內(nèi)部評級法框架下商業(yè)銀行信用風(fēng)險的資本測算

摘要：依據(jù)信貸資產(chǎn)分類貸款遷徙率矩陣，獲取商業(yè)銀行信貨業(yè)務(wù)各級形態(tài)貸款的違約概率；依據(jù)商業(yè)銀行信貸審批的管理原則、資產(chǎn)清收的執(zhí)行原則以及商業(yè)銀行在清收時不可能通過訴訟獲利的司法特征，建立抵押品池綜合違約損失率的計算模型。基于以上模型，采用巴塞爾新資本協(xié)議IRB法計算出的信用風(fēng)險在一般情況下低于依據(jù)銀監(jiān)會資本充足率管理辦法計算出的信用風(fēng)險。

關(guān)鍵詞：違約概率；違約損失率；內(nèi)部評級法；資本測算

中圖分類號：F830.33 文獻標識碼：A 文章編號：1003－7217(2008)03－0017－05

“注：本文中所涉及到的圖表、注解、公式等內(nèi)容請以PDF格式閱讀原文”。