BP算法在股指期貨合約價格預測中的應用
2010-12-31 00:00:00吳奇峰鄭凱
商場現代化 2010年32期
［摘 要］ 本文將Matlab軟件中BP算法工具箱中的newff函數引入到了股指期貨合約價格的預測分析中，利用BP網絡的數據壓縮性以及非線性映射功能，模擬股指期貨合約結算價與最高價、最低價、開盤價、收盤價、總持倉量、真實指數值、期貨合約成交總金額之間的關系，建立了基于神經網絡的股指期貨合約結算價預測系統。用交易數據進行網絡訓練，生成網絡后，用另外的數據對生成的網絡進行驗證，得出了該網絡的預測精度較高，具備一定的應用價值。
［關鍵詞］ BP算法股指期貨人工神經網絡訓練
