研究我國權證市場套利機會的實證分析
2006-12-31 00:00:00裴蕾
商場現代化
2006年29期
[摘要] 本文分別對我國目前市場上存在的全部認購、認沽權證是否滿足歐式期權平價關系采用協整技術進行實證研究，旨在探討我國權證市場上的套利機會是否存在。實證結果表明，認沽、認購權證與標的股票價格具有長期穩定的均衡關系，但是所有的權證都不滿足期權平價關系。
[關鍵詞] 期權平價關系套利
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