投資組合方法與銀行全面風險管理

[關鍵詞] 投資組合；風險計量；風險管理

[摘 要] 全面風險管理要求銀行從整體資產的角度來計量和管理風險，投資組合是其最為核心的理念。投資組合理論的基本理念是通過分散化投資降低組合的風險；對銀行而言，其主要內容包括：風險計量、績效評估、資本配置、產品定價等。中國銀行要實行全面風險管理，應充分發揮“后發優勢”，以全面風險管理思想為基礎，并結合國內銀行業現狀，在高級人才培養、數據收集、理論方法以及制度創新等方面不斷努力。

[中圖分類號] F830

[文獻標識碼] A

[文章編號] 1009—4474(2006)03—0134—05