數字經濟助力商業銀行風控模式改進研究

許貴陽 婁鵬魁 河南財經政法大學

2016年G20杭州峰會通過的《二十國集團數字經濟發展與合作倡議》中指出：“數字經濟是指以使用數字化的知識和信息作為關鍵生產要素，以現代化信息網絡作為重要載體、以信息通信技術融合應用、全要素數字化轉型為重要推動力，促進公平與效率更加統一的新經濟形態。”

我國銀行業做為主要經濟體，在數字經濟轉型引領方面做出了巨大的努力，央行多地布局科技公司，以市場化形式成立金融科技公司，正在發揮金融科技行業引領作用。各商業銀行紛紛加快金融科技戰略部署，在繼續深化與外部金融科技企業合作的基礎上，更加注重通過自身建立金融科技核心競爭力，進而推動數字經濟對銀行系統內的變革。

一、目前我行商業銀行風險防控現狀

（一）內控制度不嚴

內控制度是內控建設的基石，商業銀行內控制度依然存在一定的漏洞。首先內控制度建設落后，出現產生新業務沒有切實可行的制度依據和操作流程。其次，內部控制管理水平不足，現行制度對內控各個風險點覆蓋不全面，風險防范缺乏有效性。最后，部分制度設計缺乏合理性和可執行性，流于形式。我國商業銀行對實際經營中主要采取過程監督與事后控制，缺乏事前救濟，并通過各種手段加以規避規則，內控規則變成一紙空文。

（二）制度建設落后于金融創新

近年來在強監管趨勢下，銀行業合規理念較前幾年金融創新受到了更多的重視，但是隨著科技的進步，各金融機構業務規模迅猛增長，非銀金融機構業務品種日益豐富，新興業務領域(如互聯網金融、P2P、電子支付)為商業銀行相應擴充了客戶群體。但是由于其交易場景復雜性、覆蓋范圍廣泛性、追蹤記錄難度更高等自身特點，給最終資金落腳點銀行領域帶來風多的風險不確定性，同時銀行在該領域的制度建設在某種程度上存在一定的滯后性。

（三）操作風險依然存在

銀行柜面是客戶同銀行建立業務往來的第一渠道，也是銀行風險防控的第一防線，目前銀行柜臺主要為一人辦理業務，主要對限額業務進行復核授權。同時大量的風險案件多數有相關柜臺人員參與操作，這與相關經辦人員風險意識淡薄，責任意識不強具有直接關系。柜臺員工除辦理業務外還存在大量的培訓、檢查等各項工作，把主要精力用在應付上級各項業績考核上，只注重完成各項指標，未能有效進行合規風險防范，類似的相關崗位也存在此種情況，導致操作風險發生。

（四）科技體系未能實現有效完善

傳統銀行現有的的科技系統難以實現有效風險防控，根據北京商報記者2021年1月3日不完全統計，2020年全年銀保監系統共向銀行業各類機構和個人開出2607張罰單，合計罰沒金額約13.09億元。較2019年銀行業罰款呈現增長趨勢。同時受疫情影響，銀行業不良率等風險指標也有所增長。從錦江銀行引入戰略重組、匯金公司入股恒豐銀行、包商銀行被宣告破產等案例看出，目前銀行業風控體系的相對落后，現有的銀行科技系統未能有效地提前揭示風險事件及防范風險事件發生。自身風險防控能力不足，風險防控制度未能有效嵌入科技系統進行風險防范等問題。

二、傳統金融風險模式改進的必要性及可行性

疫情進入常態化，全社會對金融服務的需要持續從線下向線上遷移，銀行數字化轉型也迎來了難得的發展機遇期。

央行、銀保監會在疫情期間曾多次發文，“全國范圍特別是疫情較為嚴重的地區，加強線上業務服務，提升服務便捷性和可得性”“要加強全國范圍特別是疫情嚴重地區的線上服務，引導企業和居民通過互聯網、手機APP等線上方式辦理金融業務”，足以表明監管機構對于商業銀行數字化轉型的重視。同時新冠疫情也暴露了傳統銀行網點的弊端，倒逼銀行加大線上金融產品和金融服務的開發和投入。

隨著人工智能算法的進步，人機交互功能得以持續優化升級，科技金融服務能力大幅度提升，人工智能技術可以廣泛用于風險管控、經濟分析、信貸審批等各種業務場景當中，促進風險管理模式提升。

三、數字經濟改善商業銀行風險體制模式及方法

（一）推動數字科技平臺建設，利用大數據進行風險把控

金融科技是金融業共同的發展路徑，融合AR/VR技術、生物識別、語音識別及全息投影技術的無人銀行網點的設立為客戶帶來了更加便捷的服務體驗，根據不同客戶的風險偏好和投資意愿，銀行系統提供智能配資策略，減少受到人為因素的影響的可能性。

同時銀行同其他金融業之間的相互融合與共同發展離不開科技的支持，大力促進和發展云計算、大數據、人工智能技術、提升技術在反洗錢、風險控制、供應鏈金融、普惠金融等領域的運用，打造一流的金融科技中心，推動支付業務的便利化實現，提升金融科技領域的場景化運用，促進風險防控系統體系化、流程化運行。

（二）利用區塊鏈技術加強信貸管理

2018年1月中國銀行業監督管理委員會(CBRC)的一份文件顯示，區塊鏈技術應該作為促進中國二級貸款市場發展計劃的一部分。中國主要的金融監管機構中國銀監會(CBRC)在報告中指出：隨著時間的推移，區塊鏈技術將提高共享關鍵數據(如資產負債表)的效率，并促成一個流動性更強的二級貸款市場。將區塊鏈技術整合到的金融服務平臺應該是未來戰略的一部分。目前幾家歐洲銀行已經參與了使用分布式賬本平臺發放銀行貸款的計劃。

通過區塊鏈的去中心化、透明性、信息不可篡改、可追溯性等特點有效改善銀行在信貸業務中所遇到的問題。在銀行信貸業務調查及審查階段，銀行利用區塊鏈的共享機制特性使得所有參與者都可平等獲得數據信息，便于客戶經理準確驗證企業財務報表真實性，同時鎖定上下游客戶的交易額及交易穩定性，提前鎖定企業后期還款資金來源，將信貸資產提供具備真實貿易背景及實際需求的客戶，提高信貸資產質量。在銀行信貸業務貸后管理階段，利用區塊鏈技術實時了解企業經營數據，有效反饋企業財務情況，同時定期或不定期向客戶經理推送相關風險提示，便于客戶經理或風險經理及時對相關風險點進行精準關注，實現貸后過程便捷化、精準化。使整體信貸業務流程更加優化，減少風險損失可能性。

（三）重視培養數字經濟人才培養

銀行業作為金融服務業，隨著信息化的普及速度不斷加快、互聯網金融的不斷發展進步，銀行行業的競爭也逐漸呈現競爭白熱化。商業銀行競爭的核心仍然是在符合監管規定基礎上，滿足客戶對創新性產品、便捷性服務和靈活性系統的多樣化需求的競爭。這些需求均是業務和技術深度融合的產物，金融人才越來越呈現復合化的特征，懂技術又懂金融業務，將是未來主要的人才培養方向。

（四）優化風控模型

傳統風控模型存在一定不足，主要由以下兩個方面，一是歷史數據的真實性存疑，同時驗證成本較高。而是數據的延遲性導致無法實時反映企業現有經營情況，同時傳統的風控模式已無法應對現有復雜的金融環境，金融模型急需向實時性、智能化轉變。

利用大數據分析，采用新的處理模式，實現更強決策力、洞察力和流程優化能力的海量、高增長率和多樣化的信息資產，在充分挖掘客戶資信數據資源的基礎上，構建以大數據為支撐的新型信用評分體系，通過對數據的統計、概率計算，實現對不同個人、不同信息進行準確高效的風險評估，進而為不同的個體匹配差異化、專業化的金融服務方案及風險防控措施，構建更為有效的風險防控模型及風險防控體系。

四、現有銀行運用數字經濟進行銀行風險體制變革或技術創新的先進案例及典范

2016年，銀監會下發《中國銀行業信息科技“十三五”發展規劃監管指導意見》，明確提出銀行IT架構向云計算遷移，開放的分布式架構成為信息系統發展的方向。2019年8月，中國人民銀行發布《金融科技（FinTech）發展規劃（2019―2021年）》明確將科技賦能、安全可控做為基本原則。

2020年1月4日，中國工商銀行自主研發的“工銀璽鏈”區塊鏈平臺首批通過國家工信部5項可信區塊鏈技術測評。目前，“工銀璽鏈”已取得150余項技術創新成果，工行運用這些成果，在資金管理、供應鏈金融、貿易金融、民生服務等方面構建了數十個場景，服務機構超1000家，不斷將“數字工行”建設成果轉化為賦能實體經濟的能力。

“工銀璽鏈”作為具有自主知識產權的企業級區塊鏈平臺，集區塊鏈基礎服務、一站式組網運維、領域級可復用解決方案為一體，大幅提升了工行的數字化金融服務能力。

分別在資產管理領域、供應鏈金融領域、貿易金融領域實現了跨越式的發展進步，提升業務效率，實現傳統經營方式變革，為后續業務發展帶來更加便捷、高效的體驗。

五、下一步思路和可能遇見的問題

銀行平臺的建設提升了現代金融服務的便捷性、客戶金融體驗，催生出了許多個性化、多元化的金融服務，為銀行提供了海量的用戶數據，但是目前外部信息安全形勢依然十分嚴峻，各類銀行平臺仍是黑客攻擊的重點，平臺的安全穩定運行將成為各個銀行的重中之重。

區塊鏈技術在銀行這一高風險領域的應用過程中受到更多重視，如果未能提前防范相關風險因素的發生勢必出現意想不到的狀況，如節點個人私鑰丟失將導致個人信息泄露于整個網絡的惡性結果。同時由于區塊鏈去中心化的儲存方式，導致卻反中心機構對數據安全的監管，同時實施相應的監管措施進行全流程的監管。區塊鏈去中心化的技術應用和現有的國家金融業法律存在一定的沖突。同時由于我國人口眾多，南北發展差異較大等原因，可能在實行過程中相關人員利用信息不透明等進行非法套利，惡意泄露個人隱私情況發生，引發道德風險。

復合型金融科技人才吸收存在一定困難。在傳統銀行的人才結構配比方面，以經濟金融專業背景的人才占比較高，具有理工科特別是信息技術專業背景的人才所占比例較小。銀行內部多數科技系統均采用同科技公司合作模式進行系統開發，銀行內部專業信息技術人員主要從事銀行內部系統更新維護等工作，較少參與銀行內部數字化轉型相關系統研發、利用大數據進行數字化分析等相關工作。因此，銀行業在進行數字化轉型中面臨著金融科技專業化型人才嚴重缺乏的重要瓶頸，突出表現為傳統銀行在吸引和留住金融科技專業型人才方面存在較大困難。產生這種現象的主要原因在于現代科技信息發展逐步活躍，科技人才市場薪酬普遍較高，而金融機構受到傳統薪酬制度的影響，同市場化人才存在較大的薪酬差距，同時缺乏相應的金融硬件設施來支撐專業技術人才在專業方向取得更好的發展環境。因此如果不能有效地及時吸引和培養金融科技專業型人才，那么面對瞬息萬變的市場環境，商業銀行必將坐失寶貴的市場機會。

六、總述

隨著經濟信息化的不斷加快，互聯網金融不斷發展，銀行業的競爭越來越激烈。經濟決定金融，金融對經濟有促進作用。商業銀行要適應客戶的日益增長的個性化需求。利用數字經濟當中云計算、大數據、人工智能等技術作為生產力，利用算理和算法，將沉淀的大量數據轉變為價值，構建新的數字經濟風險防控體系，加速企業產品和服務的創新，有效防范風險。