中國股市運行的分形特征實證解析
2009-12-31 00:00:00鐘春仿
經濟研究導刊 2009年16期
摘要：在分形分布的基礎上，對中國2006～2008年來的上證指數日收益率數據進行了分形分布的參數擬合估計。估計結果表明，上證指數收益率呈現明顯的尖峰厚尾的特征。就上述現象進行詳細的分析，有助于對中國股市泡沫形成的內在機理和規律獲得一個更直觀更貼近現實的認識。
關鍵詞：對數收益率；分形；中國股市
中圖分類號：F830．91
文獻標志碼：A 文章編號：1673—291x(2009)16—0072-02
