基于AHP法的區域金融生態環境質量評價研究

摘要：區域金融生態環境質量的評價在現實生活中具有重要的意義，其評價指標存在一些不能量化計算的因素，通過AHP法可以使定性分析定量化，文章根據中國社會科學院金融研究所發布的《中國城市金融生態環境評價報告》中提出的對金融生態環境質量評價的九項指標，用AHP法對各個指標的權重進行了研究，并確立了九個指標的權重大小。

關鍵詞：AHP；金融生態環境質量；權重

金融生態是一個仿生的概念，是指借助生態學的概念來描述的金融內部與外部環境的一種動態平衡的關系。對區域金融生態環境質量的鑒定具有重要的意義，不僅有利于各種金融機構根據地區金融生態環境質量的差異進行合理、科學、有效的配置金融資源和加強風險管理，而且當地金融監管部門可以把金融生態環境質量評定的結果作為制定和采取相應監管措施的依據。但是，區域生態金融環境質量的評價涉及多個方面，而且具有不同層次的指標體系，本文根據中國社會科學院金融研究所發布的《中國城市金融生態環境評價報告》中提出的評價金融生態環境質量的九項指標，通過AHP方法對這九項指標分別加以權重，為區域金融生態環境質量的評價提供參考。

一、AHP簡介

AHP是Analytic Hierarchy Process的簡稱，又稱層次分析法。這是一種以定量與定性相結合的、系統化的、層次化的分析方法，最早是由美國運籌學家匹茨堡大學薩蒂教授于本世紀70年代初提出來的，是他在為美國國防部研究“根據各個工業部門對國家福利的貢獻大小而進行電力分配”課題時，應用網絡系統理論和多目標綜合評價方法，提出的一種層次權重決策分析方法。這種方法問世以后，就逐漸被應用在各個領域，自從該方法被介紹到我國以來，就被我國學者和研究人員等廣泛地應用在經濟管理規劃、能源開發利用與資源分析、城市產業規劃、人才預測、交通運輸、水資源分析利用等方面。

層次分析法基本的思想是決策者通過將復雜問題分解為若干個層次和若干個因素，在各因素之間進行簡單的比較和計算，得出不同方案的權重，為最佳方案的選擇提供決策依據。本文對層次分析法的應用分為如下三個步驟：

(一)明確目標，建立多層次結構

一般情況下，分為三層：最高層、中間層、最底層。最高層是往往是解決問題的目的；中間層往往是解決問題必須考慮的準則，因此也有人稱之為準則層；最低層往往包含的是解決問題的各種措施和方案等。

（二）建立兩兩比較的判斷矩陣

“兩兩比較”是指比較所在的同一層次的各個因素對上一個層次的某個特定的因素的相對重要性的比較，進而構造出判斷矩陣。本文中采用美國運籌學家匹茨堡大學薩蒂教授的1-9標度法對需要比較的因素做重要性比較。詳細見下表1所示：

數值2，4，6，8表示i元素相對于j元素的影響介于上述兩個等級之間。

（三）各層因素權重的確定和一致性檢驗

權重的計算一般有兩種方法：方根法、和積法。本文采取和積法來計算權重向量，計算方法如下：

1、將上述第二個步驟得到的判斷矩陣的每一列元素做歸一化處理，其元素的一般項為：

2、將經過歸一化處理之后的判斷矩陣的按行相加，即為：

3、對第2步驟得到的由wi組成的向量（w1，w2，……wn）t進行歸一化處理：

這樣處理后便得到歸一化后的向量：

W′=（w1′，w2′，……wn′）t即為所求的特征向量近似解。

4、計算最大特征根，令最大特征根為λmax，判斷矩陣為A。則

計算出權重向量和最大特征根以后，需要對判斷矩陣的一致性進行檢驗，如果通過檢驗，則歸一化后的特征向量即為權重向量，也就是說w1′，w2′….wn′即為對應因素的權重。如果不能通過檢驗，則需要重新構造判斷矩陣。本文對判斷矩陣的一致性檢驗的具體步驟如下：

首先，計算一致性指標CI，

一致性指標CI的值越大，表明判斷矩陣偏離完全一致性的程度越大，反則反之。當n＜3時，判斷矩陣永遠具有完全一致性。對于多階判斷矩陣(即n≥3)，需要引入平均隨機一致性指標，利用一致性指標比率CR進行檢驗。當CR＜0.10時，便認為判斷矩陣具有可以接受的一致性。當CR≥0.10時，就需要調整和修正判斷矩陣，使其滿足CR＜0.10為止，從而具有令人滿意的一致性。

二、區域金融生態環境質量評價

（一）建立區域金融生態環境質量評價的多層次結構

本文中的區域金融生態環境質量評價的指標選用中國社會科學院金融研究所發布的《中國城市金融生態環境評價報告》中提出的九項評價金融生態環境質量的指標。將區域金融生態環境質量設為最高層（A），從金融發展因素、社會因素、經濟信用因素這三個方面來評定區域金融生態環境質量，將這三個因素放在同一層次作為準則層(B)。每個準則層下面有設不同的因素，作為因素層(C)。如下表3所示：

注：表中最后一列的數據是根據最后的計算結果填入的

（二）建立兩兩比較的判斷矩陣并計算權重向量和一致性檢驗

根據表3的層次結構結合問卷調查，應用1-9標度法，獲得兩兩比較的判斷矩陣，如表4~表7所示：

三、總結

由表4~表7計算結果可以得到區域金融生態環境質量的三個準則指標和因素指標相對于總目標的權重，并將計算結果填入表3最后一列，得到評價金融生態環境質量的各個指標的權重。從結果中，我們可以看到，對金融生態環境質量進行評價的九個指標中，影響力較大的順次為地方經濟基礎、地區金融發展、法制環境、誠信文化。這樣的結果跟中國社會科學院金融研究所發布的《中國城市金融生態環境評價報告》中的結果有一定的相似性。同時，文中利用AHP法確定金融生態環境質量的評價指標的權重時，因問卷調查范圍小，客觀現實很可能得不到真實反映，再加上AHP法的使用帶有一定主觀因素，而這也是本文研究的不足之處。不過，通過建立層次分析模型對金融生態壞境質量進行綜合評價不僅能夠反映金融生態環境的真實情況，這在理論邏輯上是嚴密的，同時評價結果也可以作為信息反饋作為有關決策的參考。

參考文獻：

[1]董肇君.系統工程與運籌學[M].北京：國防工業出版社，2003.

[2]趙曉蕊.貴州省金融生態評價[D].貴陽：貴州財經學院，2009.

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(作者單位：貴州財經學院金融學院)