中國經濟周期波動的典型化事實：一個基于ＣＦ濾波的研究

摘 要：從宏觀時間序列經驗特征中概括經濟周期波動的典型化事實是經濟學研究的一項重要課題，也是當前中國經濟周期波動研究的欠缺所在。本文采集23個主要宏觀經濟變量數據，運用新近提出的CP濾波，分解得到它們的周期性成分，并計算這些周期性成分的標準差、自相關系數以及它們之間的時差相關系數。在此基礎上，分析了中國經濟周期波動的經驗特征，總結出中國經濟周期波動的典型化事實，并與美國的研究結果加以對比，揭示出中國經濟周期波動經驗特征和典型化事實的一般性和特殊性。本文的研究進一步驗證了Lucas(1977)命題，也有助于為相關理論發(fā)展和宏觀調控操作提供參照和借鑒。

關鍵詞：經濟周期波動；經驗特征；典型化事實；CF濾波

中圖分類號：F037．1

文獻標識碼： A

文章編號：1000-176X(2006)07-0003-08