基于GD-FNN的金融股指預(yù)測(cè)模型
2010-12-31 00:00:00孫彬李鐵克張文學(xué)
計(jì)算機(jī)應(yīng)用研究 2010年9期
摘要：針對(duì)股票市場(chǎng)內(nèi)部結(jié)構(gòu)復(fù)雜性和外部因素多變性，構(gòu)建一種基于橢圓基函數(shù)且能夠動(dòng)態(tài)調(diào)整網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)的廣義動(dòng)態(tài)模糊神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型對(duì)金融股指進(jìn)行預(yù)測(cè)。以上證指數(shù)為例，在價(jià)格和成交量的基礎(chǔ)上，將與股票市場(chǎng)密切相關(guān)的宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)引入模型預(yù)測(cè)指標(biāo)體系。通過滑動(dòng)時(shí)間窗對(duì)數(shù)據(jù)集進(jìn)行處理，提高了模型預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性并降低了運(yùn)算時(shí)間。與其他神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型預(yù)測(cè)效果進(jìn)行比較，結(jié)果表明提出的模型具有較好的預(yù)測(cè)效果。
關(guān)鍵詞：廣義動(dòng)態(tài)模糊神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)；金融股指預(yù)測(cè)；預(yù)測(cè)指標(biāo)體系；動(dòng)態(tài)模糊規(guī)則抽取；滑動(dòng)時(shí)間窗；金融非線性系統(tǒng)辨識(shí)
中圖分類號(hào)：F830.91；TP183 文獻(xiàn)標(biāo)志碼：A 文章編號(hào)：1001－3695(2010)09－3272－04
