金融科技賦能商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理轉(zhuǎn)型措施

作者簡(jiǎn)介：作者簡(jiǎn)介：吳沛東（2000—），男，回族，吉林長(zhǎng)春人，主要研究方向：數(shù)字貨幣、云銀行等

摘要：商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)必須要做出風(fēng)險(xiǎn)管理，用科技來推動(dòng)商業(yè)銀行對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理水平的提升，縱然是一種有效的方法，但也需要聯(lián)合應(yīng)用云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)及區(qū)塊鏈等新一代技術(shù)，要全新啟動(dòng)金融科技的時(shí)代，在深化互聯(lián)網(wǎng)金融板塊的基礎(chǔ)上，做好收購(gòu)、投資等金融布局，塑造商業(yè)銀行強(qiáng)大的核心競(jìng)爭(zhēng)力，在金融科技的支持下提出新的要求，正確規(guī)避傳統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)管理的不足，迎接風(fēng)險(xiǎn)管理工作帶來的機(jī)遇，加以轉(zhuǎn)型、升級(jí)，也可做出必要的金融科技創(chuàng)新。本文從商業(yè)銀行傳統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)管理模式的局限性進(jìn)行分析，研究了新時(shí)代金融科技的創(chuàng)新途徑，并指出了新的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管理轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略性建議。

關(guān)鍵詞：金融科技;商業(yè)銀行;風(fēng)險(xiǎn)管理;轉(zhuǎn)型

金融科技是全球矚目關(guān)注的內(nèi)容，以金融需求作為科技創(chuàng)新的基礎(chǔ)，能夠影響金融業(yè)當(dāng)下的產(chǎn)業(yè)結(jié)果形式，即通過大數(shù)據(jù)環(huán)境與物聯(lián)網(wǎng)組成快速的數(shù)據(jù)分析網(wǎng)絡(luò)，對(duì)金融行業(yè)中的商業(yè)銀行做出有效的管理優(yōu)化，使之市場(chǎng)的服務(wù)力和競(jìng)爭(zhēng)力得到迅速提升，并帶動(dòng)金融產(chǎn)業(yè)的新變化。最初應(yīng)用P2P網(wǎng)絡(luò)信貸等業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)了第三方支付，但商業(yè)銀行并不重視，而傳統(tǒng)的銀行商貸受到競(jìng)爭(zhēng)影響以后，四大銀行與BATJ合作，開始做出金融布局。在金融科技的問題研究中，國(guó)內(nèi)有學(xué)者從金融理論的一般性進(jìn)行解讀，闡明了金融科技的內(nèi)涵及其未來發(fā)展的方向，同時(shí)也指出傳統(tǒng)的體系中兼容性不夠，所以金融科技的發(fā)展未必會(huì)擁有足夠的空間，將其轉(zhuǎn)向科學(xué)的智能化的驅(qū)動(dòng)力，可以進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新監(jiān)管。但這些理論研究多數(shù)圍繞著商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)創(chuàng)新和服務(wù)效率的提升，涉及風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)容并不多，若商業(yè)銀行能夠從傳統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)管理的局限性出發(fā)進(jìn)行研究，則可以得出許多科學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)管理轉(zhuǎn)型建議用于實(shí)踐。

一、商業(yè)銀行的傳統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)管理措施的不足之處

（一）信用風(fēng)險(xiǎn)

商業(yè)銀行主要的風(fēng)險(xiǎn)類型就是信用風(fēng)險(xiǎn)，在商業(yè)銀行的征信評(píng)級(jí)、小微金融等業(yè)務(wù)方面，可能會(huì)存在著風(fēng)險(xiǎn)管理力度不足的情況。

1.征信評(píng)級(jí)

商業(yè)銀行在評(píng)價(jià)客戶的信用等級(jí)時(shí)，要能夠準(zhǔn)確的反映出客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)，其中也具有一定的難度，由政府提供的征信數(shù)據(jù)是非常有限的，而且主要反映的是信貸關(guān)系，并沒有綜合性的衡量信息的主體信用，所以信息的覆蓋面不廣，難以覆蓋所有的正規(guī)金融機(jī)構(gòu)的信貸數(shù)據(jù)。同時(shí)，傳統(tǒng)的信用評(píng)級(jí)方法是建立在線性回歸的評(píng)級(jí)模型基礎(chǔ)上的，在某些變量的處理過程中，這種變化是相對(duì)簡(jiǎn)單的，可能會(huì)出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)有誤的情況，或是無法及時(shí)的響應(yīng)銀行的評(píng)級(jí)需求，需要等待一定的信息分析的時(shí)間，弱化了信用評(píng)級(jí)的時(shí)效性[1]。

2.小微金融

當(dāng)代社會(huì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境相對(duì)復(fù)雜，而且變化的速度較快，商業(yè)銀行面臨的競(jìng)爭(zhēng)是非常激烈的，也不乏存在大批的小微企業(yè)作為主要客戶群體，但縱觀行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，小微企業(yè)的管理能力依然不如大型企業(yè)，況且能夠用于抵押的資產(chǎn)也不多，小微企業(yè)的數(shù)量龐大，商業(yè)銀行在現(xiàn)有的風(fēng)控機(jī)制管理下，對(duì)小微企業(yè)的金融管理尚顯吃力，難以做出有效的金融保障。如果商業(yè)銀行沿用的是傳統(tǒng)的金融管理方式，那么這一缺點(diǎn)將會(huì)被放大，并且在實(shí)踐中成為限制商業(yè)銀行小微金融發(fā)展的因素。

3.動(dòng)產(chǎn)融資

商業(yè)銀行的融資業(yè)務(wù)模式以倉(cāng)單質(zhì)押或者互聯(lián)互報(bào)的傳統(tǒng)型模式為主，對(duì)物流監(jiān)控的依賴性較強(qiáng)，會(huì)直接受到物流公司工作人員的監(jiān)管能力的影響，那么商業(yè)銀行的主體在面臨著重復(fù)抵押或者監(jiān)管過程不清晰的問題時(shí)，就會(huì)遭受一定程度的風(fēng)險(xiǎn)，如果監(jiān)管方的責(zé)任意識(shí)不強(qiáng)或者對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)警不夠及時(shí)，那么商業(yè)銀行承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)會(huì)更大。目前國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度已經(jīng)逐漸趨于平緩的狀態(tài)，諸如一些大宗商品要調(diào)整價(jià)格，動(dòng)產(chǎn)融資過程中各方的信任度也會(huì)有所下降，這些變化都是必然存在的，所以商業(yè)銀行所沿用的傳統(tǒng)的融資管理模式已經(jīng)呈現(xiàn)出一定的弊端性[2]。

（二）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

商業(yè)銀行所承擔(dān)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)包括市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)給商業(yè)銀行帶來的損失，主要表現(xiàn)為投資決策和財(cái)富管理等方面，需要商業(yè)銀行加以調(diào)整。

1.投資決策

金融市場(chǎng)中的各類交易活動(dòng)已經(jīng)朝向量化的方向發(fā)展，商業(yè)銀行的經(jīng)濟(jì)效益從金融市場(chǎng)中的交易活動(dòng)中獲得，所以市場(chǎng)數(shù)據(jù)的獲取比傳統(tǒng)的管理模式要更加便捷，商業(yè)銀行采用的量化模型管理方式，可以對(duì)前后的計(jì)量分析和假設(shè)進(jìn)行判斷，因?yàn)槟Ｐ妥兞渴怯邢薜模潞蠓治龈菀滓l(fā)市場(chǎng)價(jià)格的波動(dòng)，商業(yè)銀行對(duì)于之后出現(xiàn)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是比較無力的，在投資過程中沒有對(duì)投資的條件做好判斷，極容易從中受到市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的影響，市場(chǎng)中的一個(gè)小波動(dòng)對(duì)于商業(yè)銀行的投資行為而言，都可能是大浮動(dòng)[3]。

2.財(cái)富管理

銀行中的理財(cái)方面的業(yè)務(wù)通常由客戶經(jīng)理直接負(fù)責(zé)，由經(jīng)理根據(jù)客戶的真實(shí)情況來推薦適合的理財(cái)產(chǎn)品，商業(yè)銀行中的理財(cái)產(chǎn)品相較其他類型的銀行要更加多種多樣，在多個(gè)產(chǎn)品中選擇出適合客戶且符合客戶喜好的產(chǎn)品，考察著客戶經(jīng)理的專業(yè)能力，如果客戶的情緒波動(dòng)較大，就可能會(huì)影響客戶的收益，商業(yè)銀行自身的利益傾向，也會(huì)影響著客戶經(jīng)理為客戶推薦的理財(cái)產(chǎn)品。在財(cái)富管理方面，商業(yè)銀行給出的優(yōu)惠條件也是基于當(dāng)下市場(chǎng)的發(fā)展情況，如果實(shí)際的走向與預(yù)期的不符，那么商業(yè)銀行在財(cái)富管理方面也會(huì)承擔(dān)著一定的風(fēng)險(xiǎn)[4]。

3.利率定價(jià)

商業(yè)銀行所承擔(dān)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中最重要的風(fēng)險(xiǎn)就是利率風(fēng)險(xiǎn)，國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)環(huán)境利率化發(fā)展與轉(zhuǎn)型過程已經(jīng)基本完成，而且商業(yè)銀行在市場(chǎng)環(huán)境中承擔(dān)的利率風(fēng)險(xiǎn)過大，商業(yè)銀行所屬的金融行業(yè)直接接觸到市場(chǎng)利率的變化，依照央行的基準(zhǔn)定價(jià)，貸款的利率定價(jià)也在逐漸得到規(guī)劃，貸款是商業(yè)銀行中重要的資產(chǎn)業(yè)務(wù)，不同的借款情況需要根據(jù)實(shí)際條件來進(jìn)行定價(jià)，商業(yè)銀行基于大數(shù)據(jù)對(duì)借款人進(jìn)行合理的評(píng)估，那么商業(yè)銀行所承擔(dān)的業(yè)務(wù)量也會(huì)增加，為商業(yè)銀行的發(fā)展帶來了一定的壓力，需要商業(yè)銀行去解決利率定價(jià)這一難題。