基于改進(jìn)ARIMA模型的光伏建筑一體化股票短期預(yù)測(cè)

林政揚(yáng)，倪肖婕，王 博

(杭州電子科技大學(xué)自動(dòng)化學(xué)院，浙江 杭州 310018)

0 引言

作為資本市場(chǎng)的長(zhǎng)期信用工具，股票的存在可以在一定程度上反映當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)。對(duì)于投資者來(lái)說(shuō)，預(yù)測(cè)越精確越能規(guī)避股票投資存在的風(fēng)險(xiǎn)。而對(duì)于監(jiān)管機(jī)構(gòu)來(lái)說(shuō)，預(yù)測(cè)未來(lái)走勢(shì)越準(zhǔn)確越能夠加強(qiáng)對(duì)股票市場(chǎng)的把控。由于股票波動(dòng)趨勢(shì)受到多方因素的影響難以完全納入考慮范圍，因此相較于傳統(tǒng)方法，時(shí)間序列方法通過(guò)著重于其本身的概率或者隨機(jī)性質(zhì)對(duì)未來(lái)做出短期預(yù)測(cè)。Adebiyi 通過(guò)ARIMA 模型預(yù)測(cè)股票價(jià)格，結(jié)果顯示該模型具有短期預(yù)測(cè)潛力，說(shuō)明ARIMA 是一類經(jīng)典且短期預(yù)測(cè)效果理想的時(shí)間序列模型?；瑒?dòng)窗口是一種簡(jiǎn)單的降噪方法，其作用是限制窗口大小下不斷更新時(shí)間序列。一般ARIMA模型連續(xù)預(yù)測(cè)下始終保留所有數(shù)據(jù)，本文結(jié)合滑動(dòng)窗口的方法，選用不斷更新的數(shù)據(jù)序列，并在新的序列下估計(jì)ARIMA模型參數(shù)。

隨著國(guó)家《第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》的出臺(tái)，我國(guó)北京、上海等31地相繼發(fā)布光伏建筑一體化（下稱BIPV）未來(lái)三至五年相關(guān)政策，影響我國(guó)BIPV 和相關(guān)行業(yè)股市發(fā)展。本文以滬深股市中37家光伏建筑一體化相關(guān)企業(yè)的股票（見(jiàn)表1）為依據(jù)，對(duì)BIPV 板塊建立模型，并利用2021 年5 月6 日至5 月28 日數(shù)據(jù)進(jìn)行誤差分析并修正模型，根據(jù)修正后的模型對(duì)該板塊未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)做出預(yù)測(cè)。

表1 滬深股市中37家光伏建筑一體化相關(guān)企業(yè)

1 數(shù)據(jù)處理與模型建立

1.1 數(shù)據(jù)處理（數(shù)據(jù)來(lái)源：http://shumo.neepu.edu.cn/）

●在研究37 家光伏建筑一體化相關(guān)企業(yè)組成的BIPV 板塊時(shí)，本論文在模型建立過(guò)程中選取2019 年4 月1日作為計(jì)算BIPV板塊指數(shù)的基準(zhǔn)日。……