單位根檢驗的模型設定問題研究

一、引言

單位根檢驗不僅可用于識別宏觀經濟變量對真實沖擊的長期反應，對商業循環理論研究具有重要意義，而且還是進一步檢驗協整關系，揭示經濟變量間長期穩定關系的前提。自Dickey—Fuller(DF，1979)提出單位根的檢驗方法以來，單位根理論迅速取得突破性進展，然而模擬試驗表明，包括ADF檢驗、PP檢驗在內的常用檢驗方法都受到實際檢驗水平扭曲或檢驗功效過低的困擾。針對這些問題，一些新的單位根檢驗方法得到發展，如修正PP檢驗(Perron-NG)、DF－GLs檢驗和KPSS檢驗等。相關文獻對這些方法進行比較研究，但未得出支持某一種或幾種檢驗方法的明確證據。具體到應用領域，人們依舊習慣于使用較早提出的ADF和PP檢驗，特別在國內，這一現象更加明顯。事實上，ADF和PP檢驗的原理基本相同，只是對殘差自相關采取了不同的修正方法。

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