信息范式對經濟學發展的影響

洪　剛

摘 要:信息經濟學是通過對新古典經濟學的完全信息假設提出質疑,進而批判新古典傳統的基礎上發展起來的,并已成為現代經濟學的重要新興分支,由此而形成的信息范式實現了經濟學在方法論意義上的突破與創新,對經濟學的發展產生了深遠的影響。

關鍵詞:信息經濟學;信息范式;方法論

中圖分類號: 文獻標志碼:A文章編號:1002-7408(2009)08-0103-03

20世紀后半葉,信息已成為最引人注目的概念,給人類的經濟、社會、思想、學術等各個領域帶來了不可估量的影響,乃至從實質上改變了人類知識結構的含義。它已成為人類知識體系中最基本的概念,并對人類知識體系中已有的相關概念產生很大的影響。信息帶給人類的不僅僅是一場技術革命,也是一場思維的革命。

一、從新古典經濟學到信息經濟學——信息范式的革命

1.新古典經濟學傳統的完全信息假設。信息經濟學是在批判新古典傳統的基礎上發展起來的。所以,我們不妨先來看一下標準新古典經濟學的局限。新古典經濟學有一個重要的假設,那便是完全信息假設。這是對現實的一種高度抽象,它意味著市場的每一個參與者對商品的所有信息都了如指掌,即信息是完全的。在此假設之下,新古典價格理論認為當強大的市場力量通過供求法則實現市場均衡時,追逐私利的個人的作用是微不足道的,個人只不過是價格的被動接受者而已。在這一分析框架中,信息不會給市場機制帶來麻煩,因為信息是完全的,也就可以無成本地獲得,并且信息都集中反映在了價格上。類似于個人偏好或者生產技術這樣的信息都不需要了解,因為價格在反映資源稀缺性問題上已經起到了傳遞全部信息的作用。舉例來說,餐館老板不需要知道顧客是愛吃偏辣的還是偏甜的,他只要知道一盤魚香肉絲能賣幾個錢就可以了,這是他多賣掉一盤菜所能得到的。同樣地,他也無需了解當地生豬存欄數目是否充足或豬飼料是否漲價,他只要知道豬肉賣多少錢一斤即可,這反映了資源的稀缺程度。于是,最終產品的價格就反映了買方的偏好,而中間產品的價格則表明了賣方的生產成本,所以,只要能夠自由交換,市場的均衡價格就反映了資源的稀缺程度,資源就被配置給了對其評價最高的人,效率就實現了。總結成一句話,就是當信息是完全的時候,“物以稀為貴”,此時,消費者花大價錢買的也就一定是好東西。然而事實上經常出現的情況是,消費者對商品的真實信息了解甚少,換句話說,賣東西的人知道自己的貨值多少個銅板,但買東西的人未必知道,如果好東西沒有識貨的,那也只能賣個低價,反過來說,一塊石頭如果標個大價錢,也可能被當作寶貝搶走。但是,消費者通常相信“物以貴為稀”,也就是我們所說的“一分價錢一分貨”,雖然仍有可能上當,但平均來看卻是對的。

再來看一下企業。企業被認為是追逐利潤最大化的主體。然而,企業是如何實現利潤最大化的呢?在新古典經濟學里,企業被假設成為一個追求利潤最大化的組織,這時,企業實際上是一個黑箱。確實,如果信息是完全的,那么讓企業實現利潤最大化就并不是什么難事,因為企業的股東可以要求經理按照利潤最大化原則來經營企業,并且完全信息通常也就意味著完全競爭,來自競爭市場的壓力會使企業的激勵問題自動解決——否則那些沒有按利潤最大化原則行事的企業就會被市場淘汰。

2.對完全信息假設的質疑。但是,完全信息假設合理嗎?這就要看是否存在一些重要的現象難以在此假設之下被解釋,是否由此假設而得到的一些結論會與現實不符或給我們造成誤導。事實上,對這兩點的回答的確是肯定的。在這樣的完全信息假設之下,價格機制體現了亞當·斯密所謂的那只“看不見的手”的作用。那么均衡價格是如何實現的呢?在瓦爾拉一般均衡體系下,均衡價格是由一個虛擬的瓦爾拉拍賣人以公開叫價的形式來實現的。簡單來說,這個瓦爾拉拍賣人擁有瞬時的計算速度,他會向市場中所有的參與者(如消費者和企業)報出所有商品或服務的價格,然后市場上所有的參與者根據這個價格體系向瓦爾拉拍賣人傳遞他們各自的需求與供給信息。接下來,拍賣人根據供求是否平衡對原先的報價進行調整,直到所有商品與服務的供求實現平衡為止,即找到均衡價格,實現瓦爾拉一般均衡。

然而,在現實世界中,個人搜集、獲得以及處理信息都是需要花費成本的,在信息的傳遞過程中也會出現噪音,信息有可能會失真。現實中有時僅僅憑借價格并不能讓買者確切地知道相關商品的真實信息,此時,就可能不足以實現所有潛在的交易。大家只要想一想現實生活中的一些說法,就知道我們周圍處處都有信息不對稱的問題存在。比如,我們常會說“只有買錯的,沒有賣錯的”,這實際上就是說,消費者永遠不如賣東西的人了解商品的真實信息。新古典經濟學里虛擬的瓦爾拉拍賣人在現實中也不存在,在現實中,只有期貨市場和股票市場比較接近于存在虛擬的瓦爾拉拍賣人的情況。當處理信息需要成本時,帕累托有效的均衡結果就可能難以實現。在企業內部,當決策由受雇的經理作出時,有關經理如何決策的信息也是難以被雇主輕易獲取的。因此,經濟學也就不得不努力打開企業利潤最大化這個黑箱,這就需要改變完全信息這一嚴格假設。

自從信息經濟學誕生以來,經濟學家對于市場經濟和計劃經濟的差別的看法也發生了根本的變化。人們發現,完全信息假設使得新古典主義者對計劃經濟體制的批評顯得難以自圓其說。新古典主義者認為計劃經濟體制不可能有效處理合理配置資源所需的各種信息,只有市場這只功能強大的無形之手才能有效地配置資源。然而,一個隨之而來的質疑則是:新古典主義者對計劃經濟體制的批評根本無從談起,因為如果像新古典傳統所假設的那樣信息真的是完全的,那么計劃經濟體制也就同樣處在信息充分的世界里,于是,對計劃經濟體制難以有效利用信息的責難自然就不存在。只要信息是完全的,計劃經濟體制并不會比市場經濟體制做得差。顯然,新古典經濟學若要批評計劃經濟體制的缺陷就必須首先拋棄關于完全信息的假設才行。

3.對傳統信息范式的超越。信息經濟學正是通過拋棄完全信息假設而超越新古典傳統的。這一基本假設的改變導致了經濟學理論的重大發展,它催發了契約理論、機制設計理論的產生,為公共經濟學、規制經濟學、比較經濟學等學科領域提供了嶄新的分析框架。此外,一旦承認信息是不完全的,那么組織內部如何有效地利用信息、不同的組織形式在信息效率方面有何差異就成為一個新的研究方向,組織經濟學(The Economics of Organization)也成為一個熱門的研究領域。如今,信息經濟學幾乎滲透到了經濟學的各個領域并且受到極大的重視。

不過,需要指出的是,信息經濟學對新古典完全信息假設的超越絕不是對新古典方法論的拋棄,事實上,信息經濟學已經融人新古典主流,成為主流經濟學的一部分。

二、信息范式對經濟學的影響

范式(Paradigm)概念最先是由美國的科學哲學家庫恩(Thomos S.Kuhn)在1962年出版的《科學革命的結構》一書中提出來的。一般認為,范式是科學家集團所共同接受的一組假說、理論、準則和方法的總和,是科學家廣泛認可的一種信念。范式是使一門學科成為科學的必要條件或成熟標志,任何一門學科只有當它具有共同的范式,才可以稱為科學。在庫恩看來,“科學革命”的實質,就是“范式轉換”;是少部分人在廣泛接受的科學范式里,發現現有理論解決不了的“例外”,嘗試用競爭性的理論取而代之,進而排擠掉“不可通約”的原有范式。當然,一個新范式的確立并不是一蹴而就的,而是需要贏得大部分科學家的“選票”。在經濟學發展史上,引起其范式改變的事件之一就是信息概念的引入。

在傳統的新古典經濟學世界里,假設交易成本為零,交易雙方信息對稱。可是當現實經濟的發展使得人們對這個假設條件產生質疑時,經濟學便大大向前邁進了。信息不對稱假設連同經濟人追求效用最大化的假設一道成為經濟學信息范式形成的最基本假設。

信息不對稱現象普遍存在于人類經濟生活的各個領域,交易雙方各自擁有對方所不知道的私人信息。或者說,在博弈中某些參與人擁有另一些參與人所不擁有的信息。比如賣方擁有有關商品的成本、質量、材質等方面的信息,買方則具有支付意愿與支付能力等方面的私人信息。在傳統市場上,買賣雙方討價還價的競爭其實就是雙方獲取信息并減少信息不對稱的過程。買方可能通過與賣方的談判,逐漸了解到商品的有關信息,與自己的期望值做比較,最后做出購買與支付價格的決策。而賣方則在談判中逐漸了解到買方的偏好、愿意支付的價格與數量,從而做出出售的決策。

另一個相關的概念是信息不完全,二者相互區別又緊密相關,常常同時存在。不對稱信息結構是信息不完全的類型中的一種典型情況。不完全信息是與完全信息相對應的,在博弈模型中,完全信息(complete information)是指自然不首先行動或自然的初始行動被所有參與人準確觀察到的情況,即沒有事前的不確定性。肯尼思·丁·阿羅在他的《信息經濟學》的序言中說過,“或許,從來沒有一個經濟學家會否認,大多數經濟決策都是在具有不確定性的條件下作出的……。一旦不確定性的存在可以分析,信息在其中的經濟作用就變得十分重要了。人們可以……改變……面臨的不確定性,這種改變就是信息的獲得”。阿羅所說的“不確定性”實際上也就是指“信息的不完全性”(imperfect information),即:人們不可能掌握某個事件的過去、現在和將來的全部信息,人們處理事件總是在某種程度的不確定性下進行的。在博弈模型中,信息的不完全會引起信息不對稱(asymmetry of information),或者二者同時存在,或者即使信息完全,也仍然存在信息不對稱。因為信息不對稱是指在經濟行為決策中,經濟主體間因掌握的信息量不同而導致的信息的不對稱性、不均衡性。確切地說,信息不完全是博弈參與人所面對的信息環境,而信息不對稱是指參與人相互之間所掌握的信息量的不同。

信息的不完全性是不是能夠從根本上消除呢? 這要從信息不完全存在的原因說起,可以歸納為以下幾個方面:一是人類獲取信息是需要付出成本的,又稱為信息搜尋成本。信息搜尋成本的存在是因為人類在獲取商品信息時要花費時間和費用,如交通、觀察、詢問、試用等等時間和費用。二是人腦接收信息的能力的局限性。信息不完全是因為用于做出決策的有用信息過少,這有兩個方面的原因,一是可獲得的信息較少,二是即使可獲得的信息較多,但人腦接收信息的能力是有限的。在比較極端的情況比如信息爆炸的狀態下,過多的信息使人的注意力變得有限,人腦更加難于判別和接收有用信息,因此信息的增加可能不但不能減輕信息不對稱的程度,反而使之大大加劇。三是人腦處理信息能力的局限性。不同的人面對同樣的信息可能會產生不同的分析結果,有些人會捕捉到它并得出某個結論,另一些人會得到另外的結論,或者干脆視而不見。這與信息接收者的信息需要、以往的知識存量、經驗積累及思維方式有關。

可以看出,搜尋成本可以由現代信息處理與傳遞技術的發展來降低,但是卻不可能完全消除。至于人腦信息處理能力的局限性則不可能消失,而市場中信息的私有性也同樣不可消除。這些因素導致信息不完全是一個不能消除的現象。而信息不對稱的存在是很容易理解的,每個人都擁有別人所不知道的一些私人信息,只要有交易存在,就會有信息不對稱。

近20年來以效用最大化與信息不對稱為假設條件的模型分析,與數理經濟學和計量經濟學緊密聯系在一起,大大深化和拓寬了微觀經濟學的視野,促進了發展經濟學、宏觀經濟學、新福利經濟學、新廠商理論或產業組織理論等眾多學科和領域的發展。一方面,從信息不完備或不對稱假設出發,經濟行為人如何決策以及誰做決策的問題,關系到經濟制度和體制的安排和變遷問題,以及由此而產生的合約與激勵問題,成為新制度經濟學的理論基礎之一。

三、西方經濟學中信息范式的發展過程

早在1921年,奈特(Frank H.Knight)在《風險、不確定性與利潤》一書中,區分了不確定性和風險,并且指出在不確定性條件下,一部分人會努力獲取信息以尋求比他人更多的獲利機會(Knight,1921)。1937年,哈耶克(F.A.Hayek)在《經濟學與知識》一書中,探討了人類的信息獲取和結構問題。他在《社會中知識的運用》(1945)一書中指出:現實中完全競爭并不存在,價格體系可以傳達稀缺性信息,但不能傳達完全的信息。他批評經濟學以完全信息為理論前提,從而無法認識市場失靈問題。初步指出了不對稱信息的存在:每個人都對其他人有信息優勢。凱恩斯(John Maynard Keynes)在《就業、利息和貨幣通論》中,用大量篇幅討論風險、知識、不確定性和預期,探討了不確定性和信息不完備對人們經濟行為和經濟波動的影響。新制度經濟學的創始人科斯(R.Coase)1937年在《廠商的性質》里,論述了信息成本是交易成本的主要組成部分,并且認為隨著出賣相對價格信息的專業人員的出現,這種成本可能減少,卻不可能消除。

1945年,哈耶克就提出“把價格機制看作信息交流機制”,但是他從未將信息正式模型化。20世紀50年代和20世紀60年代基本上仍是競爭范式的年代:價格驅動的個人不能從信息中獲益,因為他們無論如何不能影響交易條件。20世紀60年代,有兩篇論文將信息用正規的經濟學模型進行了整合,他們是斯蒂格勒(G.Stigler)的《信息經濟學》(The Economics of Information)和維克里的《反投機、拍賣與競爭性密封招標》(Counterspeculation,Auctions,and Competitive Sealed T'enders)。斯蒂格勒并沒有以個人信息地位的特殊假設開頭,而是非常明確地將信息獲取行為模型化。信息收集的總量是內生變量決定的,這是首次出現的搜尋模型。維克里分析了唯一的不可分割的標的物賣給潛在競買者時不同的拍賣類型,這篇文獻開了拍賣研究之先河。

一般認為,信息經濟學正式建立的標志是1961年斯蒂格勒的論文《信息經濟學》和維克里的論文《反投機、拍賣和競爭性密封招標》的發表。

迄今為止,諾貝爾經濟學獎已幾度頒發給研究信息經濟學及相關問題的經濟學家。1972年獲獎的肯尼斯?阿羅,在1963年的論文《不確定性和醫療保健的福利經濟學》中就涉及到私人信息的相互作用和風險交易。不同于新古典范式中所有交易者都是價格的接受者,風險不存在的假設,在現實經濟中,同一商品價格的分散性和交易者數量往往有限,市場競爭不完全,私人信息的相互作用與風險轉移重要起來。阿羅在其著作《信息經濟學》中一再指出,在一個不確定性的世界里信息的確很有價值,并試圖把信息作為一種經濟商品去構造它的一般理論。

1982年獲獎的喬治·斯蒂格勒,在信息經濟學領域做出了開創性的貢獻。他在《信息經濟學》里指出:“這里再次指出,在任何一項經濟決策和每一次經濟交易中都需要信息。”他認為同一種商品的價格是分散的,大部分商品的質量是不同的,搜尋是獲得價格信息的最直接方法。因為搜尋信息是有成本的,這使得價格的分散性存在。更重要的是可以由此推出價格機制運轉自身存在成本,完全競爭假設是有缺陷的。

1994年的諾貝爾經濟學獎得主約翰·納什,約翰·海薩尼和澤爾騰,在不對稱信息博弈論方面做出了開創性貢獻。博弈論包含四個要素:局中人、策略、可評價結果和信息結構。其中對于信息結構假設的放松,使博弈論的研究逐步深化。信息不對稱對個體經濟行為人之間的博弈起到關鍵作用,個體理性與集體理性的矛盾,外部性及其內部化的問題,委托代理合約與其他經濟制度的約束和激勵效應,對于新古典范式形成了根本性挑戰。

1996年諾貝爾獎得主威廉·維克里和詹姆斯·莫爾斯則分別對不對稱信息條件下的激勵性經濟理論做出了基礎性的貢獻,他們對在不對稱信息情況下的拍賣理論與最優稅制理論的研究使得信息經濟學又前進了一大步,揭示了私人信息的不對稱性、私人信息的相互作用和交易者之間的博弈,并由此決定拍賣方式和稅制的設計。

2001年度的三位諾貝爾經濟學獎得主約瑟夫·斯蒂格利茨、喬治·阿克洛夫和邁克爾·斯彭斯在信息經濟學領域對諸如道德風險、信息甄別、勞動力市場信號、逆向選擇等經濟理論問題進行了有意義的研究。阿克洛夫(Akerlof,1970)關于舊車市場的論文,分析了不對稱信息所引致的逆向選擇和道德風險行為。2005年度諾貝爾經濟學獎再度頒發給研究博弈論的兩位經濟學家,以色列希伯萊大學的羅伯特·奧曼(Robert J.Aumann)和美國馬里蘭大學的托馬斯·謝林(Thomas C.Schelling),以表彰他們“通過博弈論分析,促進了人們對沖突和合作的理解”。謝林從經濟學的角度,指出許多人們所熟知的社會交互作用可以從非合作博弈的角度來加以理解;奧曼從數學的角度也發現一些長期的社會交互作用可以利用正式的非合作博弈理論來進行深入分析。

國內關于不對稱信息經濟學的介紹與研究主要包括兩個方面:一是對國外信息經濟學系統的引進與介紹,代表著作有張維迎的《博弈論與信息經濟學》。二是對信息經濟學的應用研究,用信息經濟學的方法來分析國內經濟發展中碰到的實際問題,近年來出現了不少的研究論文與著作。

不對稱信息經濟學的研究內容可以簡要歸納為以下幾個部分:信息的價值,搜尋與價格離散,投機,信息與法律,信號與逆向選擇,機制設計,合約與道德風險,拍賣,聲譽模型,以及產業組織。顯然,如果沒有信息經濟學,這些重要的領域要么不存在,要么完全變樣。

由上可以看出,信息范式幾乎一直伴隨著經濟學的發展并逐步形成和成熟,對于經濟學的影響比對除信息科學自身以外的任何其他學科的影響都更為深遠。特別是近20多年來,一大批以最大化效用、信息不完備或不對稱為基本假設,分析各種經濟問題的形式化模型的出現,這些模型大大拓展了經濟學的視野,極大地影響了發展經濟學、宏觀經濟學、新福利經濟學、新廠商理論或產業組織理論等眾多學科和領域的發展。當代經濟學的各個領域,幾乎都受到了信息范式的不同影響。

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