金融數(shù)據(jù)庫(kù)的開(kāi)發(fā)及應(yīng)用

摘要：近年來(lái)，國(guó)內(nèi)的科學(xué)技術(shù)迅猛發(fā)展，經(jīng)濟(jì)也日新月異，金融業(yè)也隨之完善，形成了健全的金融體系。但是，與之相對(duì)應(yīng)的金融數(shù)據(jù)庫(kù)卻發(fā)展緩慢，遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于發(fā)達(dá)國(guó)家。因此，建立最先進(jìn)、最完善的金融數(shù)據(jù)庫(kù)是我國(guó)金融業(yè)迫在眉睫的大問(wèn)題，這不僅僅是未來(lái)人我國(guó)金融業(yè)更好的發(fā)展，更是適應(yīng)全球金融業(yè)大環(huán)境的基本要求。

關(guān)鍵詞：金融；數(shù)據(jù)庫(kù)；開(kāi)發(fā)；應(yīng)用

中圖分類號(hào)：TH693 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A文章編號(hào)：1006-4117（2011）03-0160-01

自1979年起，中國(guó)對(duì)金融業(yè)進(jìn)行了大規(guī)模的體制改革，國(guó)家專業(yè)銀行陸續(xù)成立；保險(xiǎn)公司重新致力于發(fā)展國(guó)內(nèi)外業(yè)務(wù)；股份制銀行和區(qū)域性銀行也開(kāi)始建立；財(cái)務(wù)公司、證券公司、外資企業(yè)、合資企業(yè)等等都得到了很大程度的發(fā)展，逐漸形成了一個(gè)以專業(yè)銀行為主體，各種資格銀行和企業(yè)形成的現(xiàn)代金融圈。同時(shí)，也逐漸開(kāi)發(fā)出了適用于現(xiàn)代金融圈的金融數(shù)據(jù)庫(kù)。

一、何謂金融數(shù)據(jù)庫(kù)

金融數(shù)據(jù)庫(kù)是結(jié)合金融理論知識(shí)和計(jì)算機(jī)應(yīng)用軟件技術(shù)，把金融和其他相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行運(yùn)算、加工、處理而成的，它是能夠提供數(shù)據(jù)和相關(guān)服務(wù)的“數(shù)據(jù)平臺(tái)”，進(jìn)而推進(jìn)教學(xué)、研究、金融投資等相關(guān)業(yè)務(wù)。而高質(zhì)量的、完善的金融數(shù)據(jù)庫(kù)對(duì)于推進(jìn)金融理論知識(shí)的創(chuàng)新和規(guī)范金融市場(chǎng)、促進(jìn)金融市場(chǎng)的發(fā)展有著至關(guān)重要的作用。例如美國(guó)相關(guān)專業(yè)機(jī)構(gòu)研發(fā)的CRSP與compustat就是先進(jìn)美國(guó)金融業(yè)最重要的金融數(shù)據(jù)庫(kù)，其數(shù)據(jù)質(zhì)量高、操作性強(qiáng)、充分的滿足了教學(xué)和研發(fā)的多樣化需求。

二、國(guó)內(nèi)外金融數(shù)據(jù)庫(kù)開(kāi)發(fā)和應(yīng)用情況概述

（一）國(guó)際上比較完善的金融數(shù)據(jù)庫(kù)開(kāi)發(fā)和應(yīng)用情況

1、BVD數(shù)據(jù)庫(kù)

BVD是全球金融利于內(nèi)最知名的專業(yè)信息庫(kù)供應(yīng)商。BVD數(shù)據(jù)可所包含是數(shù)據(jù)信息量大并且還支持在線隨時(shí)更新。其子庫(kù)均提供全球的金融數(shù)據(jù)（包括當(dāng)前數(shù)據(jù)和歷史數(shù)據(jù)）。

在數(shù)據(jù)寬度方面，上市企業(yè)庫(kù)可以提供各企業(yè)5到20年的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、未來(lái)三年內(nèi)的RPS盈利預(yù)期；銀行庫(kù)提供各銀行長(zhǎng)達(dá)16年的歷史數(shù)據(jù)和分析比例；全球宏觀庫(kù)提供1980年到2030年五十年間的歷史、當(dāng)前與未來(lái)的預(yù)期數(shù)值；全球并購(gòu)分析庫(kù)可以提供1997年以來(lái)各國(guó)并購(gòu)案數(shù)據(jù)四十多萬(wàn)件。

在數(shù)據(jù)深度方面，企業(yè)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)庫(kù)除了可以提供多年的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)外，甚至可以提供資產(chǎn)負(fù)債表、損益表等明細(xì)。同時(shí)還可以提供多至全球180多個(gè)國(guó)家、地區(qū)的實(shí)時(shí)更新的國(guó)家戰(zhàn)網(wǎng)分析報(bào)告。

2、CRSP數(shù)據(jù)庫(kù)

CRSP數(shù)據(jù)庫(kù)是1959年有芝加哥大學(xué)商學(xué)院研究生院建立的，全稱為證券價(jià)格研究中心，是全球金融業(yè)成立比較早、體系比較健全的數(shù)據(jù)庫(kù)之一，它主要提供美國(guó)金融市場(chǎng)的具體數(shù)據(jù)，因此在證券領(lǐng)域極具權(quán)威性。它的數(shù)據(jù)來(lái)源包括紐約交易所、美國(guó)證券交易所和納斯達(dá)克證券交易所的上市股票交易信息。CRSP的數(shù)據(jù)庫(kù)信息更新很快，它提供C、FORTRAN、SAS、ACESS等文件格式的數(shù)據(jù)，很大程度上滿足了教學(xué)、研究的需求。

3、Compustat數(shù)據(jù)庫(kù)

Compustat數(shù)據(jù)庫(kù)是美國(guó)為人稱道的信用評(píng)級(jí)公司標(biāo)準(zhǔn)普爾研發(fā)出來(lái)的。它提供全球80多個(gè)國(guó)家中的5萬(wàn)多家上市企業(yè)司、北美地區(qū)企業(yè)和7千多家亞洲的上市企業(yè)的75000只證券的基本企業(yè)信息和市場(chǎng)數(shù)據(jù)，該證券市值占到了全球總市值的90%以上。

標(biāo)準(zhǔn)普爾公司研發(fā)的數(shù)據(jù)庫(kù)專業(yè)性很強(qiáng)，他們提供的軟件可以對(duì)不同企業(yè)進(jìn)行財(cái)務(wù)、行業(yè)等數(shù)據(jù)分析，之后根據(jù)結(jié)果制作出各種應(yīng)用報(bào)表和動(dòng)態(tài)圖表。

（二）國(guó)內(nèi)比較完善的金融數(shù)據(jù)庫(kù)開(kāi)發(fā)和應(yīng)用情況

1、國(guó)泰安（CSMAR）

CSMAR數(shù)據(jù)庫(kù)是國(guó)泰安公司研發(fā)的，主要針對(duì)高等院校、社會(huì)科研機(jī)構(gòu)、金融證券機(jī)構(gòu)，適用于中國(guó)當(dāng)前金融情況、經(jīng)濟(jì)狀況，它是研究型的專業(yè)金融、經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)。

國(guó)泰安數(shù)據(jù)庫(kù)涉及面廣，涵蓋信息量大，它包括上市企業(yè)、股票市場(chǎng)、期貨市場(chǎng)、債券市場(chǎng)、外匯、黃金市場(chǎng)等等各方面的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)。這些數(shù)據(jù)可以在其專門的查詢系統(tǒng)中查找，也可以通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)在國(guó)泰安公司的官方網(wǎng)站上在線瀏覽或者下載。為了方便不同用戶查找數(shù)據(jù)，還提供了兩種不同的服務(wù)方式：

第一是根據(jù)特定需求提供需求數(shù)據(jù)，這種方式的優(yōu)點(diǎn)就是不需要客戶熟悉整個(gè)數(shù)據(jù)庫(kù)，簡(jiǎn)單快捷；第二就是提供所有的相關(guān)數(shù)據(jù)文件，用戶可以根據(jù)需要隨時(shí)提取數(shù)據(jù)庫(kù)中的信息。

2、銳思金融數(shù)據(jù)庫(kù)

銳思金融數(shù)據(jù)庫(kù)是迄今為止國(guó)內(nèi)相對(duì)比較完善的金融數(shù)據(jù)平臺(tái)，它主要提供專業(yè)金融數(shù)據(jù)給檢驗(yàn)?zāi)Ｐ汀⒀芯康裙ぷ鳌＿@其中主要包含10項(xiàng)內(nèi)容，60多個(gè)子庫(kù)，涵蓋了財(cái)政、經(jīng)濟(jì)、金融等多個(gè)領(lǐng)域一級(jí)投資研究所的大部分?jǐn)?shù)據(jù)信息。

三、我國(guó)金融數(shù)據(jù)庫(kù)開(kāi)發(fā)存在的問(wèn)題及解決方法

（一）金融數(shù)據(jù)庫(kù)開(kāi)發(fā)存在的問(wèn)題

相比較而言，中國(guó)的金融數(shù)據(jù)庫(kù)很大一部分是在模仿國(guó)外先進(jìn)數(shù)據(jù)庫(kù)的基礎(chǔ)上研發(fā)的，但是其數(shù)據(jù)庫(kù)的質(zhì)量以及操作的方便性、數(shù)據(jù)的完整性等方面與國(guó)外先進(jìn)的數(shù)據(jù)庫(kù)還存在著比較大的差距，需要進(jìn)行更多的投入和進(jìn)一步的研發(fā)。

1、數(shù)據(jù)信息不完整。由于一個(gè)數(shù)據(jù)庫(kù)所涉及的信息非常龐大、時(shí)間跨度也比較大，有些數(shù)據(jù)根本無(wú)法及時(shí)收集，比如進(jìn)出口的數(shù)據(jù)保密性較高，對(duì)此，一般的統(tǒng)計(jì)部門根本無(wú)法進(jìn)行收集。

2、某些信息缺乏可靠性。我國(guó)大部分的數(shù)據(jù)都是根據(jù)一些國(guó)家級(jí)的，具有權(quán)威性的資料進(jìn)行采集，在更新和完善情況上有著明顯不足，時(shí)效性短，缺乏可靠性。

3、缺少自動(dòng)校對(duì)功能。我國(guó)數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)開(kāi)發(fā)時(shí)間較短，功能不完善，其中尤其缺少自動(dòng)校對(duì)功能模塊，很多由人工計(jì)算，經(jīng)年累月，極易出現(xiàn)錯(cuò)誤。

（二）我國(guó)金融數(shù)據(jù)庫(kù)開(kāi)發(fā)的建議和策略

1、及時(shí)完善自動(dòng)校對(duì)功能，增加這個(gè)模塊減少人工操作，減少人工操作中出現(xiàn)的差錯(cuò)，提高信息準(zhǔn)確度；

2、加大數(shù)據(jù)信息的來(lái)源，增加數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確度和權(quán)威性，及時(shí)更新，提高數(shù)據(jù)庫(kù)的利用率；

3、加強(qiáng)對(duì)數(shù)據(jù)的調(diào)研工作，在進(jìn)行分析和調(diào)研時(shí)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題能夠及時(shí)修改，減少錯(cuò)誤率。

總結(jié)：當(dāng)今中國(guó)的金融數(shù)據(jù)庫(kù)體系還非常不完善，應(yīng)用范圍低，缺少一些功能性模塊，實(shí)用性較差，尤其其中的主體結(jié)構(gòu)大部分還是模仿發(fā)達(dá)國(guó)家的先進(jìn)數(shù)據(jù)庫(kù)，缺乏創(chuàng)新能力，缺乏創(chuàng)造力。因此，中國(guó)金融行業(yè)若是想加速穩(wěn)健的發(fā)展，必須加強(qiáng)對(duì)金融數(shù)據(jù)庫(kù)的自主研發(fā)和應(yīng)用工作，加強(qiáng)自主技術(shù)創(chuàng)新能力，在摸索中求發(fā)展，在前進(jìn)中長(zhǎng)經(jīng)驗(yàn)。只有這樣，才能在未來(lái)的經(jīng)濟(jì)大潮中，在世界金融業(yè)的舞臺(tái)上，才能有這中國(guó)的位置。

作者單位：同濟(jì)大學(xué)軟件學(xué)院

參考文獻(xiàn)：

[1]于麗霞.金融數(shù)據(jù)庫(kù)發(fā)展與評(píng)價(jià)[J].西部金融.理論探討.2009，8.

[2]朱世武，嚴(yán)玉星.金融數(shù)據(jù)庫(kù)[M].北京:清華大學(xué)出版社.2007.