時間序列一步預測方法

摘 要：為了改善時間序列預測的性能，提出一種時間序列一步預測分析方法。首先將一個時間序列分解為總體趨勢和個體波動兩個序列，然后分別對這兩個序列進行預測分析，再將結果合成得到最終的預測結果。對于總體趨勢序列利用加權濾波算法進行分析，而對于個體波動序列則先進行混沌特性分析，再結合混沌預測分析方法對其進行預測。利用混沌優化方法動態地調節預測網絡的參數，逐漸提高網絡的預測精度。利用該方法分別對混沌序列、實際股票價格等序列進行了仿真預測分析，仿真結果表明，該方法具有良好的預測效果。

關鍵詞：時間序列; 預測； 混沌； 網絡

中圖分類號：TP274+2

文獻標志碼：A文章編號：10013695(2010)04126604doi:10.3969/j.issn.10013695.2010.04.017