基于PSO的考慮完整費用的證券組合優化研究
2010-12-31 00:00:00楊建輝江文婷
計算機應用研究 2010年9期
摘要：通過分析中國證券市場證券交易不可拆分、不能賣空的特點以及現存的各種交易費用，建立一個考慮完整交易費用的證券投資組合優化模型，同時給出一個應用粒子群算法(PSO)求解的實例。結果證明該證券投資組合優化模型的完整性和有效性，也表明PsO算法可以快速準確地求解證券投資組合優化問題。
關鍵詞：交易費用；證券投資組合；粒子群算法
中圖分類號：TP391 文獻標志碼：A 文章編號：1001－3695(2010)09－3364－04
