模糊識別在構建商業銀行穩定評價模型中的應用

摘要：我國商業銀行的穩定對于整個金融體系的穩定有著重要影響，而商業銀行穩定的評價是一個多目標多層次的復雜過程。為此基于模糊識別的方法建立一個商業銀行穩定指標評價模型，并選取某家商業銀行的實際數據對該模型作了實證分析。

關鍵詞：商業銀行；評價模型；模糊識別

中圖分類號：F830．33 文獻標識碼：B

文章編號：1001-148X（2007）10-0136-02

近年來我國金融機構出現的風險問題接連不斷，我國金融機構尤其是商業銀行的穩定仍然是一個應當高度關注的問題。如何準確評價我國商業銀行穩定程度，對金融監管部門和商業銀行本身來說都有著重要意義。然而對商業銀行穩定的評價是一種復雜的多目標多層次的評價決策過程，對于多目標評價或決策問題，由于評價或決策對象的優劣，在優選識別過程中并不存在絕對分明的界限，具有中介過渡性，屬于模糊概念，故筆者采用模糊識別的方法對我國商業銀行建立穩定的評價模型。

一、構建商業銀行穩定評價指標體系

商業銀行的穩定與風險是截然對立的兩個問題，筆者在參考借鑒了國外金融機構主要風險監測評級體系（美國和日本）的有關內容的基礎上，通過建立一套我國商業銀行穩定綜合評價指標體系，對我國商業銀行的經營狀況與風險狀況做出判斷與評價。

（一） 駱駝（CAMEL）評級

1978年初，美國的貨幣監管局、聯邦存款保險公司和聯邦儲備體系三大金融監管機構統一了對金融機構的評級標準，建立了對商業銀行狀況進行全面檢查、評定登記的制度，為評估和掌握銀行所有重大財務、業務和守法情況提供了一個總體框架，以一種整體統一或綜合的形式反映一個金融機構營運情況和風險狀況。其內容包括五個方面：資本充足性、資產質量、經營管理能力、盈利水平和流動性。

（二） 《東洋經濟周刊》金融機構安全性指標

《東洋經濟周刊》推出的測度日本金融機構安全性的指標，主要從自由資本、不良債權、資產收益及風險約束力等方面對金融機構的安全性加以評價。其主要指標有：自由資本比率、不良債權比率、不良債權準備金率、總資產收益率、自有資本風險約束比率。

借鑒國外金融機構成熟的評級標準，并參照我國商業銀行的實際情況，筆者選取了六項指標來構建商業銀行穩定評價指標體系，主要指標有：資產收益率、利潤率、流動比率、不良貸款率、投資收益比、資本充足率。

二、構建商業銀行穩定評價模型

（一）假設商業銀行穩定有n項不同指標，對應的n個評價指標值

（二）指標的級別特征值

集合P依據n個指標按s個級別的指標標準特征值進行識別，則有n×s階指標標準特征值矩陣M，其中mij為指標i屬于級別j的標準特征值，j=1，2，…，s。

（三）評價指標的權數

考慮向量M中的n個評價指標的相對權重。確定評價數的方法有很多種，比如層次分析法、專家排序法，等等。這里采用功能評價法得到評價指標的權數：

（四）確定樣本集對各級別的相對隸屬度矩陣

評價體系中的各個指標，有的屬于“愈大愈優型”，如投資收益率；有的屬于“越小越優型”，如不良貸款率；還有的指標屬于“愈中愈優型”，如流動比率指標。對于不同類型指標，先分別采用以下方法進行標準化處理。

對于“愈大愈優型”的指標：

其中r為“愈中愈優型”指標的適度值。

通過指標值的標準化處理，我們可以將矩陣M轉換為標準化數據矩陣。這個標準化數據矩陣就是評價指標標準特征值的相對隸屬度矩陣：

最后得到樣本集對各級別的相對隸屬度矩陣：H=M[DD（-*2/3）[HT6”]^[][HT][DD]]TW。

三、實例分析

商業銀行穩定評價指標體系模型選取的六項指標如下：

凈資產收益率穩定評價指標值P 利潤率穩定評價指標值P2，流動比率穩定評價指標值P3，不良貸款率穩定評價指標值P4，投資收益比穩定評價指標值P5，資本充足率穩定評價指標值P6。

由招商銀行2006年中報數據

凈資產收益率8.55 利潤率25.85 流動比率0.85 不良貸款率2.57 投資收益比13.06 資本充足率9.06

依據數據資料和政策報告，可得到2006年中期各項評價的指標值如下：

把商業銀行穩定劃分為三個等級：

在選擇的評價指標中利潤率、凈資產收益率、投資收益比、資本充足率是“愈大愈優型”的指標，不良貸款率是“愈小愈優型”的指標，流動比率是“愈中愈優型”的指標。對其進行標準化處理，得到：

運用級別特征值公式，得級別特征值：

由結果可知招商銀行處于Ⅱ級和Ⅲ級之間且很接近Ⅱ級的狀態，也就是比較穩定，但仍需進一步加強危機防范與控制。

四、結束語

筆者基于模糊識別的方法構建一種新的評價模型，來對我國商業銀行的穩定狀況進行評價。選取了一家商業銀行的實際數據——招商銀行的2006年中期報表進行分析，在理論和實際應用方面作了初步探討，并將進一步深入對整體行業的分析和研究，以加強對我國商業銀行的穩定程度和風險監測提供借鑒和政策建議。

參考文獻:

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（責任編輯：櫻 紫）

注：“本文中所涉及到的圖表、注解、公式等內容請以PDF格式閱讀原文?！?/p>