基于粒子群算法的證券組合投資模型的研究
2006-12-31 00:00:00劉俠初紅霞王科俊
商業(yè)研究 2006年16期
摘要：從證券組合模型的概念，給出證券組合多目標(biāo)決策模型。并用模糊優(yōu)選法將證券組合多目標(biāo)優(yōu)化轉(zhuǎn)化為單目標(biāo)優(yōu)化。同時，重點描述了粒子群算法，并采用自適應(yīng)變異的粒子群算法對證券組合投資模型進行求解，最后編程實現(xiàn)證券組合模型的最優(yōu)解，試驗結(jié)果表明此方法取得了較好的效果。
關(guān)鍵詞：證券組合；粒子群算法；自適應(yīng)變異
中圖分類號：
文獻標(biāo)識碼：A
文章編號：1001—146X(2006)16—0049—02
