微觀計量經濟學實證分析中的問題

李培軍

(東北財經大學 統計學院，遼寧 大連 116025)

微觀計量經濟學實證分析中的問題

李培軍

(東北財經大學 統計學院，遼寧 大連 116025)

由于中國對微觀計量經濟學的研究與應用時間不長，在理論研究和實際應用中還存在一些沒有引起注意的問題，從而影響了微觀計量經濟的分析與應用。探討微觀計量經濟學實證分析中的有關問題，以促使其不斷改進和完善。

計量經濟學；實證分析；計量經濟模型

一、引 言

計量經濟學是介于經濟學和數學之間的邊緣科學，它是運用統計學、計算機技術對歷史經濟資料進行測度和衡量經濟因果關系的科學。計量經濟學由挪威經濟學家R.Fisher在20世紀30年代創立，在一些經濟發達的國家得到廣泛應用，初期主要用于研究微觀經濟，20世紀40年代后轉向研究宏觀經濟，80年代以后又回歸到側重研究微觀經濟領域。當時的計量經濟學具有三大用途：結構分析、經濟預測和政策評價。

20世紀70年代末，我國經濟進入改革開放時期，迫切需要對國民經濟的運行狀況和發展狀況進行定量研究和分析。從1980年起，美國經濟學家L. R. Klein教授先后3次應邀在我國的北京、大連、上海等地講授三期計量經濟模型設計方法，至此，計量經濟學才真正被引入我國并得到推廣和應用。在我國理論工作者和實際工作者的共同努力下，經過30多年的消化、吸收和創新，計量經濟學模型，尤其是微觀計量經濟模型的應用較為廣泛，為我國經濟建設的健康協調發展起到了一定的作用。但由于我國對計量經濟學的研究和應用時間不長，在模型構造的理論研究以及實際應用上都還存在一些問題，有待進一步的改進和完善，本文擬對此問題進行一些探討。

二、微觀計量經濟學實證分析中的問題

1.關于樣本容量的界定問題

應用計量經濟模型進行分析研究時，正常情況下，樣本容量n越大越能反映出變量的整體變化趨勢，越容易找出解釋變量和因變量之間的線性或非線性關系，更能全面真實反映研究現象的性質。但樣本容量n越大，數據處理就越復雜，所用的時間和費用就越多。根據邏輯推理計算，樣本容量n應不少于模型中外生變量的個數k(包括常數項在內)，模型的顯著性檢驗和外生變量顯著性檢驗才有實際意義。例如，學生檢驗(外生變量顯著性檢驗)為雙尾檢驗，只有當n-k≥8，即樣本容量n大于等于解釋變量個數加8時，學生檢驗t值變化緩慢，檢驗才有效。但目前發現許多模型的構造在樣本容量n界定方面還不能滿足該要求，存在著樣本容量n偏低的問題。

2.關于數據收集與整理問題

無論是進行宏觀經濟分析還是微觀經濟分析，數據都是模型構造的基礎。數據可分為截面數據、時序數據和截面時序混合幾種。不同類型的數據具有不同的性質，不能混同作為樣本數據使用，否則極易導致偽回歸或虛假回歸的結果。但有些人在從事計量經濟研究時往往忽視這個問題，其研究思路一般是先建立模型然后收集數據，待到收集數據時才發現可供直接使用的數據很難找到。這時要么對模型進行修改，使模型適應數據；要么讓數據適應模型，對數據進行提煉。在這樣的模型中，無論是橫向數據的可容性，還是縱向數據的連續性、可比性都存在著很大的問題，這些問題會導致模型運行的失效。因而在應用計量模型對經濟現象進行分析時，應重視宏觀經濟環境與微觀各行各業的數量關系，各種社會經濟形勢的分析和經濟管理策略的制定必須建立在大量微觀數據、指標采集和處理的基礎之上，有關部門應加大力度改變微觀計量經濟學研究所用微觀數據嚴重缺乏的現狀。

3.關于模型結構形式的選擇設定問題

美國南加州大學R.Easterlin教授曾提出：“要盡力研究如何設計模型的結構，以捕捉經濟中最突出的特征，模型形式結構選擇的設定問題尤其重要。”[1]如何選擇設定模型，目前還缺乏有效的理論指導，其選取要憑研究者的理論水平和實際經驗，因此設定一個恰當的模型往往是比較困難的。研究經驗表明，大多數經濟現象之間具有非線性關系，選擇雙對數或半對數模型較好。同時也要注意到，影響內生變量的諸多因素是不確定的，特別是內生變量與政策因素、政策導向有關時，應用什么樣的方法將不確定因素進行定量的測度，這就要求模型構建者對樣本期間的政策走向有深刻的領會和認識。中國的經濟常常具有打破常規、超越常識的政策，這在設定模型時也是必須要注意的一個問題。

4.關于外生變量的選擇問題

如何選擇解釋變量，確定最優變量的子集合，是建立模型的關鍵問題，也是一個重要的問題。在計量經濟模型中，通常用若干個變量x1,x2,…,xm來解釋內生變量y，而這些變量之間往往存在相關關系，即存在共線性或近似共線性的關系，某些變量對y值影響很小。進行回歸分析時，一般用復相關系數或殘差平方和為準則的擬合優度來判斷模型的優劣。當復相關系數R較小時，修正的方法是增加解釋變量，借以提高R值。但由于變量之間存在多重共線性關系，會導致各個變量的回歸系數的估計值不夠穩定，并且變量的抽樣誤差積累會使y值的估計誤差增大。特別是在建立非線性回歸模型時，解釋變量越多，要準確反映經濟現象之間的內在關系就越加困難；同樣，如果構造的模型遺漏了重要的解釋變量，也會導致估計量產生偏移性和不一致性。因而在構造模型時，怎樣確定回歸模型中最佳變量子集合，比較常見的辦法是采用逐步回歸分析、嶺回歸分析、AIC準則、CP準則、調整復相關系數以及主成分分析等方法，對模型進行適當的調整和修正。

5.關于時序序列自相關的檢驗問題

序列產生自相關的根源有內因和外因兩個方面。內因主要是序列本身固有的屬性，一般通過克蘭—奧爾格特變換即可修正；外因主要是模型設定不當，模型變量選擇欠妥，以及數據屬性差異的影響等。由于人們對數據外因影響方面的研究在構建模型中尚未引起足夠的重視，因而討論序列自相關檢驗就十分必要。序列自相關檢驗的方法，比較常用的就是Durbin-Watson檢驗，然而，在國內的一些計量經濟學著作和教科書中，DW檢驗有兩個自相關不能確定的盲區：(d1,du)和(4d1,4)，這在一定程度上限制了該方法的應用范圍。實際上，早在20世紀70年代，DW檢驗的創始人Durbin和Watson就研究出解決這一問題的辦法[1]，即構造一定條件下的新統計量d0，通過比較d0和d的大小即可判斷誤差項ut是否存在自相關，使DW檢驗得以完善。在模型的構建和檢驗時，要注意借鑒這方面的研究方法。

6.關于定性分析與定量分析的結合問題

應用計量經濟學的理論和方法對經濟現象進行分析，要注意定性分析和定量分析結合，減弱政策因素和意識形態對經濟理論和經濟分析的影響，加大定量分析的力度。應注意的一個問題就是在國內經濟的實證研究中[2]，研究者在分析前往往帶有一個預期的結論和判斷，這不僅影響了研究者對樣本的考察、數據的采集和處理、各種不同定量分析方法的選擇，而且還有可能歪曲事實真相，造成錯誤的決策。對此，必須學習和借鑒發達國家專家與學者的最新研究成果，不斷改進和完善我國計量經濟學的理論和方法。

7.關于加大數理方法的應用問題

有關資料顯示[3]，世界上所有諾貝爾經濟學獎的得主都有過良好的數學訓練背景，其中一部分人在大學本科甚至研究生階段所攻讀的專業就是數學。良好的數學基礎使他們能熟練運用數理方法進行經濟分析，其分析結果使經濟理論的嚴密性、準確性大為提高。而我國經濟學家中具有良好數學背景的學者不多，大多數人仍習慣于采用文字語言推理經濟問題。雖然這種方法仍然是進行邏輯推理的基本方法之一，但與數理經濟方法相比，在理論研究的精確性、邏輯的嚴密性以及現實的可操作性方面都存在著明顯的差距。特別是在國外同行已普遍采用數理模型進行經濟分析的情況下，中國經濟學家只有通過廣泛采用數量方法大幅度全面提高經濟分析水平，才能逐漸縮小這些差距。

8.關于結構分析問題

計量經濟模型的結構分析是對一個系統中的經濟變量構成及相互關系的研究，也即分析經濟變量之間的因果關系、相互依存程度、相互關系的性質類型，從而對經濟系統的結構具有更明確的認識，并以此作為掌握經濟運行狀態的依據。結構分析一般包括靜態分析、彈性分析、乘數分析等。在模型的結構分析中，主要目的是考察關鍵外生變量對內生變量的結構影響大小，其他外生變量的引入必然影響模型中內生變量的系數，可能導致結構分析結果的失實。許多學者認為模型外生變量經過定性分析和定量分析篩選后，原則上不宜作大的調整和變化，以保證模型結構的相對穩定。[1]

9.關于經濟預測問題

計量經濟學源于經濟預測，并發展于經濟預測，國內外歷史上曾有過許多成功的范例，但近年來人們對它的預測準確性提出了質疑，原因主要來自兩個方面。一方面是由于計量經濟模型本身的局限性或缺陷造成的，包括模型的形式選擇設定不當、樣本數據不準確以及數據整理的不合理歸并、樣本抽取的方式不符并由此產生的抽樣誤差、估計方法的選擇不適以及計算誤差、外生變量賦值時的誤差、模型系統結構的變化等。另一方面是由于人們對預測結果的過于苛求。預測不等于實際，它只提供了一個趨勢、一個參考，從嚴格意義上說，用計量經濟模型進行預測，得出的只是以一定概率處于一個區間的變量，它只能提供決策的參考，而不能作為直接決策的依據。

通常情況下，計量經濟模型只能反映樣本周期經濟關系及變化規律，而在預測期，由于經濟結構的改變，其經濟變化規律也將隨之發生較大的變化，必須及時對模型進行調整和修正，使其能不斷滿足預測結果的需要。修正模型常用的方法可從兩個方面入手：一方面要隨著研究現象的變化調整模型的截距，以保證獲得符合需要的預測精度；另一方面要適當改變模型結構，主要包括在模型中引入新的可觀測的解釋變量，在樣本中增加近期觀測值并重新估計模型參數，在模型中引入合適的擬變量并增加計算估計參數的計算維數，將變量重新分解合并并重新建立模型等。一些學者提出，模型一旦建立就應具有相對的穩定性，使用周期不能太短。模型的構建應是動態的、可以調整的，以減少應用期間的工作量，這是在模型設計時要注意到的一個問題。

10.關于政策評價問題

應用計量經濟模型對政策進行評價，是針對不同的方針政策來研究模型中目標變量的內生變量與作為政策變量的外生變量之間的相互關系，并進行分析方案的比較和選擇，以實現所分析預期目標的過程。政策評價與預測是密切相關的，二者構成一個密切聯系的反饋系統。預測是根據決策者的某些假設進行的，而政策評價是根據政策選擇對預測產生的影響進行的。由于經濟政策具有不可試驗性，這就使得應用計量經濟模型對政策進行評價顯得更為重要，它起到了對經濟運行試驗的作用。當研究分析一組政策變量的不同數值時，即相當于研究不同的政策方案，利用所建立并完成參數估計的模型確定內生變量的數值，來比較這些結果以鑒別各組變量值的優劣，從而實現對政策的評價。

三、結 語

計量經濟學傳入我國30年來，由于種種原因，計量經濟模型的構造和應用出現了一些問題，但它仍然不失為一種有效的定性分析和定量分析方法。因為它能給出有效的關系結構，并考慮到各種經濟因素、心理因素和政策因素的影響，對有關的經濟變量作出相互一致的分析、預測和評價，適用范圍之廣泛，是其他任何一門學科所無法替代的。近年來，國外當代諸多計量經濟學家進行了大量開創性和富有學術成果的研究[4]，特別是微觀計量經濟學突破了傳統計量經濟學的限制，帶來了計量經濟學理論與應用的跳躍式發展。這為我國計量經濟學的研究、發展和完善指明了方向，提供了可借鑒的契機。

[1]李子奈，葉阿忠.高等計量經濟學[M].北京：清華大學出版社，1999：35-47.

[2]王少平，李子奈.赫克曼與麥克法登的科學貢獻——解讀2000年諾貝爾經濟學獎[J].統計研究，2001(4)：41-45.

[3]常云坤，馬曉強.諾貝爾經濟學獎及經濟學的發展[J].經濟學家，1999(5)：85-89.

[4]劉樂平.微觀計量經濟學最新進展[J].統計研究，2002(3)：43-46.

Problemsinempiricalanalysisofmicroeconometrics

LI Pei-jun

(College of Statistics, Dongbei Univ. of Finance and Economics, Dalian 116025, China)

Because of the research and application time of micro econometrics in China is not long, there still exist some problems in the theoretical research and practical application which didn’t arouse people’s attention yet. Thus micro econometric analysis and application is affected. The paper discussed some problems in empirical analysis of micro econometrics, which can keep it improving and perfecting.

econometrics; empirical analysis; econometric model

1671-7041(2010)04-0015-03

F224.0

A*

2010-03-16

李培軍(1956-)，男，遼寧撫順人，教授