行為金融學對封閉式基金價格波動的解釋
2003-04-29 00:00:00沈洪溥周立群
金融理論探索 2003年5期
摘 要：我國封閉式基金的價格波動歷來是個研究的熱點，由于基金在流通規模上所具有的特征(偏大或者偏小)，使其成為行為金融學研究的良好案例來源。本文在對上海市場中有代表性的兩支基金——基金金泰和基金景博①進行充分采樣的基礎上，通過科學的統計數據說明了我國封閉式基金市場的價格走勢特點，深入分析了造成這種走勢的原因，并嘗試性地將此方面分析擴展到了目前正處于加速發展階段的開放式基金上。
關 鍵 詞：行為金融學；封閉式基金；基金溢價；基金折價
中圖分類號：F830．9
文獻標識碼：A
文章編號：1006—3544(2003)05—0041—03
