中小商業銀行個人貸款數字化風控建設思路與路徑

曹光明

摘?要：本文在比較數字化風控與傳統風控，基于數字化風控特征，構建了數字化風控體系建設整體思路，并結合中小商業銀行自身情況，依據數字化風控目標實現所依賴的“顯性要素支撐”和“隱性要素支撐”維度，按照“系統規劃、分步實施、循序推進”的思路，提出了中小商業銀行個人貸款數字化風控建設的工作路徑。

關鍵詞：中小商業銀行；數字化風控；風控體系

中圖分類號：F23?????文獻標識碼：A??????doi：10.19311/j.cnki.16723198.2023.17.048

1?數字化風控與傳統風控的比較

在探討數字化風控之前，不妨看一下商業銀行傳統信貸作業模式下，個人貸款的風控方式。傳統模式下，信貸人員需要深入到客戶處，現場詳細調查客戶經營情況（或工作情況）及還款意愿和還款能力，收集客戶申請資料、證明收入和資產情況的資料并形成盡職調查報告。審查和審批人員對客戶經理提交的調查材料和調查報告進行審查，在進行綜合評估后對額度、期限、利率和還款方式等授信要素進行確定。可以看出，在傳統模式下，借款方和貸款方在形成借貸關系的過程中均需要付出很高的時間成本以及由此產生的經濟成本。

隨著互聯網、大數據和人工智能等技術的發展和推廣應用，數字化風控所依賴的數據從強變量數據向弱變量數據再到圖關系數據、畫像數據等衍生數據融入。數字化風控系統也從簡單的規則引擎發展到基礎的智能風控系統，再到融合機器學習等先進技術和算法的智能風控系統，多維數據的可得性和數據加工計算能力的顯著提升使得基于模型進行即時性決策得到現實應用。

通過對個人貸款傳統風控和數字化風控簡要比較可以發現數字化風控與傳統風控存在顯著差異。

（1）在風險數據維度。數字化風控使用的數據更加豐富，并且對強變量數據的要求降低，相關信息以結構化數據、半結構化數據或非結構化數據加以存儲和使用。

（2）在風險類型維度。信用風險仍是個人貸款所面臨的主要風險之一，同時隨著數字化風控的推廣使用，個人貸款的操作風險和道德風險會逐步降低，但是技術性高、隱蔽性強的欺詐風險將明顯升高。

（3）在風控系統維度。在傳統風控模式下，主要依賴人工調查、審核和管理實現對風險控制，系統在風險決策過程中發揮的是輔助管理作用。而數字化風控模式下，系統承擔了風險數據的采集、加工、識別和決策等流程環節，系統在決策中的作用更加突出。

盡管存在上述諸多差異，但是傳統風控和數字化風控在風控目標、風控流程和核心思路方面并未發生變化。簡而言之，數字化風控并未顯著改變個人貸款風控的本體和目標，改變的是實現目標的方法和手段。

2?數字化風控體系建設整體思路

作為經營風險的企業，商業銀行的風控目標就是在保證資產安全性的前提下，實現合理的規模發展和盈利。由于數字化風控并未顯著改變個人貸款風控的本體和目標，因此基于個人貸款數字化風控的管理過程來看，其目標就是要實現資產質量、業務效率和客戶體驗的最優平衡，而三者最優平衡的實現過程，既需要包括科技技術、數據能力、系統體系、科技運維和人才隊伍等在內的顯性要素支撐，也需要激勵約束機制、管理模式和協同創新文化等隱性要素支撐，具體如圖1所示。

通過數字化風控體系建設整體思路圖可以看出，數字化風控體系建設包括三個維度，即目標維度——顯性要素支撐維度——隱性要素支撐維度，具體而言：

（1）目標維度。如上述，商業銀行的風控目標旨在風險控制和業務發展之間尋找到最佳平衡點，這一目標在數字化產品占主導的個人貸款業務背景下，可以更具體的轉化為“風控質量、業務效率和客戶體驗”三位一體的“穩定三角”，三者結合行業趨勢、市場需求環境達到最佳平衡則業務可以持續健康發展，否者業務難以形成競爭力或長久維系。

（2）顯性要素支撐維度。顯性要素支撐維度主要包括金融科技技術、大數據資源與能力、系統支撐體系、科技運維和風控人才隊伍。顯性要素支撐維度是個人貸款數字化風控體系的充分條件，解決的是“能不能的問題”，沒有顯性支撐維度的要素，數字化風控便無法開展。其中金融科技技術屬于外部技術條件，決定了整個行業數字化風控可以達到的前沿邊界；大數據資源、系統支撐體系、科技運維和人才隊伍是銀行內部條件，決定了一家銀行數字化風控可以達到的層次水平。

（3）隱性要素支撐維度。隱性要素支撐維度主要包括激勵約束機制、風控管理模式，協同創新文化等。隱性要素支撐是個人貸款數字化風控體系的必要條件，解決的是“好不好的問題”，沒有隱性支撐維度的要素，數字化風控體系運行往往需要很高的內部溝通協調成本，持續順暢地運行面臨較大諸多挑戰，也很難為業務市場競爭優勢提供強有力的支撐。因此，完善隱性要素軟支撐可以為個人貸款業務發展增添動力，保駕護航。

3?個人貸款數字化風控體系建設的實施路徑

數字化風控體系建設是中小商業銀行實現個人貸款業務數字化轉型發展的核心，也是數字化轉型成敗的關鍵。參照先進同業的建設經驗，建議中小商業銀行在個人貸款數字化風控體系建設過程中，可以按照“系統規劃、分步實施、循序推進”的總體思路，統籌推進金融科技技術應用，數據資源管理和應用能力提升，系統體系建設，科技運維能力提升和人才隊伍培養。持續完善激勵約束機制和風控管理模式，逐步塑造適宜個貸業務數字化發展的協同創新文化，用2～3年的時間（具體視各自金融科技基礎情況而定），打造可以支撐個人貸款業務未來快速健康發展的數字化風控體系。

3.1?第一階段：基礎搭建

根據當前金融科技發展水平和先進同業數字化風控發展進程，中小商業銀行可以結合個人貸款業務發展目標，系統規劃個人貸款數字化風控體系建設內容并協同推進。圍繞基礎搭建階段性目標，重點推進網貸平臺、風控平臺等系統建設，夯實數據管理基礎，初步形成獨立自主風控團隊，探索建立風險管理模式，推進適宜數字化轉型的機制和文化建設。具體可以重點推進以下項目工作實施：

（1）根據自身數字化轉型戰略，結合個人貸款業務特征，形成個人貸款數字化風控體系系統性建設內容規劃；

（2）按照個人貸款數字化發展需要，推進完成網貸平臺和風控平臺等重要系統建設；

（3）以風控平臺建設為契機，搭建或完善風控模型建設、引擎系統和監控系統，保證自主可控；

（4）借鑒同業經驗，有規劃地推進個人貸款內部數據標準化治理和外部數據引入；

（5）持續探索并完善數據中對外賦能的路徑體系；

（6）結合相關系統建設和維護需要，培育適宜個人貸款業務數字化發展的科技運維能力；

（7）通過外部引入和內部培養相結合，建立具備一定獨立風控能力的數字化風控團隊（可以風險管理部門和業務部門同步推進，以適應未來協同風控需要）；

（8）借鑒同業經驗，結合自身風控理念和實踐，探索并建立數字化風控模型研發和管理模式；

（9）探索建立適宜敏捷發展的及激勵約束管理機制和協同創新文化。

3.2?第二階段：重點突破

圍繞個人貸款數字化風控體系建設目標，根據前期推進實際進展及效果，聚焦“顯性要素支撐”和“隱性要素支撐”的核心要素潛在短板，開展針對性重點突破，強化短板補齊及支撐要素的協同支撐能力構建。具體可以重點推進以下項目工作實施：

（1）結合業務反饋，完善網貸平臺和風控平臺功能，實現線下和線上業務統籌管理；

（2）以風控平臺為核心，搭建形成集數據加工處理，模型建設、模型部署、模型監控、貸后預警與管理為一體的智能化風控系統體系；

（3）形成較為完善的內外部個人貸款數據體系及數據分析和挖掘的工具和能力；

（4）加快內部培養和外部適度引入，形成具備較強獨立自主風控能力，可以適應未來業務規模發展要求的數字化風控隊伍；

（5）結合探索經驗，持續優化風控管理模式，支撐數字化風控質量和業務效率均衡運行。

3.3?第三階段：鞏固提升

在個人貸款數字化風控體系和風控能力建設基礎上，結合市場競爭需要和業務發展需求，持續開展體系優化和能力提升，保證個人貸款數字化風控體系對業務發展提供持續支撐能力。具體可以重點推進以下項目工作實施：

（1）以業務當前實際需要和未來支撐能力儲備為目標，持續完善個人貸款數字化業務支撐系統體系和功能升級，形成完善的可拓展的系統支撐體系；

（2）以風控平臺為主體，持續完善涵蓋貸前、貸中和貸后的個人貸款全流程風控模型和系統支撐體系；

（3）以內外部數據為基礎，持續完善涵蓋數據匯聚整合、提純加工、服務提供和價值變現為一體的數據能力和清晰的數據賦能路徑體系；

（4）以自主風控為核心，持續完善涵蓋客群調研、數據分析、模型設計、模型開發、模型驗證、模型部署、模型策略應用、模型監控調優等全周期的數字化風控能力，形成一支具備完全自主風控能力的個人貸款數字化風控隊伍；

（5）以協同創新為理念，持續完善管理模式、激勵機制、風險管理和創新文化，為個人貸款數字化風控體系的順暢運轉提供充分支撐。

參考文獻

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