混沌意義下的金融風(fēng)險：定義與判斷依據(jù)
2006-01-01 00:00:00盧時光
海南金融 2006年1期
摘 要：本文以杜芬模型為例對金融體系的動力學(xué)特征進行了分析，提出在混沌意義下系統(tǒng)金融風(fēng)險是指金融系統(tǒng)運行狀態(tài)的失衡與無序，將系統(tǒng)風(fēng)險存在問題與金融體系是否處在混沌狀態(tài)統(tǒng)一起來，為判斷系統(tǒng)金融風(fēng)險的存在以及判定金融系統(tǒng)風(fēng)險向金融危機演化臨界值問題提供進一步研究的基礎(chǔ)。并根據(jù)金融系統(tǒng)所表現(xiàn)出來的非線性動力學(xué)特征，提出用李雅普諾夫指數(shù)作為系統(tǒng)金融風(fēng)險存在的判據(jù)。
關(guān)鍵詞：金融風(fēng)險；金融危機；混沌
中圖分類號：F830
文獻標(biāo)識碼：A
文章編號：1003—9031(2006)01—0015—04
