集中度風險管理,問題與防范

集中度風險與集中度風險暴露

所謂集中度風險就是指銀行對源于同一及相關風險敞口過大，如同一業務領域(市場環境、行業、區域、國家等)、同一客戶(借款人、存款人、交易對手、擔保人、債券等融資產品發行體等)、同一產品(融資來源、幣種、期限、避險或緩險工具等)的風險敞口過大，可能給銀行造成巨大損失，甚至直接威脅到銀行的信譽、銀行持續經營的能力，乃至銀行的生存。集中度風險從總體上講，與銀行的風險偏好密切相關，屬于戰略層面的風險。它既是一個潛在的、一旦爆發損失巨大的風險;又是一種派生性風險，通常依附于其他風險之中。銀行集中度風險主要表現在:

資產的集中度風險。如對單個客戶、交易對手的風險敞口過大形成的集中度風險;對同一行業具有較高風險敞口的風險，包括對同一行業貸款數額占全部貸款數額的比重等;對同一地區交易對手或借款人具有較高的風險敞口而產生的風險;由于采用單一的風險緩釋工具、避險工具，如抵質押品或由單個擔保人提供擔保而產生的風險;高比例持有某特定資產的風險，如債券、衍生產品、結構性產品等;對外擔保、承諾所形成的風險敞口過于集中等。

與流動性風險密切相關的集中度風險。包括貸款期限的集中度風險，如貸款的平均期限，余期10年期以上長期貸款占全部貸款的比重;主要存款大戶的存款余額的占比;主要同業機構存放或拆借余額的占比等。……