基于熵的企業(yè)自主創(chuàng)新風(fēng)險預(yù)警模型構(gòu)建與應(yīng)用

摘要：自主創(chuàng)新是一項高風(fēng)險活動，對企業(yè)的自主創(chuàng)新風(fēng)險進行預(yù)警研究十分必要。文章在建立企業(yè)自主創(chuàng)新風(fēng)險評價指標體系的基礎(chǔ)上，采用熵值法構(gòu)建了自主創(chuàng)新風(fēng)險預(yù)警模型，對齊齊哈爾的16家有代表性的企業(yè)應(yīng)用此模型進行了自主創(chuàng)新風(fēng)險預(yù)警分析。文章依據(jù)系統(tǒng)聚類法設(shè)定了4個風(fēng)險評價等級，對16家企業(yè)進行了自主創(chuàng)新風(fēng)險預(yù)警評價。

關(guān)鍵詞：熵；自主創(chuàng)新；風(fēng)險預(yù)警

一、 企業(yè)自主創(chuàng)新風(fēng)險指標體系構(gòu)架

根據(jù)客觀性、可操作性、簡潔性、定性與定量相結(jié)合的原則，按照企業(yè)自主創(chuàng)新的活動過程，將自主創(chuàng)新風(fēng)險評價指標體系分為技術(shù)風(fēng)險、市場風(fēng)險、管理風(fēng)險、資金風(fēng)險、生產(chǎn)風(fēng)險和環(huán)境風(fēng)險六個類別。（1）技術(shù)風(fēng)險是指企業(yè)在創(chuàng)新過程中，由于技術(shù)方面的因素以及其變化而帶來的不確定性，可以通過RD成功率、產(chǎn)品技術(shù)水平、創(chuàng)新所處階段、技術(shù)成果轉(zhuǎn)化率等單個指標來表現(xiàn)。（2）市場風(fēng)險是指企業(yè)自主創(chuàng)新產(chǎn)品銷售時所面臨的不確定性，可以通過新產(chǎn)品市場占有率、新產(chǎn)品安全邊際率指標來表現(xiàn)。（3）管理風(fēng)險是指在自主創(chuàng)新活動過程中，由于管理不善和決策不當而帶來的風(fēng)險，可以通過協(xié)調(diào)成本、管理者創(chuàng)新意識、人員流動率指標來表現(xiàn)。（4）資金風(fēng)險是指因資金不能適時足額供應(yīng)而導(dǎo)致創(chuàng)新失敗的可能性，可以通過速動比率、資產(chǎn)負債率、存貨周轉(zhuǎn)率來表現(xiàn)。（5）生產(chǎn)風(fēng)險是指在自主創(chuàng)新產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計成功之后投入生產(chǎn)之時，由于生產(chǎn)系統(tǒng)中的有關(guān)因素及其變化的不確定性而導(dǎo)致創(chuàng)新失敗的可能性，可以通過產(chǎn)品合格率、生產(chǎn)能力與生產(chǎn)規(guī)模適合度等指標來表現(xiàn)。環(huán)境風(fēng)險是指國家及地方各種政策和環(huán)境的變化而給企業(yè)自主創(chuàng)新帶來的風(fēng)險，可以通過經(jīng)濟法律政策是否有利于自主創(chuàng)新、地方中介服務(wù)體系是否成熟指標來表現(xiàn)。企業(yè)自主創(chuàng)新風(fēng)險的具體評價指標體系如表1所示。

二、 基于熵的企業(yè)自主創(chuàng)新風(fēng)險預(yù)警模型構(gòu)建

1． 熵的概述。熵（Entropy）是一個熱力學(xué)概念，用來描述離子或分子運動的無序程度或混亂程度。后來由申農(nóng)（C.E.Shannon）引入信息論，用熵表示事物出現(xiàn)的不肯定性，將熵作為不肯定性的度量，誕生了信息熵的重要概念，這為人們在定量決策方法開辟了一條新路。

當n增大時，系統(tǒng)的熵也越大，如果系統(tǒng)僅有一種狀態(tài)且其概率pi=1 ，則系統(tǒng)的熵E（pi）=0 ，說明系統(tǒng)沒有不確定性。由此可見，可以利用熵來進行風(fēng)險預(yù)警。

2． 建模過程。

（1）將數(shù)據(jù)進行無量綱化處理。為了消除量綱和量綱單位不同所帶來的不可公度性，分析之前須先將評價指標進行無量綱化處理。設(shè)有ｍ家工業(yè)企業(yè)，n個自主創(chuàng)新風(fēng)險評價指標，Xij表示第i家企業(yè)的第j項指標值（i=1，

經(jīng)過無量綱化的數(shù)據(jù)yij都落到了（0，1）區(qū)間內(nèi)，顯而易見，yij的數(shù)值越大越好。將指標值組成新的矩陣Ａ。

（2）對數(shù)據(jù)進行處理。由于部分數(shù)據(jù)在無量綱化處理后仍為負值，為了避免在熵值求權(quán)數(shù)時取對數(shù)無意義，本文采用標準化法將數(shù)據(jù)進行平移。

（3）計算第i個公司的第j項自主創(chuàng)新風(fēng)險預(yù)警指標值在該指標中所占的比重。

（5）定義差異性系數(shù)gi。

gi越大，指標值的差異性越小，則指標在綜合評價中所起作用越小，當gi越小，指標越重要。

gi=1-ej （j=1，2，…，n）。 （7）

則wj就是熵值法確定的第j項指標的權(quán)重。

（7）計算各被研究對象的綜合評價結(jié)果。

其中W是由Wj組成的矩陣。

三、 企業(yè)自主創(chuàng)新風(fēng)險預(yù)警模型的應(yīng)用

1． 樣本數(shù)據(jù)。本文采用國家統(tǒng)計局齊齊哈爾企業(yè)調(diào)查隊發(fā)放的調(diào)查問卷方式收集樣本數(shù)據(jù)，對齊齊哈爾市16家企業(yè)的自主創(chuàng)新風(fēng)險進行實證研究。樣本選取標準主要有兩個：首先，企業(yè)必須有一定量的自主創(chuàng)新活動；其次，調(diào)查對象是企業(yè)的中高層領(lǐng)導(dǎo)，這有利于從整體性上理解自主創(chuàng)新活動中的各種因素。

2． 評價指標選取。本文依據(jù)可操作性、簡潔性、定性與定量相結(jié)合的原則，結(jié)合具體問卷，從自主創(chuàng)新評價指標體系中提煉出涵蓋六大風(fēng)險因素的10項指標進行自主創(chuàng)新風(fēng)險預(yù)警研究，這些指標分別是：RD成功率（x1），創(chuàng)新所處階段（x2），產(chǎn)品技術(shù)水平（x3），新產(chǎn)品安全邊際率（x4），新產(chǎn)品市場占有率（x5），管理者創(chuàng)新意識（x6），人員流動率（x7），資產(chǎn)負債率（x8），政策是否有利于自主創(chuàng)新（x9），產(chǎn)品合格率（x10）。

3． 實證研究。

（1）利用公式（1）、公式（2）、公式（3）對各項評價指標進行無量綱化，結(jié)果見表2。

（2）利用公式（4）~公式（9）進行計算，得出企業(yè)自主創(chuàng)新風(fēng)險的綜合評價得分如表3所示。

（3）風(fēng)險等級評判標準的設(shè)定。本文在獲得了企業(yè)自主創(chuàng)新風(fēng)險綜合評價值的基礎(chǔ)上，采用系統(tǒng)聚類分析法確定風(fēng)險等級量化標準，然后通過主觀與客觀相結(jié)合的方法來制定出等級評判標準，從而使風(fēng)險等級的判斷更加符合客觀實際。

根據(jù)企業(yè)自主創(chuàng)新綜合評價結(jié)果為特性參數(shù)，借助SPSS軟件進行聚類分析，聚類結(jié)果見表3。根據(jù)專家經(jīng)驗及聚類分析法設(shè)定4個風(fēng)險等級：順境狀態(tài)、準逆境狀態(tài)、逆境狀態(tài)和危機狀態(tài)。四種狀態(tài)值分別為：順境狀態(tài)＝[0.75，1]，準逆境狀態(tài)=[0.6，0.75]，逆境狀態(tài)=[0.35，0.6]，危機狀態(tài)＝[0，0.35]。

從綜合得分結(jié)果可以看出，齊重數(shù)控、齊車集團和中國一重處于順境狀態(tài)，不存在風(fēng)險，創(chuàng)新項目可繼續(xù)照常進行；大倉集團、汽配塑料處于準逆境狀態(tài)，需引起關(guān)注，必要時進行風(fēng)險預(yù)控；而三和木業(yè)、松鶴乳品、齊二機床、斯達造紙、參鴿藥業(yè)、飛鶴乳業(yè)、雄鷹集團和北滿特鋼處于逆境狀態(tài)，環(huán)宇電纜、齊化集團和大倉啤酒則處于危機狀態(tài)，這些企業(yè)應(yīng)采取具體有效的風(fēng)險防范措施以改善目前狀態(tài)。

從模型的應(yīng)用結(jié)果看，該模型的各項評價指標權(quán)重由熵值來度量，避免了專家的主觀判斷，評價結(jié)果比較接近客觀實際，因此，該模型對于區(qū)域企業(yè)自主創(chuàng)新風(fēng)險預(yù)警研究具有一定的應(yīng)用價值。

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基金項目：國家自然資助項目（70672086）；齊齊哈爾市哲學(xué)社會科學(xué)重大項目（QSK2006-02）。

作者簡介：傅毓維，哈爾濱工程大學(xué)經(jīng)濟管理學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；王維，哈爾濱工程大學(xué)管理科學(xué)與工程專業(yè)博士生，齊齊哈爾大學(xué)經(jīng)濟管理學(xué)院副院長、教授；張鐵男，哈爾濱工程大學(xué)經(jīng)濟管理學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師。

收稿日期：2008-04-14。