存款保險(xiǎn)費(fèi)率結(jié)構(gòu)的Ｍｏｎｔｅ Ｃａｒｌｏ比較

摘要：存款保險(xiǎn)制度可能引發(fā)道德風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題，導(dǎo)致商業(yè)銀行主動(dòng)承受更大的風(fēng)險(xiǎn)。針對(duì)這一問(wèn)題，有人提出基于風(fēng)險(xiǎn)設(shè)計(jì)存款保險(xiǎn)費(fèi)率結(jié)構(gòu)。論文通過(guò)Monte Carlo實(shí)驗(yàn)，比較不同存款保險(xiǎn)費(fèi)率結(jié)構(gòu)在控制商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)暴露水平方面的效能，發(fā)現(xiàn)存款保險(xiǎn)費(fèi)率結(jié)構(gòu)在控制風(fēng)險(xiǎn)方面的效能優(yōu)劣次序，對(duì)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)偏好敏感，在確定商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)偏好之前，不能斷定基于風(fēng)險(xiǎn)的存款保險(xiǎn)費(fèi)率結(jié)構(gòu)一定優(yōu)于固定費(fèi)率結(jié)構(gòu)。

關(guān)鍵詞：存款保險(xiǎn)；費(fèi)率結(jié)構(gòu)；風(fēng)險(xiǎn)暴露；Monte Carlo

中圖分類(lèi)號(hào)：F830.94 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A 文章編號(hào)：1003－7217(2008)03－0002－05

“注：本文中所涉及到的圖表、注解、公式等內(nèi)容請(qǐng)以PDF格式閱讀原文”。