Lévy跳擴散過程下商業銀行風險最小化研究
2010-12-31 00:00:00張進
現代商貿工業 2010年23期
摘要:在風險管理中，除了測算持有金融資產頭寸的風險外，更重要的是采取套期保值方法來規避風險。在不完全金融市場條件下，針對存款合約中存在的存款提取套期保值問題，我們主要考慮在準備金模型是Lévy跳擴散過程驅動下，存款合約風險源是與準備金市場獨立的泊松過程時的(局部)風險最小套期保值策略。
關鍵詞:Lévy跳擴散過程;商業銀行風險;風險最小
中圖分類號:F83
文獻標識碼:A
文章編號:1672-3198(2010)23-0224-02
