股票市場收益序列尖峰和非對稱特征研究

摘要：基于Pearson分布，運用一種新的檢驗方法Rao Score檢驗對股票市場19只個股進行實證研究的結果表明，H₀：δ=0假設通常被拒絕，股票市場尖峰和非對稱性普遍存在。

關鍵詞：股市收益率；尖峰；非對稱性；Pearson第Ⅳ類；RS檢驗

中圖分類號：F832 文獻標識碼：A 文章編號：1003－7217(2008)03－0076－04

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