序約束下ARCH模型的最小二乘估計

摘要：研究序約束條件下自回歸條件異方差(ARCH)模型的統(tǒng)計推斷．給出ARCH(g)模型中非負參數(shù)(α₀，α₁，α₂，…，α_q)的一種最小二乘估計的準則函數(shù)，證明了由此得到參數(shù)估計的強相合性．而且通過討論在序約束(α₁≥α₂≥…≥α_q)下估計的準確形式及其漸近性，得到了檢驗統(tǒng)計量的形式，從而解決了在參數(shù)空間有序約束條件下的假設(shè)檢驗問題．

關(guān)鍵詞：最小二乘；強相和性；漸近正態(tài)性；序約束

中圖分類號：O212．1

文獻標識碼：A

文章編號：1671-5489(2005)03-0287-08