ＲＡＲＯＣ基于ＶａＲ的封閉式基金業績評估
2006-12-31 00:00:00張曉彬黃志勇
商場現代化 2006年29期
[摘要] 介紹了基于VaR的證券投資基金績效評估方法——RAROC方法，通過該方法對我國封閉式基金投資績效的分析來揭示投資風險，結果表明:引進VaR風險度量模型，把經風險調整后的績效評估方法RAROC應用到投資基金績效評估中，能更客觀、準確地反映封閉式基金的投資績效。
[關鍵詞] 封閉式基金VaRRAROC
[摘要] 介紹了基于VaR的證券投資基金績效評估方法——RAROC方法，通過該方法對我國封閉式基金投資績效的分析來揭示投資風險，結果表明:引進VaR風險度量模型，把經風險調整后的績效評估方法RAROC應用到投資基金績效評估中，能更客觀、準確地反映封閉式基金的投資績效。
[關鍵詞] 封閉式基金VaRRAROC
