －99.73%波動(dòng)解釋，第三產(chǎn)業(yè)有 3.49% －10.05%的波動(dòng)解釋，6.84% －26.63%波動(dòng)可以由城鎮(zhèn)居民收入水平波動(dòng)解釋，其次城鎮(zhèn)居民收入能有解釋，而消費(fèi)結(jié)構(gòu)變動(dòng)只有0.15% －1.95%波動(dòng)解釋。說明城鎮(zhèn)居民收入沖擊對(duì)第二產(chǎn)業(yè)沖擊要大于消費(fèi)結(jié)構(gòu)和第三產(chǎn)業(yè)。預(yù)測(cè)方差分解的結(jié)果說明，城鎮(zhèn)居民收入水平是影響湖南省產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變動(dòng)的最重要因素，消費(fèi)結(jié)構(gòu)對(duì)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變動(dòng)也產(chǎn)生一定影響，但影響較小。

(四)協(xié)整分析

大多數(shù)經(jīng)濟(jì)時(shí)間序列都是非平穩(wěn)的，因此在協(xié)整分析時(shí)可能出現(xiàn)“偽回歸”。［4］為克服這一現(xiàn)象，首先要進(jìn)行序列的平穩(wěn)性檢驗(yàn)。采用ADF檢驗(yàn)對(duì)各時(shí)間序列進(jìn)行檢驗(yàn)可知，本文中的時(shí)間序列ECt、LOG(DI)t、SLt、TIt是二階單整序列。因此EC、LOG(DI)、SI和 TI之間可能存在協(xié)整關(guān)系。我們采用Johansen系統(tǒng)極大似然估計(jì)法對(duì)上述幾個(gè)變量時(shí)間序列進(jìn)行協(xié)整檢驗(yàn)，從而確定上述變量之間是否存在長(zhǎng)期穩(wěn)定的比例關(guān)系。由Johansen協(xié)整檢驗(yàn)結(jié)果可知，EC、LOG(DI)、SI、TI在 5% 的顯著性水平上存在協(xié)整關(guān)系。從而可以得到如下正規(guī)化的協(xié)整方程:

對(duì)序列ecm進(jìn)行單位根檢驗(yàn)，得知?dú)埐钚蛄惺瞧椒€(wěn)序列，從而驗(yàn)證了協(xié)整關(guān)系是正確的，變量之間存在長(zhǎng)期的均衡關(guān)系。為了反映變量之間的短期關(guān)系，還必須構(gòu)建向量誤差修正模型(VEC)。用OLS法估計(jì)得到如下的向量誤差修正模型(VEC):

從上面的模型數(shù)據(jù)可以看出，首先滯后1期的消費(fèi)結(jié)構(gòu)、城鎮(zhèn)居民收入、第二和第三產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)對(duì)消費(fèi)結(jié)構(gòu)的影響系數(shù)分別為 0.65、0.12、0.12 和 －0.03，但僅有滯后1期的消費(fèi)結(jié)構(gòu)對(duì)其的影響在5%的水平上顯著。從第二產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)方程來看，滯后1期的城鎮(zhèn)居民收入水平對(duì)其的影響比較顯著，系數(shù)為3.48。在收入水平的方程中，滯后1期的消費(fèi)結(jié)構(gòu)、第二產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)對(duì)其的影響是顯著的，系數(shù)分別為 －0.01、0.02，說明城鎮(zhèn)居民收入每提高1%，城鎮(zhèn)居民的恩格爾系數(shù)將下降0.01%，第二產(chǎn)業(yè)的比重將提高0.02%。該結(jié)果同樣說明了湖南居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)的升級(jí)決定了湖南省第二產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)換，但反過來不成立，這和前面得到的結(jié)論是一致的。

3 結(jié)論與建議

本文探討了湖南省居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的關(guān)系，通過實(shí)證分析考察了各個(gè)變量之間的動(dòng)態(tài)影響，從實(shí)證分析結(jié)果得到了以下兩點(diǎn)結(jié)論。

第一，湖南省城鎮(zhèn)居民的收入水平對(duì)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)有顯著的影響。隨著人們收入水平的提高，消費(fèi)結(jié)構(gòu)得以逐漸升級(jí)，從而第二、第三產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)得以提升，而產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)后又會(huì)促進(jìn)城鎮(zhèn)居民收入的增長(zhǎng)。從向量誤差修正模型(VEC)中可以看出，城鎮(zhèn)居民收入每提高1%，居民的恩格爾系數(shù)將下降0.01%，第二產(chǎn)業(yè)的比重將提高0.02%。

第二，湖南省城鎮(zhèn)居民收入與第二產(chǎn)業(yè)之間存在雙向的因果關(guān)系，城鎮(zhèn)居民收入與第三產(chǎn)業(yè)二者之間僅存在存在單向的格蘭杰因果關(guān)系，城鎮(zhèn)居民收入變動(dòng)是引起第三產(chǎn)業(yè)變動(dòng)的格蘭杰原因，但反過來不成立。說明在湖南第三產(chǎn)業(yè)還不是使城鎮(zhèn)居民收入增加的一個(gè)重要產(chǎn)業(yè)，仍有大力發(fā)展的空間。

影響湖南省消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)的主要因素是居民的收入。［4］從上述結(jié)論也可以看出，由于居民的收入增加會(huì)促使居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)的升級(jí)，從而促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的升級(jí)。而產(chǎn)業(yè)內(nèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)后，尤其是第二產(chǎn)業(yè)升級(jí)以后，會(huì)使居民的收入增加，從而又促使消費(fèi)增加和消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)。因此，要促進(jìn)湖南省消費(fèi)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的升級(jí)，最重要的是必須提高居民的收入水平。而目前湖南居民各階層之間的收入差距過大，而且還存在地區(qū)收入差距過大問題。［5］低收入居民的消費(fèi)傾向高，高收入居民的消費(fèi)傾向低。居民收入差距過大，特別是低收入階層比重過大，就會(huì)導(dǎo)致社會(huì)整體消費(fèi)能力不足。要提升消費(fèi)結(jié)構(gòu)，必須采取各種有效措施提高低收入階層的收入，增強(qiáng)低收入階層的消費(fèi)能力。

［1］王俊.我國(guó)城鎮(zhèn)居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)演進(jìn)與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)換［J］.山西財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué)報(bào)，2007，(7).

［2］高鐵梅，等.計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析方法與建模［M］.北京:清華大學(xué)出版社，2006.

［3］攸頻，張曉峒.EViews6實(shí)用教程［M］.北京:中國(guó)財(cái)政經(jīng)濟(jì)出版社，2008.

［4］李芙蓉，麻曉剛.基于協(xié)整理論的湖南農(nóng)村居民收入與消費(fèi)關(guān)系研究［J］.商場(chǎng)現(xiàn)代化，2010，(11).

［5］湖南省統(tǒng)計(jì)局.湖南城鄉(xiāng)居民收入差距對(duì)消費(fèi)的影響分 析 ［EB/OL］.http://www.hntj.gov.cn/fxbg/2010fxbg/2010jczx/201012/t20101230 －82271.htm