財(cái)政分權(quán)、市場(chǎng)化與霧霾污染

趙 蓉，趙立祥，劉子源

（1.北京工業(yè)大學(xué) 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院，北京100124；2.中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院 農(nóng)業(yè)信息研究所，北京100081）

一、引言及文獻(xiàn)回顧

改革開放40 多年來(lái)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)在保持高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)的同時(shí)，不可避免地付出了環(huán)境嚴(yán)重惡化的代價(jià)。據(jù)《中國(guó)城市發(fā)展報(bào)告》（No.10）披露，近年來(lái)以PM2.5為主要構(gòu)成的霧霾污染在中國(guó)頻頻爆發(fā)，波及30多個(gè)省份1 000多個(gè)市縣，呈現(xiàn)出發(fā)生頻率高、持續(xù)時(shí)間長(zhǎng)和影響范圍廣等特征，嚴(yán)重影響大眾的日常生活與健康，給經(jīng)濟(jì)、社會(huì)的可持續(xù)發(fā)展帶來(lái)巨大挑戰(zhàn)。李克強(qiáng)總理在政府工作報(bào)告中一再?gòu)?qiáng)調(diào)“政府將重拳治霾”“堅(jiān)決打好藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)”，霧霾治理成為刻不容緩的重要任務(wù)，倒逼著環(huán)境治理、經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型以及能源革命的推進(jìn)。在開展治霾行動(dòng)前，有必要先明確引發(fā)霧霾污染的關(guān)鍵因素包含哪些，除了傳統(tǒng)的工業(yè)化和城市化進(jìn)程所帶來(lái)的產(chǎn)業(yè)集聚、人口密度增大以及能源消費(fèi)激增等原因外，作為正處于轉(zhuǎn)型陣痛期的典型發(fā)展中大國(guó)，環(huán)境問(wèn)題的爆發(fā)有其階段必然性和制度成因。蔡昉等（2008）提出中國(guó)的環(huán)境污染問(wèn)題可以部分歸因于財(cái)政分權(quán)模式下的政府選擇行為［1］，這種制度對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)發(fā)揮了關(guān)鍵作用，但其內(nèi)置的異化激勵(lì)機(jī)制可能引致“逐底競(jìng)爭(zhēng)”現(xiàn)象，為霧霾污染問(wèn)題的爆發(fā)埋下隱患。已有研究大多從財(cái)政分權(quán)的政府干預(yù)角度展開，提供了深刻洞見，但忽略了市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)主體的發(fā)育成熟度與霧霾污染之間的關(guān)系以及影響機(jī)制。作為中國(guó)治理結(jié)構(gòu)中的一體兩面，厘清其中的作用路徑和內(nèi)在機(jī)理，對(duì)于轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)發(fā)展方式、實(shí)現(xiàn)綠色發(fā)展具有理論價(jià)值和現(xiàn)實(shí)意義。

關(guān)于中國(guó)式財(cái)政分權(quán)體制對(duì)環(huán)境污染的影響，目前大多數(shù)研究結(jié)論認(rèn)為分權(quán)程度的提升不利于中國(guó)環(huán)境污染問(wèn)題的改善。陸鳳芝等（2019）、李濤等（2018）、羅能生等（2017）、黃壽峰（2017）等學(xué)者均認(rèn)為，財(cái)政分權(quán)會(huì)顯著提高中國(guó)的能源消耗及碳排放水平，引致生態(tài)效率的降低，加劇環(huán)境污染［2-5］。原因包括以下兩點(diǎn)：第一，環(huán)境質(zhì)量作為典型的公共物品，具有顯著的外部性特征。而當(dāng)前中央政府激勵(lì)機(jī)制和制度約束的缺失使得地方政府對(duì)于環(huán)境污染的關(guān)注度不夠；第二，中國(guó)式的分權(quán)制度下，政績(jī)考核以GDP為主，地方政府將經(jīng)濟(jì)發(fā)展放在首位，表現(xiàn)出“重增長(zhǎng)速度、輕環(huán)境投入”的特征，同時(shí)為吸引更多外商投資等流動(dòng)要素，呈現(xiàn)出“逐底競(jìng)爭(zhēng)”的局面。再加之環(huán)保資金支持力度的不足，環(huán)境質(zhì)量的惡化存在其必然性。當(dāng)然，由于研究方法和樣本的不同，所得結(jié)論也不甚一致。李猛（2009）的研究表明，地方財(cái)政與環(huán)境污染之間存在顯著的倒U 型關(guān)系［6］。薛鋼等（2012）通過(guò)對(duì)財(cái)政分權(quán)與中國(guó)工業(yè)“三廢”和二氧化硫排放的關(guān)系研究，得出了支出法度量的財(cái)政分權(quán)水平與環(huán)境污染成反比，以收入法度量的財(cái)政分權(quán)水平對(duì)環(huán)境污染的影響無(wú)法確定的結(jié)論［7］。

伴隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的高速增長(zhǎng)，市場(chǎng)化水平持續(xù)提升，資源配置方式逐步從以市場(chǎng)為輔轉(zhuǎn)變?yōu)橐允袌?chǎng)為主，基礎(chǔ)性作用也逐步轉(zhuǎn)化為決定性作用。市場(chǎng)化水平會(huì)對(duì)環(huán)境影響產(chǎn)生兩種不同效應(yīng)：一方面，市場(chǎng)化水平的提高有利于降低環(huán)境污染水平。如岳書敬等（2015）就認(rèn)為市場(chǎng)化水平是調(diào)節(jié)集聚對(duì)于城市綠色發(fā)展效率影響效果的關(guān)鍵變量，提高市場(chǎng)化水平有利于城市綠色發(fā)展效率的改善［8］。另一方面，市場(chǎng)化水平的提高會(huì)由于我國(guó)制度不健全而產(chǎn)生異化行為，并不利于環(huán)境改善。張兵兵等（2017）運(yùn)用計(jì)量方法證明了市場(chǎng)化水平對(duì)能源效率和環(huán)境質(zhì)量有著顯著負(fù)向影響［9］。李筱樂(lè)（2014）、李慧慧（2018）將市場(chǎng)化水平作為門限變量，得出了產(chǎn)業(yè)集聚和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)對(duì)環(huán)境質(zhì)量的影響會(huì)隨著市場(chǎng)化水平的提升表現(xiàn)為消極影響逐步減弱，積極效應(yīng)逐漸顯現(xiàn)的結(jié)論［10-11］。闞大學(xué)等（2016）從要素市場(chǎng)化扭曲程度展開研究，認(rèn)為要素市場(chǎng)的扭曲推遲了經(jīng)濟(jì)規(guī)模與環(huán)境污染成“倒U”型拐點(diǎn)的到來(lái)，不利于環(huán)境改善［12］。

通過(guò)對(duì)已有研究的梳理，在中國(guó)政府治理體系下，財(cái)政分權(quán)對(duì)環(huán)境問(wèn)題的影響機(jī)理可能有以下四方面：①財(cái)政分權(quán)導(dǎo)致地方政府秉持“對(duì)上負(fù)責(zé)”的政績(jī)觀以及以GDP 增長(zhǎng)作為主要任務(wù)的發(fā)展理念，通常會(huì)體現(xiàn)為對(duì)環(huán)境問(wèn)題的忽視和縱容。而公眾行為對(duì)政府約束較小，地方政府易于偏向以政府偏好代替居民對(duì)良好環(huán)境偏好的傾向，從而產(chǎn)生環(huán)境惡化問(wèn)題。②分權(quán)制度下，腐敗與尋租問(wèn)題的滋生可能會(huì)引致地方政府與不合規(guī)排污企業(yè)的合謀，從而加劇污染。③環(huán)境質(zhì)量作為典型的公共物品，地方政府間競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)化了其外部性特征，因此環(huán)境治理的搭便車行為時(shí)有發(fā)生，使得地方政府環(huán)境治理效果難以達(dá)到最優(yōu)水平。④當(dāng)然，居民可以選擇用腳投票倒逼政府加強(qiáng)對(duì)于環(huán)境問(wèn)題的關(guān)注。隨著環(huán)境問(wèn)題的日益加劇，政府會(huì)通過(guò)加強(qiáng)監(jiān)管、提升規(guī)制標(biāo)準(zhǔn)，關(guān)停、驅(qū)逐高污染企業(yè)，產(chǎn)生“逐頂競(jìng)爭(zhēng)”的正向驅(qū)動(dòng)效應(yīng)。

市場(chǎng)化水平對(duì)環(huán)境問(wèn)題的影響機(jī)理有以下三方面：①在環(huán)境治理過(guò)程中，政府通常會(huì)將權(quán)力下放至企業(yè)層面，微觀主體存在明顯的信息不對(duì)稱弊端，而政府在公共服務(wù)以及制度規(guī)范等方面的缺失，會(huì)導(dǎo)致環(huán)境治理問(wèn)題陷入政府失靈和市場(chǎng)失靈的窘境。②隨著市場(chǎng)化水平的提升，國(guó)有企業(yè)相較私營(yíng)企業(yè)比重下降，對(duì)于環(huán)境治理的敏感度和服從度均會(huì)降低，可能會(huì)加劇環(huán)境問(wèn)題。③市場(chǎng)化機(jī)制的加強(qiáng)會(huì)提升微觀主體在環(huán)境領(lǐng)域的有效配置，使得企業(yè)可以擺脫地方政府的行政干預(yù)，企業(yè)與政府的利益共同體聯(lián)系強(qiáng)度減弱，使得環(huán)境規(guī)制政策對(duì)于企業(yè)的約束力得到強(qiáng)化。同時(shí)，隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇以及環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)對(duì)于產(chǎn)品生產(chǎn)要求的提升，企業(yè)必然要更新技術(shù)設(shè)備，淘汰落后產(chǎn)能，最終實(shí)現(xiàn)污染問(wèn)題的改善。同時(shí)，市場(chǎng)化水平與產(chǎn)權(quán)界定密不可分，隨著環(huán)境產(chǎn)權(quán)界定逐步清晰以及排污權(quán)交易機(jī)制的完善，企業(yè)會(huì)通過(guò)更高效、科學(xué)的市場(chǎng)化方式進(jìn)行排污決策，從而降低污染水平。

二、研究假設(shè)

通過(guò)上述文獻(xiàn)梳理發(fā)現(xiàn)，財(cái)政分權(quán)、市場(chǎng)化與環(huán)境污染確實(shí)具有密切聯(lián)系且各自均有較豐富的研究成果。但仍有以下問(wèn)題需要完善：政府和企業(yè)作為市場(chǎng)的重要主體，甚至利益相關(guān)體，兩者的行為選擇相互制約、相互影響。那么，政府和企業(yè)在經(jīng)濟(jì)發(fā)展和環(huán)境改善的選擇博弈中，在財(cái)政分權(quán)和市場(chǎng)化水平制約之下的綜合作用效果如何不得而知。因此，本文將財(cái)政分權(quán)、市場(chǎng)化置于同一研究框架下，探討兩者對(duì)霧霾污染的作用效果及影響機(jī)制。為保證假設(shè)提出的科學(xué)性和合理性，本文基于史恩義等（2018）的研究思路，建立了包括產(chǎn)品生產(chǎn)部門、中間品生產(chǎn)部門、能源生產(chǎn)部門、研發(fā)部門以及消費(fèi)部門在內(nèi)的經(jīng)濟(jì)—環(huán)境模型［13］。利用五部門經(jīng)濟(jì)模型分析財(cái)政分權(quán)和市場(chǎng)化行為對(duì)于霧霾污染的影響。下文將對(duì)每個(gè)部門的行為進(jìn)行分析，通過(guò)系統(tǒng)中的均衡分析提出假設(shè)。

1.產(chǎn)品生產(chǎn)部門

生產(chǎn)函數(shù)采用柯布—道格拉斯D-S函數(shù)，具體形式為：

其中：Y表示產(chǎn)品生產(chǎn)數(shù)量；LY代表生產(chǎn)過(guò)程的勞動(dòng)投入；X和n代表中間品的投入數(shù)量和種類。

假設(shè)生產(chǎn)具備規(guī)模報(bào)酬不變的特征，為便于分析，將最終產(chǎn)品的價(jià)格設(shè)為1，則生產(chǎn)部門的利潤(rùn)為：

其中，WY和PX分別表示勞動(dòng)力工資和中間品價(jià)格。

根據(jù)上述分析以及利潤(rùn)最大化一階條件可知：

2.中間品部門

假定一單位中間品生產(chǎn)過(guò)程需要投入一單位最終品，由此中間品部門利潤(rùn)為：

所以生產(chǎn)部門的生產(chǎn)函數(shù)變?yōu)椋?/p>

3.能源生產(chǎn)部門

其中，PE、WE和R分別為能源價(jià)格、能源部門的勞動(dòng)力工資和使用金融部門的成本。由利潤(rùn)最大化的一階條件可得：

4.金融部門

經(jīng)濟(jì)環(huán)境中所需資金由金融部門（1）所提供，金融部門的產(chǎn)出由原有金融資本和人力資本來(lái)完成，具體函數(shù)為：

由此利潤(rùn)函數(shù)為：

由利潤(rùn)最大化一階條件可得：

5.消費(fèi)部門

假設(shè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境中消費(fèi)者即勞動(dòng)者采用兩階段跨期效用的最優(yōu)決策，效用函數(shù)設(shè)為：U(c1,c2)=lnc1+lnc2，則消費(fèi)者效用最大化條件為：

6.均衡分析

假設(shè)初始資本為0，消費(fèi)者在第一期消費(fèi)后將剩余資金全部存入金融部門，則原始資本存量為：

假設(shè)勞動(dòng)力在部門間可以自由流動(dòng)，且勞動(dòng)力價(jià)格完全均等化，由此W=WY=WE=WK。

當(dāng)經(jīng)濟(jì)環(huán)境處于市場(chǎng)出清的均衡狀態(tài)時(shí)：

從而，各部門勞動(dòng)力投入為：

由此可以得出能源部門的產(chǎn)出增長(zhǎng)率為：

本文認(rèn)為在經(jīng)濟(jì)發(fā)展過(guò)程中，能源生產(chǎn)和使用是必不可少的環(huán)節(jié)，尤其我國(guó)對(duì)于傳統(tǒng)能源的依賴依然明顯。由此認(rèn)為能源的使用會(huì)直接或者間接加劇霧霾污染，即GE＞0，表示該地區(qū)環(huán)境惡化，會(huì)帶來(lái)霧霾污染增加。在此過(guò)程中，政府分權(quán)行為以及市場(chǎng)自主選擇會(huì)對(duì)能源的開發(fā)和使用產(chǎn)生重要影響。政府需要考慮如何在保證經(jīng)濟(jì)發(fā)展的同時(shí)，不必為環(huán)境付出過(guò)多代價(jià)；企業(yè)則要權(quán)衡如何利用技術(shù)改善提升能源效率，在獲得經(jīng)濟(jì)效益的同時(shí)，不會(huì)因?yàn)槲廴镜呢?fù)外部性收到政府的罰單。因此，本文在模型的推導(dǎo)中，將財(cái)政分權(quán)和市場(chǎng)化的作用效果作為整體納入能源部門進(jìn)行分析，依此提出本文假設(shè)。

首先，對(duì)φ求導(dǎo)，由此提出假設(shè)1：政府分權(quán)治理行為（財(cái)政分權(quán)和市場(chǎng)化）會(huì)帶來(lái)環(huán)境問(wèn)題的惡化，且可能存在非線性關(guān)系。

根據(jù)上述分析，本文邊際貢獻(xiàn)在于：首先，將財(cái)政分權(quán)和市場(chǎng)化水平同時(shí)納入模型，能夠體現(xiàn)政府干預(yù)與市場(chǎng)調(diào)控的博弈、選擇?？紤]環(huán)境問(wèn)題的空間分布特征，本文采用278個(gè)地級(jí)市的霧霾樣本并結(jié)合空間計(jì)量模型考察其時(shí)空效應(yīng)。其次，將財(cái)政分權(quán)和市場(chǎng)化水平作為門限變量納入模型，以揭示兩者與霧霾污染新的非線性關(guān)系，并根據(jù)門限值劃分了樣本區(qū)間進(jìn)行模型回歸，更具針對(duì)性地分析變量間的關(guān)系。最后，從資源配置效率和能源效率兩方面利用中介效應(yīng)方法深入探究財(cái)政分權(quán)和市場(chǎng)化水平的傳導(dǎo)機(jī)制以及作用路徑。

三、計(jì)量模型構(gòu)建和變量說(shuō)明

本文在STIRPAT（可拓展的環(huán)境影響評(píng)估模型）基礎(chǔ)上，參考黃壽峰（2017）［5］、白俊紅等（2017）［14］、邵帥等（2016）［15］的研究，并結(jié)合理論模型推導(dǎo)以及本文研究重點(diǎn)，構(gòu)建如下基礎(chǔ)模型：

（1）被解釋變量：霧霾污染程度（smog）?？紤]到數(shù)據(jù)的完整性、連續(xù)性以及行政區(qū)域調(diào)整，本文使用了中國(guó)278 個(gè)地級(jí)市的PM2.5 年均濃度表征。數(shù)據(jù)取自由哥倫比亞大學(xué)、耶魯大學(xué)以及巴特爾研究所的相關(guān)研究人員利用衛(wèi)星搭載設(shè)備對(duì)全球氣溶膠光學(xué)厚度（AOD）進(jìn)行測(cè)定得到的2007—2017年的PM2.5 均值，以此表示霧霾污染程度，該數(shù)據(jù)具有較高的可信度［15］。

（2）核心解釋變量。財(cái)政分權(quán)水平（fis），本文用地方財(cái)政一般預(yù)算內(nèi)收入與地方財(cái)政一般預(yù)算內(nèi)支出的比值表征；政府向市場(chǎng)分權(quán)水平即市場(chǎng)化水平（mar），本文結(jié)合中國(guó)地區(qū)市場(chǎng)化進(jìn)程報(bào)告的綜合指標(biāo)以及非國(guó)有經(jīng)濟(jì)的發(fā)展水平來(lái)表征；服務(wù)業(yè)發(fā)展水平（tii），用第三產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值占比來(lái)表示，預(yù)期系數(shù)為負(fù)。θ1、θ2、θ3分別為以上三個(gè)變量的影響系數(shù)。

（3）控制變量。人口密度（pd），用單位面積人口來(lái)表現(xiàn)人口規(guī)模效應(yīng)和集聚效應(yīng)對(duì)于霧霾污染的影響，預(yù)期系數(shù)為正；實(shí)際人均收入（grp），人均財(cái)富的增加會(huì)帶來(lái)能源消耗的加劇，從而造成霧霾污染的加劇，預(yù)期系數(shù)為正；技術(shù)進(jìn)步（rd），本文運(yùn)用O'Donnell（2010）構(gòu)建的產(chǎn)出導(dǎo)向的非參數(shù)Hicks-Moorsteen TFP 指數(shù)（2）來(lái)衡量一個(gè)地區(qū)的技術(shù)水平［16］，H-M 指數(shù)適用于任何規(guī)模報(bào)酬和政府規(guī)制情況下對(duì)于全要素生產(chǎn)率的精確分解。測(cè)算所使用的產(chǎn)出與投入指標(biāo)說(shuō)明如下：選取規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)的工業(yè)增加值作為產(chǎn)出；選取規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)的固定資產(chǎn)凈值年平均余額作為資本投入；選取規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)的從業(yè)人員作為勞動(dòng)投入。以上三項(xiàng)是原始STIRPAT 基礎(chǔ)模型的影響因素，β1、β2和β3分別為上述三個(gè)因素對(duì)霧霾污染的影響系數(shù)。

（4）中介變量。能源效率（ee），用各地區(qū)的用電量與grp 的比值表征；資源配置效率（aer），借鑒Hsieh&Klenow（2009）的研究，以上文測(cè)算的H-M TFP指數(shù)的離散度來(lái)刻畫［17］。

鑒于數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，本文選取2007—2017 年中國(guó)278 個(gè)地級(jí)市作為考察樣本。變量的原始數(shù)據(jù)取自各年的《中國(guó)城市統(tǒng)計(jì)年鑒》《中國(guó)工業(yè)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)年鑒》《中國(guó)市場(chǎng)化指數(shù)報(bào)告》等。

四、實(shí)證分析

（一）空間計(jì)量分析

霧霾污染作為經(jīng)濟(jì)發(fā)展過(guò)程中的外部性因素，一方面會(huì)隨著氣候條件的變化發(fā)生地域間的擴(kuò)散；另一方面，隨著基礎(chǔ)設(shè)施特別是交通條件和通信技術(shù)的發(fā)展，會(huì)經(jīng)由生產(chǎn)要素的流動(dòng)進(jìn)行空間的轉(zhuǎn)移，所以有必要對(duì)霧霾污染的空間關(guān)聯(lián)性進(jìn)行分析。下面將通過(guò)構(gòu)建空間計(jì)量模型來(lái)重點(diǎn)分析霧霾污染與政府分權(quán)行為的關(guān)聯(lián)性。模型設(shè)定如下：

其中：i、t分別表示地區(qū)、時(shí)間；εit表示殘差；μi、υt分別表示區(qū)域、時(shí)間效應(yīng)；W代表空間權(quán)重矩陣；X代表核心解釋變量和控制變量。

本文還采用動(dòng)態(tài)空間面板模型來(lái)檢驗(yàn)空間溢出效應(yīng)，動(dòng)態(tài)模型一定程度上可以規(guī)避內(nèi)生性問(wèn)題，可以使估計(jì)結(jié)果更具解釋性和說(shuō)服力。

關(guān)于霧霾污染空間相關(guān)性全局性的檢驗(yàn)分析，本文運(yùn)用Moran'sI指數(shù)，公式如下：

Moran'sI指數(shù)的取值范圍為-1～1，當(dāng)該指數(shù)大于0時(shí)，表明具有正相關(guān)性；小于0表明具備負(fù)相關(guān)性；若該指數(shù)接近0，則表明不存在相關(guān)性。本文所用樣本為地級(jí)市數(shù)據(jù)，選擇反距離權(quán)重矩陣更為合理。反距離權(quán)重矩陣最符合學(xué)者對(duì)于空間距離關(guān)系的認(rèn)知，是對(duì)地理學(xué)第一定律最準(zhǔn)確的解釋（3），即兩個(gè)地區(qū)相互之間的距離越大，權(quán)重越??；距離越近，權(quán)重越大。表1展現(xiàn)了在反距離權(quán)重矩陣條件下，2007—2017 年中國(guó)278 個(gè)地級(jí)市霧霾污染的Moran'sI指檢驗(yàn)結(jié)果。結(jié)果顯示，Moran'sI指數(shù)均通過(guò)了1%水平下的顯著性檢驗(yàn)，且結(jié)果都為正值，表明各地區(qū)之間的霧霾污染具有空間相關(guān)性。

表1 2007—2017年霧霾污染的Moran's I指數(shù)

首先對(duì)解釋變量的多重共線性問(wèn)題進(jìn)行檢驗(yàn)，結(jié)果顯示方差膨脹因子（VIF）最大為2.5，均值為1.5遠(yuǎn)小于10，表明變量間不存在多重共線性問(wèn)題。表2中模型（1）展示了固定效應(yīng)面板模型的回歸結(jié)果，模型（2）—（7）展示了靜態(tài)以及動(dòng)態(tài)空間計(jì)量回歸結(jié)果，并逐步加入市場(chǎng)化和財(cái)政分權(quán)的二次項(xiàng)以及交互項(xiàng)。表2 中霧霾污染滯后一期變量的回歸系數(shù)顯著為正，表明從時(shí)間維度上看，當(dāng)期的霧霾污染確實(shí)會(huì)受到上一期的影響，具有明顯的路徑依賴特征，表現(xiàn)出一定的“滾雪球效應(yīng)”。從空間集聚角度分析，p值在1%水平下均顯著為正，表明相鄰地區(qū)霧霾濃度每提高1%，本地霧霾污染至少增加0.753%，地區(qū)間霧霾污染存在明顯空間相關(guān)性和溢出效應(yīng)，也解釋了“高-高”型集聚形成的原因。

表2 空間計(jì)量模型回歸結(jié)果

續(xù)表2

財(cái)政分權(quán)在靜態(tài)和動(dòng)態(tài)情形下對(duì)于霧霾污染的影響以及溢出效應(yīng)的估計(jì)系數(shù)均顯著為正，二次項(xiàng)亦為正，表明財(cái)政分權(quán)對(duì)霧霾污染的影響呈現(xiàn)“U”型的非線性特征。以模型（6）為例，財(cái)政分權(quán)水平每提高1%，本地霧霾污染水平提高0.347%，周圍地區(qū)則提升1.404%，與假設(shè)1結(jié)論一致。表明地方政府傾向于將財(cái)政資源用于經(jīng)濟(jì)建設(shè)，對(duì)于霧霾問(wèn)題治理的關(guān)注和投資力度不足，趨底競(jìng)爭(zhēng)效應(yīng)顯著，顯然建立以環(huán)境改善為政績(jī)考核指標(biāo)的激勵(lì)制度具有現(xiàn)實(shí)緊迫性。

市場(chǎng)化對(duì)于霧霾污染的影響系數(shù)均為負(fù)值，二次項(xiàng)為正，表明市場(chǎng)化水平的提升有利于霧霾問(wèn)題的緩解，但抑制作用較微弱，對(duì)于環(huán)境問(wèn)題的積極效應(yīng)有待進(jìn)一步提升。同時(shí)，市場(chǎng)化與財(cái)政分權(quán)的交互項(xiàng)系數(shù)為負(fù)，表明市場(chǎng)機(jī)制能夠有效發(fā)揮資源配置作用。政府公共職能的轉(zhuǎn)變以及在部分領(lǐng)域的退出使得環(huán)境治理領(lǐng)域成為一個(gè)真空領(lǐng)域，存在一定局限性，而企業(yè)等市場(chǎng)主體的介入能夠立足源頭管控。意味著政府有必要將治理投資責(zé)任切實(shí)落實(shí)到企業(yè)等微觀主體，抑制霧霾污染問(wèn)題。

技術(shù)進(jìn)步回歸系數(shù)均為負(fù)值，但絕對(duì)值均小于1%，影響較微弱，表明技術(shù)進(jìn)步通過(guò)提高要素生產(chǎn)率和綠色生產(chǎn)技術(shù)的運(yùn)用確實(shí)會(huì)帶來(lái)當(dāng)?shù)仂F霾污染的下降。但是，現(xiàn)階段我國(guó)的技術(shù)改進(jìn)仍側(cè)重于生產(chǎn)技術(shù)層面，綠色技術(shù)開發(fā)力度仍顯薄弱。因此要想利用技術(shù)進(jìn)步來(lái)實(shí)現(xiàn)霧霾污染的減少，必須扎實(shí)推進(jìn)和引導(dǎo)生產(chǎn)技術(shù)綠色化和集約化，同時(shí)要充分利用示范效應(yīng)來(lái)增強(qiáng)周邊地區(qū)的環(huán)保意識(shí)，實(shí)現(xiàn)正向良性互動(dòng)。交互項(xiàng)fis×rd的回歸系數(shù)為負(fù)值，且顯著性和系數(shù)均優(yōu)于單獨(dú)項(xiàng)，表明政府干預(yù)特別是在技術(shù)研發(fā)方面的投入會(huì)帶來(lái)減霾的積極效應(yīng)。技術(shù)進(jìn)步與市場(chǎng)化交互項(xiàng)的回歸系數(shù)為負(fù)值，表明技術(shù)進(jìn)步會(huì)強(qiáng)化市場(chǎng)激勵(lì)機(jī)制的正向反饋效應(yīng)。

經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)于霧霾污染的影響顯著為負(fù)，這與邵帥等（2016）［15］的結(jié)論是一致的，表明我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展以及人均收入的提升并非污染加劇的導(dǎo)火索。第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展對(duì)于霧霾污染的影響為負(fù)值，均通過(guò)了1%置信水平下的顯著性檢驗(yàn)。隨著我國(guó)現(xiàn)階段高能耗高污染傳統(tǒng)工業(yè)比重的下降，服務(wù)業(yè)的快速發(fā)展成為拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的關(guān)鍵動(dòng)力。同時(shí)服務(wù)業(yè)具有高附加值、低能耗等特點(diǎn)，對(duì)于改善環(huán)境污染具有積極作用。人口密度的估計(jì)系數(shù)顯著為正，表明隨著人口密度的上升，城市內(nèi)交通工具急劇增加、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)持續(xù)膨脹，會(huì)帶來(lái)化石燃料使用和霧霾污染的增加。

（二）門限回歸分析

通過(guò)上述分析證明了財(cái)政分權(quán)、市場(chǎng)化水平與霧霾污染確實(shí)存在非線性關(guān)系，這一部分將使用門限回歸法細(xì)究這種作用方式。門限回歸方法是基于分組檢驗(yàn)，能夠通過(guò)自動(dòng)識(shí)別門限值來(lái)處理非線性模型的檢驗(yàn)方法。本文首先將財(cái)政分權(quán)、市場(chǎng)化水平作為自身的門限變量，研究其是否存在門限效應(yīng)。由表2 mar×fis的系數(shù)可知，市場(chǎng)化能夠抑制財(cái)政分權(quán)對(duì)于霧霾污染的負(fù)面效應(yīng)，因此本文將市場(chǎng)化作為門限變量，財(cái)政分權(quán)作為受門限變量影響的解釋變量，對(duì)其門限效應(yīng)進(jìn)行分析?；贖ansen（2000）的理論，首先進(jìn)行門限效應(yīng)檢驗(yàn)，采用Bootstrap 法重復(fù)抽300 次獲得F值的漸近分布及相應(yīng)的P值和臨界值［18］。表3 展示了門限效應(yīng)存在性檢驗(yàn)結(jié)果，三個(gè)模型均通過(guò)了單一門限在5%顯著性水平的假設(shè)檢驗(yàn)。

表3 門限效應(yīng)檢驗(yàn)結(jié)果

表4 列示了門限模型估計(jì)結(jié)果，從模型（1）解釋變量的系數(shù)來(lái)看，基本與空間計(jì)量模型的回歸結(jié)果保持一致。財(cái)政分權(quán)的門限值為0.480，在門限值前后所對(duì)應(yīng)的霧霾污染影響系數(shù)分別為0.312和0.389，表明隨著財(cái)政分權(quán)水平的提高，對(duì)于霧霾排放的消極影響逐漸增強(qiáng)，根據(jù)空間計(jì)量中財(cái)政分權(quán)二次項(xiàng)為正的結(jié)論可以判斷，我國(guó)財(cái)政水平對(duì)霧霾的影響處于U型曲線右半段的遞增階段，因此必須將財(cái)政分權(quán)程度控制在合理范圍內(nèi)。模型（2）中市場(chǎng)化水平的門限值是0.437，在門限值前后對(duì)于霧霾污染的回歸系數(shù)分別為-0.138，-0.866，表明隨著市場(chǎng)化水平的提升，減排效應(yīng)更加顯著。模型（3）中市場(chǎng)化水平的門限值是0.504，財(cái)政分權(quán)在門限值前后的回歸系數(shù)分別為0.190、-0.046，表明要發(fā)揮財(cái)政分權(quán)對(duì)于改善環(huán)境的積極效應(yīng)，需要通過(guò)提升市場(chǎng)化水平以補(bǔ)充公共服務(wù)的相對(duì)滯后，將頂層設(shè)計(jì)和對(duì)企業(yè)的精準(zhǔn)施策相結(jié)合，充分激發(fā)市場(chǎng)化的調(diào)節(jié)作用以加快霧霾問(wèn)題的緩解。

表4 門限模型回歸結(jié)果

本文進(jìn)一步根據(jù)財(cái)政分權(quán)和市場(chǎng)化的門限值，對(duì)3 058 個(gè)觀察樣本進(jìn)行分類回歸，由此共形成4種不同的組合。表5 直觀展示了2007—2017 年間根據(jù)上述分類的四種類型的地市樣本數(shù)目時(shí)序變化趨勢(shì)。

表5 門限值樣本分類的固定效應(yīng)回歸結(jié)果

整體上，時(shí)間序列層面四類樣本分布存在差異性。其中，高市場(chǎng)化、低財(cái)政分權(quán)占比最高，樣本絕對(duì)數(shù)量逐年遞增，表明隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展，各地區(qū)的市場(chǎng)化水平呈逐步提升的態(tài)勢(shì)。表5 為根據(jù)兩個(gè)變量門限值進(jìn)行樣本劃分后的結(jié)果，僅模型（3）的系數(shù)方向與上文結(jié)論略有不同，財(cái)政分權(quán)和市場(chǎng)化的回歸系數(shù)均顯著為負(fù)，表明當(dāng)財(cái)政分權(quán)處于較低水平時(shí)，高市場(chǎng)化水平可以使市場(chǎng)機(jī)制有效發(fā)揮作用。模型（1）中，低市場(chǎng)化、低財(cái)政分權(quán)地區(qū)通常為經(jīng)濟(jì)落后地區(qū)，經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式總體較為粗放，對(duì)環(huán)境的負(fù)面影響較嚴(yán)重。在高財(cái)政分權(quán)、低市場(chǎng)化水平的地區(qū)，政府多會(huì)采取人為干預(yù)經(jīng)濟(jì)的措施，違背市場(chǎng)運(yùn)行規(guī)律，產(chǎn)生諸如扭曲勞動(dòng)力、資本、環(huán)境資源的供求等異化行為。表5 模型（2）的回歸結(jié)果也證明了以上結(jié)論，財(cái)政分權(quán)對(duì)于霧霾污染的促增效應(yīng)最為顯著，而減霾效果則相對(duì)微弱。因此，要切實(shí)認(rèn)識(shí)到財(cái)政分權(quán)對(duì)于環(huán)境改善的局限性，適時(shí)轉(zhuǎn)變政府職能，增強(qiáng)市場(chǎng)決策效率，同時(shí)要提升相應(yīng)的政府公共服務(wù)職能，避免出現(xiàn)政府和市場(chǎng)雙失靈的真空區(qū)域，導(dǎo)致公地悲劇。

（三）異質(zhì)性分析

上文運(yùn)用空間計(jì)量方法、門限回歸方法就財(cái)政分權(quán)、市場(chǎng)化與霧霾污染的關(guān)系進(jìn)行分析，表明財(cái)政分權(quán)對(duì)于霧霾污染具有促增效應(yīng)，而市場(chǎng)化則可以帶來(lái)積極的減排效果。下文將進(jìn)一步考察地域異質(zhì)性所表現(xiàn)出來(lái)的不同效應(yīng)，將全國(guó)278個(gè)樣本分為東中西三個(gè)地區(qū)，回歸結(jié)果見表6所列。

表6 分區(qū)域霧霾影響模型回歸結(jié)果

分區(qū)域看，財(cái)政分權(quán)（fis）的回歸結(jié)果均為正，東部財(cái)政分權(quán)對(duì)霧霾污染的負(fù)面影響小于中部和西部。市場(chǎng)化水平對(duì)于霧霾污染的積極效應(yīng)為東部地區(qū)優(yōu)于中西部，西部地區(qū)系數(shù)為正值。對(duì)財(cái)政分權(quán)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行排序，東部和西部地區(qū)的排名相對(duì)靠前，表明東部地區(qū)投資和貿(mào)易較活躍，政府財(cái)政支持力度和自由度均較高，發(fā)展模式和集約程度優(yōu)于中西部。同時(shí)市場(chǎng)機(jī)制比較完善，能夠根據(jù)市場(chǎng)要求及時(shí)進(jìn)行戰(zhàn)略調(diào)整，有利于環(huán)境問(wèn)題的改善。西部以發(fā)展資源密集型產(chǎn)業(yè)為主，高能耗、高污染的持續(xù)性粗放式發(fā)展模式以及環(huán)保技術(shù)的缺位帶來(lái)了生態(tài)環(huán)境脆弱、可持續(xù)性發(fā)展能力弱等諸多問(wèn)題，隨著東部、中部地區(qū)向西部地區(qū)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移規(guī)模的不斷擴(kuò)大，地方政府為吸引投資，財(cái)政撥款以及激勵(lì)政策會(huì)表現(xiàn)出一定的地方保護(hù)傾向，可能會(huì)出現(xiàn)降低環(huán)保準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)的競(jìng)次現(xiàn)象，引發(fā)霧霾污染和環(huán)境惡化問(wèn)題。

（四）中介效應(yīng)分析

由上述分析可知，市場(chǎng)化水平的提升可以有效降低霧霾污染水平，本文使用中介效應(yīng)分析方法剖析市場(chǎng)化通過(guò)何種路徑對(duì)霧霾污染產(chǎn)生影響。在發(fā)展經(jīng)濟(jì)和環(huán)境治理的兩難選擇中，市場(chǎng)化水平越高，各級(jí)政府、各市場(chǎng)主體對(duì)于綠色生產(chǎn)偏好越強(qiáng)，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)扭曲度越低，有利于各類經(jīng)濟(jì)資源、要素的高效配置和流動(dòng)。而綠色技術(shù)、綠色能源使用的普及以及對(duì)環(huán)境治理先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)的學(xué)習(xí)和傳播均需持續(xù)的市場(chǎng)化改革加以支撐，因此本文將資源配置效率（aer）、能源效率（ee）作為中介變量，尋求其正向傳導(dǎo)機(jī)制。具體模型設(shè)置如下：

表7 列示了資源配置效率這一中介變量的檢驗(yàn)結(jié)果。

表7 資源配置效率的中介效率

由表7可知，整體上市場(chǎng)化水平能夠通過(guò)資源配置效率的改善降低霧霾污染水平。隨著市場(chǎng)化進(jìn)程的深化，一方面，要素市場(chǎng)發(fā)育成熟度以及非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)模顯著提升，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)程度較大，有利于市場(chǎng)資源配置效率的提升，保證各市場(chǎng)主體能通過(guò)能源要素、綠色環(huán)保資源的高效配置和流動(dòng)實(shí)現(xiàn)供給結(jié)構(gòu)的優(yōu)化。另一方面，市場(chǎng)化監(jiān)管機(jī)制相對(duì)靈活、多樣性的考核機(jī)制，倒逼市場(chǎng)主體維持自由開放的市場(chǎng)秩序、提供相對(duì)優(yōu)質(zhì)的公共服務(wù)，引導(dǎo)微觀主體開展合理的節(jié)能減排、提質(zhì)增效的綠色生產(chǎn)，助推逐頂競(jìng)爭(zhēng)。最后，市場(chǎng)化機(jī)制的加強(qiáng)會(huì)提升微觀主體在環(huán)境領(lǐng)域的有效配置，使得企業(yè)可以擺脫地方政府的行政干預(yù)，企業(yè)與政府的利益共同體聯(lián)系強(qiáng)度減弱，使得環(huán)境規(guī)制政策對(duì)于企業(yè)的約束力得到強(qiáng)化。分地區(qū)中介效應(yīng)檢驗(yàn)結(jié)果表明，東部、中部資源配置效率的改善是經(jīng)由市場(chǎng)化水平提升實(shí)現(xiàn)霧霾減排的有效途徑，且作用效果東部＞全國(guó)＞中部，進(jìn)一步證實(shí)了市場(chǎng)化水平的提升伴隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇以及環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)對(duì)于產(chǎn)品生產(chǎn)要求的提升，企業(yè)必然要更新技術(shù)設(shè)備，淘汰落后產(chǎn)能，最終實(shí)現(xiàn)污染問(wèn)題的改善。

根據(jù)表8的回歸結(jié)果可知，市場(chǎng)化水平能夠通過(guò)能源效率的提升降低霧霾污染水平。市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)的加劇以及對(duì)綠色生產(chǎn)需求的拓展，可以倒逼企業(yè)能源要素投入結(jié)構(gòu)的改善和優(yōu)化，淘汰部分粗放式發(fā)展以及使用傳統(tǒng)高污染高耗能的企業(yè)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)能源效率的提升，推動(dòng)市場(chǎng)主體從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)合理化、高級(jí)化以及綠色經(jīng)濟(jì)發(fā)展等方面進(jìn)行布局，環(huán)境改善的“示范效應(yīng)”可以進(jìn)一步為傳統(tǒng)污染行業(yè)的轉(zhuǎn)型和生產(chǎn)方式的調(diào)整提供經(jīng)驗(yàn)，達(dá)到緩解霧霾污染的目標(biāo)。分地區(qū)看，能源效率提升的積極效應(yīng)為西部＞全國(guó)＞中部＞東部?？赡艿脑蚴俏鞑康貐^(qū)前期積累的環(huán)境問(wèn)題較嚴(yán)重，隨著公共服務(wù)、治理水平的提升，邊際效應(yīng)顯著?？傊?，要在準(zhǔn)確理解綠色發(fā)展思路的基礎(chǔ)上，充分發(fā)揮市場(chǎng)化機(jī)制的特有優(yōu)勢(shì)，并依托制度保障體系鞏固已有治理成果，繼續(xù)探索“精準(zhǔn)治污”改革新思路，實(shí)現(xiàn)對(duì)于霧霾問(wèn)題的根治。

表8 能源效率的中介效率

（五）穩(wěn)健性檢驗(yàn)

為保證上述核心結(jié)論的可靠性，本文擬從以下兩方面進(jìn)行穩(wěn)健性檢驗(yàn)：①使用二氧化硫排放量作為霧霾污染的替代變量，分別使用靜態(tài)、動(dòng)態(tài)空間杜賓模型進(jìn)行估計(jì)，結(jié)果見表9模型（1）-（4），市場(chǎng)化水平的系數(shù)依然顯著為正，財(cái)政分權(quán)系數(shù)為負(fù)值，與前文結(jié)論保持一致。②基于動(dòng)態(tài)面板系統(tǒng)廣義矩估計(jì)方法，使用S-GMM方法進(jìn)行估計(jì)，由模型（5）中AR（1）和AR（2）檢驗(yàn)結(jié)果可知，模型存在一階序列自相關(guān)，但不存在二階相關(guān)性。Sargan檢驗(yàn)表明選取的工具變量不存在過(guò)度識(shí)別問(wèn)題，估計(jì)結(jié)果可靠、有效。模型（6）將滯后一期的霧霾排放水平作為工具變量進(jìn)行2SLS 回歸，同時(shí)解決了可能存在的內(nèi)生性問(wèn)題?；貧w結(jié)果與前文保持一致，再一次驗(yàn)證本文核心結(jié)果的穩(wěn)健性。

表9 穩(wěn)健性檢驗(yàn)

續(xù)表9

五、結(jié)論與啟示

本文利用2007—2017 年全國(guó)278 個(gè)地級(jí)市的PM2.5面板數(shù)據(jù)，基于STIRPAT模型從財(cái)政分權(quán)和市場(chǎng)化兩個(gè)角度構(gòu)建了影響霧霾治理的計(jì)量模型，運(yùn)用靜態(tài)和動(dòng)態(tài)空間杜賓模型考察了霧霾污染的時(shí)空效應(yīng)。運(yùn)用門限回歸方法分析了財(cái)政分權(quán)和市場(chǎng)化的門限效應(yīng)，并根據(jù)門限值進(jìn)行樣本分類，明確財(cái)政分權(quán)和市場(chǎng)化門限時(shí)序變化情況。最后利用中介效應(yīng)分析方法全面解析了市場(chǎng)化對(duì)霧霾治理的作用路徑。具體結(jié)論如下：

（1）霧霾污染具有顯著的空間相關(guān)性和溢出效應(yīng)，有較強(qiáng)的路徑依賴性，存在一定的“滾雪球”效應(yīng)，因此要堅(jiān)決摒棄先污染后治理的發(fā)展思路。財(cái)政分權(quán)對(duì)霧霾污染具有負(fù)向的促增效應(yīng)，市場(chǎng)化則表現(xiàn)出一定的促減效應(yīng)。同時(shí)，技術(shù)進(jìn)步會(huì)抑制環(huán)境問(wèn)題的惡化，并結(jié)合市場(chǎng)化水平的提升強(qiáng)化技術(shù)進(jìn)步所帶來(lái)的環(huán)境紅利和正外部性。經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)以及第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展均體現(xiàn)為顯著的促減效應(yīng)，人口集聚會(huì)加劇霧霾污染。

（2）財(cái)政分權(quán)和市場(chǎng)化具有一定門限效應(yīng)，強(qiáng)化市場(chǎng)化機(jī)制能夠激發(fā)政府干預(yù)的治霾效果。根據(jù)門限值劃定的樣本分類，證明了高市場(chǎng)化水平、相對(duì)較低的政府干預(yù)有利于霧霾污染問(wèn)題的解決。市場(chǎng)化機(jī)制通過(guò)資源配置效率和能源效率的改善，提升霧霾污染的治理水平。

（3）分地區(qū)看，東部地區(qū)財(cái)政分權(quán)對(duì)于霧霾排放的負(fù)面影響相較中西部地區(qū)影響較小，且市場(chǎng)化水平的促減效應(yīng)優(yōu)于中西部。因此，在治霾過(guò)程中，通過(guò)提升中西部產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)合理化和高級(jí)化的同時(shí)，防止東部地區(qū)繼續(xù)將高污染行業(yè)轉(zhuǎn)移至中西部地區(qū)，不斷完善全國(guó)產(chǎn)業(yè)布局的合理性。

據(jù)此，本文提出如下政策建議：

（1）財(cái)政分權(quán)制度使地方政府承擔(dān)較多經(jīng)濟(jì)任務(wù)，帶來(lái)以環(huán)境換發(fā)展的異化行為。各級(jí)政府應(yīng)樹立正確政績(jī)觀，破除地方保護(hù)主義，并完善綠色政績(jī)考核體系。

（2）為防止“搭便車”等單邊治霾行為以及由于產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移所帶來(lái)的“泄漏效應(yīng)”，要在全國(guó)范圍內(nèi)建立聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制，避免碎片化管理，充分發(fā)揮示范效應(yīng)，形成區(qū)域治霾合力來(lái)實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)的可持續(xù)綠色發(fā)展。

（3）隨著市場(chǎng)化進(jìn)程的加快，逐步完善諸如資源稅、環(huán)境稅、排污交易機(jī)制等市場(chǎng)激勵(lì)型規(guī)制行為，利用動(dòng)態(tài)目標(biāo)倒逼資源配置效率和綠色能源效率的提升。

（4）加快能源使用價(jià)格的市場(chǎng)化改革進(jìn)程，逐步實(shí)現(xiàn)綠色清潔能源對(duì)傳統(tǒng)化石能源的替代，抑制能源回彈負(fù)面效應(yīng)。同時(shí)政府應(yīng)增加對(duì)節(jié)能減排和綠色生產(chǎn)技術(shù)的研發(fā)投入，提高對(duì)綠色產(chǎn)業(yè)的扶持力度，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的綠色化和高級(jí)化，為我國(guó)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)提供持久助力。

注 釋：

（1）為保證模型構(gòu)建的相對(duì)完整性，本文納入了金融部門，但由于研究?jī)?nèi)容的側(cè)重點(diǎn)所限，未將其作為核心變量或者控制變量展開后續(xù)分析，僅用于模型推導(dǎo)以支持假設(shè)的提出。

（2）使用軟件DPIN 3.0測(cè)算。

（3）本文運(yùn)用定理中同一性的概念，即相鄰的事物相似，遠(yuǎn)離的事物相異。