商業銀行風險管理數字化轉型路徑研究

基金項目：本文系國家社會科學基金一般項目“基于區塊鏈技術的供應鏈金融共生融資模式與協同決策研究”（20BGL009）；南京市社會科學基金“學習貫徹黨的二十大精神”專項項目“加強公共數據運營服務賦能南京數據要素市場研究”（23YB04）階段性研究成果。

收稿日期：2023-07-29

作者簡介：陸岷峰（1962-），男，江蘇金湖人，現供職于南京工業大學互聯網金融創新發展研究中心。

摘? ?要：風險管理是商業銀行管理的一項重要工作，隨著數字經濟的發展，商業銀行數字化轉型步伐加快，不僅業務、技術、人員進行數字化轉型，同樣，風險管理也面臨著數字化轉型。本文認為商業銀行風險管理數字化轉型要在明確轉型目標基礎上，分析風險管理數字化轉型存在的問題，本著目標和問題導向原則，結合數字技術稟賦，做好商業銀行風險管理數字化轉型的頂層設計，提升數字技術應用精準度，提升數字化轉型智能化水平，搭建風險預警系統，建設數據中臺，創新應用新數字技術，不斷完善風險管理數字化轉型治理體系。

關鍵詞：商業銀行；風險管理；數字化轉型；數字技術；金融科技

DOI：10.3969/j.issn.1003-9031.2023.10.005

中圖分類號：F832.39? ? ? ? ? 文獻標識碼：A? ? ?文章編號：1003－9031（2023）10－0059－08

一、引言及文獻綜述

隨著經濟發展不確定性和復雜性的增加，以及數字技術的應用，商業銀行的風險出現多樣化、復雜化、新型化等特點。風險一旦成型便可能形成危機，成為商業銀行高質量發展的重大隱患。近年來，盡管商業銀行采取了很多風險防范措施，但每年形成的不良貸款絕對額仍居高不下，據原中國銀保監會官網2023年2月15日披露的《2022年商業銀行主要監管指標情況表（季度）》顯示，六類商業銀行2022年不良貸款余額共計29829億元，全年新凈增1359億元，不良率為1.63%，當年金融機構全年還累計核銷不良貸款10269億元。商業銀行面臨的金融風險十分復雜，壓力十分巨大。為了切實防范各類風險，商業銀行應積極推進風險管理數字化轉型，將數字技術應用到風險管理工作當中。然而，商業銀行風險管理數字化轉型的目標、存在的問題及具體的對策和思路等，在實踐操作中并不十分清晰，根據商業銀行風險管理特點，加快風險管理數字化轉型布局顯得十分迫切與必要。

關于商業銀行數字化轉型。裴璇、陸岷峰、王穩華（2023）認為企業數字化過程就是數字技術在企業的應用過程。商業銀行數字化就是應用大數據等數字科技在商業銀行全領域、全流程業務經營管理活動中的運用。陸岷峰（2023）認為商業銀行進行數字化轉型是由商業銀行企業的性質所決定，市場經濟條件下金融企業間競爭日趨激烈，通過數字化轉型可以改變營銷模式、優化風險管理、提高財務效益，實現商業銀行全面、高質量發展，從而有力地推動實體經濟增長。王洪志、陸岷峰（2023）認為商業銀行開展數字化轉型是數字經濟發展的需要，數字經濟對市場經濟中所有市場主體都有基礎性的影響作用，商業銀行作為市場經濟中重要的市場要素，不轉型就可能被市場所淘汰或被邊緣化，同時，也無法解決商業銀行發展中所面臨的各種矛盾。數字化轉型可以增強商業銀行核心競爭力，培育金融新生態，實現商業銀行各項業務的持續發展。

關于商業銀行風險管理數字化轉型。楊麗萍、陸岷峰（2022）認為商業銀行風險管理是根據不同時期的風險種類特點采取不同的風險管理方法和對策，隨著數字技術的應用，商業銀行發展體系建立在以數字技術為主體的底座和架構上，必然形成新的風險特征和新的風險管理理念，商業銀行的風險管理須借助于數字技術對風險管理體系、方法、流程進行變革即風險管理數字化轉型。王洪志、陸岷峰認為（2023）新形勢下商業銀行面臨復雜、不可預測、多樣化的風險，傳統風險管理方法、金融邏輯思維難以突破現行風險帶來的管理困境，只有充分、綜合應用數字技術于風險管理工作當中，實現風險管理數字化才能應對商業銀行數字化過程中的風險或危機。陸岷峰（2023）認為商業銀行推進風險管理數字化轉型是支持實體經濟發展的需要，是商業銀行生存和發展的需求，也是中國特色社會主義國家建設的需要，商業銀行風險管理數字化不僅僅是一個方法問題，也是涉及到我國金融、經濟安全的大事。

關于商業銀行風險管理數字化轉型路徑。歐陽文杰、陸岷峰（2023）認為商業銀行風險管理數字化的核心就是要利用數字技術，應用大數據構建商業銀行風險預警系統，加強風險預測、預警，在風險的防范上取得新的突破，切實強化風險的主動性管理、事前管理，將各類風險消滅在萌芽狀態，這是成本最低、效果最好、影響最小的風險管理選項。陸岷峰、王穩華、朱震（2023）認為風險管理數字化就是要充分應用數字技術推動商業銀行與實體經濟的發展，風險管理的路徑選擇上應當將促進實體經濟發展作為第一使命。李向紅、陸岷峰（2023）認為區域鏈技術可以解決商業銀行風險管理數字化的諸多難題，諸如信息保真、共享、溯源等，因此，風險管理數字化要充分發揮區塊鏈技術作用，將區域鏈技術作為風險管理的底層技術，運用區塊鏈技術思維來構建商業銀行風險管理數字化的基礎架構。

現行的研究成果對商業銀行風險管理數字化轉型的認識十分深刻、一致，對如何進行風險管理數字化轉型也進行了深度的研究，對于指導商業銀行風險管理數字化的實踐具有十分重要的指導意義，但風險管理數字化目標認識與實踐路徑的系統性等方面尚存不足。本文認為商業銀行風險管理數字化轉型要在確定目標方向的基礎上，精準分析其存在的問題，本著目標導向和問題導向“雙原則”，提出風險管理數字化轉型具體的、系統的解決方案，這既符合商業銀行風險管理的要求，也能充分發揮數字技術的基本功能。

二、商業銀行風險管理數字化轉型的目標

（一）風險管理系統化，實現對風險源的全覆蓋

承擔和管理風險是商業銀行的基本職能，也是商業銀行業務發展的原動力。風險管理數字化首先要系統化，即數字化風險管理必須同時覆蓋新、舊風險，大、小風險等，樹立風險管理的整體思維，確保風險管理的全面性和實時性。風險管理數字化不是針對一類風險的局部解決方案，必須是橫向到邊、縱向到底的風險管理系統。當然，在具體的操作中可能是針對局部、單個風險的數字化解決方案，但一定是風險管理系統化的組成部分之一，構成風險管理數字化整體解決方案，實現對商業銀行所有風險點、風險源的全面管理。

（二）風險管理技術化，內嵌于風險管理全要素

數字技術包括但不限于大數據、區塊鏈等，圍繞金融發展的金融科技已經充分將這些技術應用于商業銀行的經營管理活動當中。依托數字技術有助于及時高效獲取準確的風險評估結果，用數字化思維來設計風險管理思路，用數字化語言來解釋風險現象與原因，用數字化方法來構建風險管理模式，內嵌于風險管理各個要素、各個環節當中，服務于商業銀行風險管理的全部過程。一定意義上說，商業銀行的風險管理過程就是金融科技在風險領域的應用和管理過程。

（三）風險管理智慧化，服務于風險管理全流程

從客戶的選擇、業務的承接直到客戶業務的完成，整個過程的風險管理實現高度的自動化、智能化和智慧化，充分應用數字技術信息儲存、自我學習的功能，替代自然人在風險管理工作中基礎、簡單、重復的崗位勞動，完成復雜的計算、分類標簽、風險判別等工作，實現精準、高效的風險管理。數字機器人在風險管理智慧化過程中發揮作用越來越大，不僅能模仿自然人進行學習思考，解決人力資源不足矛盾，還能運用算法和模型，快速得出風險管理所需要的信息或方案建議，提升風險管理的決策水平，智慧化功能服務于商業銀行風險管理全流程。

（四）風險管理常態化，形成數字化轉型體制機制

隨著新技術、新產業等不斷出現，商業銀行經營管理風險種類也在不斷出現、變異和衍生，風險管理成為一項常態化工作，而與之相對應的風險管理數字化轉型也必然要常態化，且基于數字技術不斷創新和變革，風險管理數字化轉型客觀上需要相對穩定的體制與機制來保障。由于數字技術不斷變革和創新，由此也要求風險管理數字化轉型的體制與機制不斷完善，以適應數字技術在風險管理轉型中變革的要求。

三、商業銀行風險管理數字化轉型中存在的問題

（一）風險管理系統性較差

風險管理數字化轉型是一項系統性工程，必須有一個完整的頂層設計，協調、銜接各類風險。從目前情況來看，風險管理系統性存在的問題較為明顯。一是各類風險及風險各個環節的數字化程度不一致，缺乏協調、共享，系統性思維不夠明確，如風險數字化識別、風險數字化評價、風險數字化跟蹤、預警機制以及貸中實時管理和貸款后評估等數字化進展不一，相互之間缺乏緊密的聯動和互補。二是主體風險管理數字化程度進展較快，但是對于涉及或影響到主體風險的要素數字化程度較低。如對于信貸風險影響很大的抵押物風險管理數字化程度就較低，在商業銀行基礎的風險種類中，如利率風險、國別風險、聲譽風險、操作風險等在數字化轉型方面用力不均，致使一些小眾風險演變成大眾風險。三是數字化風險管理功能很多場景下還局限在手工勞動的層面，風險管理數字化思維覆蓋面不夠。當前數字技術已經步入引領數字化服務對象發展和管理的新階段，在風險管理領域已承擔起操作、決策等職能，主動性能力逐步增強，而商業銀行數字技術在風險管理中應用還局限在計算、手工替代的層面。四是風險管理數字化轉型措施缺乏互相驗證，防火墻設置不嚴謹。在風險管理數字化轉型過程中衍生出新的風險較多，在應對風險事項方面碎片化管理特征較為明顯，管理效果受到很大限制。

（二）風險識別與風險評估差異性不夠

商業銀行面對的風險種類很多，管理方法也應有所不同，但就目前的風險管理情況來看，風險管理的個性化體現的不充分，特別對于千人千面的信貸客戶，在風險管理過程中大都用的是同一個風險管理系統，在參數方面差異性也不大，疊加數字技術后，由于基礎存在偏差，得出的管理結論往往差距更大，風險判斷精確化、措施精準化仍存差距。

（三）風險管理智能化水平較低

風險管理智慧化程度影響風險管理的效能和準確度。目前，風險管理智能化應用面不廣，主要應用在客戶的風險識別與選擇上，中后臺工作智慧化水平較低。一是審批主要應用在標準化個貸產品，而對于更多的審批、審核事項仍主要依靠管理者的主觀經驗，輔助決策功能沒有得到充分發揮。二是對風險的后續檢查、措施落實過程的跟蹤不到位，不能實時提供風險管理的信息。三是風險管理中系統的自我學習功能、信息儲備應用功能開發利用不多，系統的智慧化功能沒有得到充分發揮。

（四）風險預警系統敏感度不高

風險管理重在預防，預防要有一套基于數字技術完整、靈敏的風險管理系統。目前，商業銀行風險預警體系以及深度還有待提升。一是指標體系不完整。在構建預警指標體系時沒有將所有的關聯指標全部納入體系，有些風險發生后系統才報告，由于一些信息選擇不科學，不能將涉及到風險的苗頭性指標準選出，導致風險預警系統對風險事項的敏感度較低，起不到提前和主動預警的作用。二是尚未形成一整套風險預警等級及管理體系。風險是分等級及傳導是有過程的，目前商業銀行還是更多的構建對本行客戶有影響的風險預警指標體系，如結算、貸款還息、貸款承諾等具體的一些可能影響資金安全類的指標，尚未建立全面風險管理體系。三是對宏觀形勢預警投入力度不夠，對方向性預警判斷精確度不高。商業銀行的微觀風險一般可以計量，影響往往有限，而對于宏觀和方向性預警力度不到位造成的影響往往是災難性的，商業銀行恰恰對宏觀、產業、行業的風險基本沒有建立預警系統，只掌握一些碎片化的宏觀風險事件或信息。

（五）數據支撐能力不強

數據支撐能力是風險管理數字化最主要的特征之一，但目前商業銀行的風險管理是按業務條線進行的，且各系統之間的數據信息沒有打通，與外部相關數據源鏈接不多，風險管理數據中臺無法形成整體的支撐能力，易造成行內各系統間數據不通，上下級行之間、前中后臺、內外部之間數據互動、共享不多，可能發生供應鏈金融風險、公私個人金融風險等，限于數據源的局限及支撐速度，嚴重影響風險管理的水平和能力。

（六）風險管理技術方法應用相對滯后

商業銀行的風險種類是不斷衍生的，風險管理的方法也要不斷隨之變化，而數字技術同樣需以更快的速度創新和發展。風險管理數字化就是要將不斷提升的數字技術與風險管理融合，從實踐操作看，風險管理數字化目前應用到的技術主要為大數據及有限的區塊鏈和人工智能的應用，而對于比較前位的元宇宙技術、大語言模型的應用幾乎空白，新風險種類需要新的數字技術應用突破，風險管理數字化創新性等還有待發展。

（七）風險管理數字化治理體制尚未形成

有金融活動就有風險相隨，風險管理數字化作為一項常態化工作必須有完善的體制與機制作保障。目前，大多數商業銀行高度重視風險管理數字化工作，但并未將風險管理數字化轉型工作進行常態化管理，單個風管部門推進風險管理數字化效果欠佳，項目組織建設也較為落后，轉型組織領導資源力量配置不到位，沒有形成有效的治理體系。數字化僅是現實板風控模式的升級，沒有根據數字工具的優勢，結合風險特征，形成風險管理數字化動態管理的體制與機制。

四、商業銀行風險管理數字化轉型的路徑

（一）做好風險管理數字化轉型系統化頂層設計

一是做好風險管理數字化轉型整體規劃。商業銀行要將風險管理數字化與中長期發展規劃緊密結合起來，與全行的風險管理戰略深度融合，保證風險管理數字化的戰略地位及落地措施的實現。二是樹立全面風險管理理念，協調、同步推進風險管理數字化進程。對于商業銀行各大類風險及子類風險都要同步推進數字化進程，注意各種風險管理數字化進程的一致性，形成相互支持的風險管理系統。要基于區塊鏈技術構建全面風險管理底座和架構，在此基礎上形成全面風險管理的技術支持，實現風險管理信息共享、數據保真傳輸，對各類風險要素進行有效的隔離。三是發揮數字技術引領風險管理作用。充分應用數字技術對風險管理的現狀、原因、措施進行深入的研究，將其成果作為風險管理工作的重要戰略措施。四是關注小眾風險及非主體風險的數字化。對于抵押資產、倉單質押、擔保單位等涉及到商業銀行主體資產安全的風險事項，要進行延伸性風險數字化管理，減少外圍風險對商業銀行主體業務的沖擊或風險的傳遞。對于商業銀行內部的發生概率較小的風險也要積極推進數字化，要將小眾風險發生的概率降低為零。

（二）堅持個性化風險識別與風險評估

一是要認真研究風險類別。對各類風險要素進行深度剖析，提出多元化、個性化、系統化的風險管理數字化需求。二是要根據風險管理數字化轉型產生新風險的需求。研發創新出新的帶有個性化的風險管理工具，研究影響風險的各個影響因子，不斷豐富和充實風險管理工具箱。三是要充分運用大數據和人工智能等數字技術在管理需求和風險管理產品供給上進行智慧化匹配，實時根據風險變化的動態，提供相對應的風險管理工具。

（三）全面提升風險管理數字化轉型智能化水平和能力

風險管理數字化成功與否很大程度上體現在智能化的程度，而這要綜合利用大數據、人工智能等多種技術。一是風險識別智慧化。對于商業銀行風險管理中可能存在的風險通過數字技術來分析、發現，當前，大數據技術的分析、數字機器人的觀測、大語言模型的測算都可以優于自然人來發現、識別、預測各類風險。二是商業銀行貸后管理智慧化。應用大數據、人工智能構建風險預警系統，應用區塊鏈技術智能合約功能增強鏈上各參與者的守約意識，應用物聯網技術對信貸化的資產進行遠程控制等。三是信貸審批管理智慧化。要將標準化、結構化產品實行流程化，大量的審批工作交由數字機器人完成。四是風險資產處置智慧化。通過平臺化的建設，讓風險資產處置供給更多與需求者對接，實現最佳的交易方案。

（四）搭建風險管理數字化轉型風險預警系統

風險管理數字化過程中可能發生或衍生新風險種類的概率，因此，必須積極應用數字技術，根據風險管理數字化風險特點，構建轉型風險預警系統。一是構建風險管理數字化轉型預警指標體系，對風險管理數字化過程中可能出現的風險信息，所有的指標設置與通常理解的風險預警指標要有一定的區別。 二是將風險指標與預警級別聯動掛鉤，根據變化值幅度進行風險提醒。三是與商業銀行數據中臺、風控中臺實時進行數據互換，當風險指標值一旦觸碰到風險底線要立即采取風險管理措施，確保風險管理數字化過程中風險實現有效管控。

（五）強化風險管理數字化轉型數據中臺建設

強大的數據中臺為風險管理數字化提供根本的支撐。一是要打通商業銀行所有部門風險管理數字化轉型的信息并集中存儲。風險管理數據化信息內容與日常的風險管理數據融合在一起，既支撐日常風險的防范，也支撐數字化轉型的風險的管理。二是對風險管理數字化轉型信息進行標簽化分類。根據風險管理要求，對各種信息通過標簽化識別，實時提取風險管理所需要的各類信息。三是根據分類統計的信息，實時掌握風險管理數字化轉型過程中的風險點和風險源，為加強風險管理數字化轉型提供依據。四是將風險管理數字化轉型中風險與風險管理措施、方案進行無縫對接，將發現的風險及時交風險管理等部門進行處置，并實時跟蹤風險處理情況。如此循環，形成一個完整的以數據中臺為支撐的風險管理閉環。

（六）創新引進元宇宙及大語言模塊在風險管理數字化轉型中應用

風險管理數字化轉型本身就是風險管理工作的一項重大創新，而這種創新隨著數字技術的創新要選擇最新技術應用。一是充分應用元宇宙技術。構建一個與現實世界平行的虛擬世界、應用數字機器人等，特別是邊際成本趨零的模型測試、復制、演練等，將風險管理數字化過程中各種場景、風險模型、風險運行后果等全部在虛擬世界中展現出來，為現實中風險管理數字化管理提供預警、經驗、對策等樣本。二是大膽應用大語言模型技術。大語言模型通過對風險管理數字化轉型中大量文本數據的分析，幫助商業銀行識別潛在的欺詐行為和轉型風險因素，通過對大量的交易和用戶數據的研究，發現異常模式和風險信號，并給商業銀行提供實時的風險預警和監測，幫助商業銀行強化風險管理轉型過程中可能出現的危機。

（七）不斷完善風險管理數字化轉型治理體系

構建跟蹤風險管理數字化全過程的治理結構，形成相對穩定有效的體制與機制。一是常態化風險管理數字化轉型風險的治理，將數字化轉型管理作為商業銀行的一項常態化工作。二是動態化風險管理數字化的體制與機制。要有一套相對穩定但又不斷完善、保持與風險管理數字化轉型相適應的體制與機制，隨著風險管理數字化轉型的變化而不斷進行體制與機制的創新。三是置頂化風險管理數字化轉型的領導力。強化風險管理數字化轉型組織和領導體系，確定董事會、經營層以及部門的職責界限，使風險管理數字化轉型各環節實現高效運作。四是充分發揮數字技術在風險管理數字化過程中的決策作用。如信貸資產的五級分類，完全可以利用數字工具優勢完成分類工作，對于一些結構性、流程化產品的風險管理也可交由數字機器人來決策。五是加強風險管理數字化轉型的機制建設。構建與此相協調的激勵及約束機制，推動業務、風險管理、數字技術的有機融合。同時，進一步明確風險管理數字化過程中的權責及部門間的協同管理，形成風險管理數字化轉型的合力。

（責任編輯：張恩娟）

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