A銀行2020年業(yè)務(wù)指標(biāo)趨勢(shì)預(yù)測(cè)與分析

黃海林

摘 要：本文根據(jù)A銀行2009-2019年44個(gè)季度主要業(yè)務(wù)指標(biāo)值（資產(chǎn)、存款、貸款、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)）為樣本，采用二次移動(dòng)平均法依次計(jì)算出一次移動(dòng)平滑系數(shù)和二次移動(dòng)平滑系數(shù)，從而得出A銀行主要業(yè)務(wù)指標(biāo)趨勢(shì)預(yù)測(cè)模型，并根據(jù)趨勢(shì)預(yù)測(cè)模型對(duì)A銀行2020年第4季度末（年末）主要業(yè)務(wù)指標(biāo)值進(jìn)行預(yù)測(cè)。

關(guān)鍵詞：業(yè)務(wù)指標(biāo)? 二次移動(dòng)平均法? 趨勢(shì)預(yù)測(cè)

一、引言

A銀行成立的時(shí)間可以追溯到90年前——1929年，成立至今歷經(jīng)多輪改革，并于2005年7月改制成立省級(jí)農(nóng)商銀行。省級(jí)農(nóng)商行成立以來(lái)各項(xiàng)業(yè)務(wù)快速、穩(wěn)步發(fā)展，從省級(jí)農(nóng)商行成立初期至2019年末全省農(nóng)商資產(chǎn)總額由517億元上升至8866億元，存款總額由515億元上升至7026億元，貸款總額由368億元上升至4173億元，年?duì)I業(yè)利潤(rùn)由2.23億元上升至147億元。A銀行“十三五”收官之年（2020年）主要業(yè)務(wù)指標(biāo)發(fā)展態(tài)勢(shì)如何？本文將采用二次移動(dòng)平均法對(duì)A銀行2020年這4類指標(biāo)值進(jìn)行預(yù)測(cè)和分析。

二、樣本數(shù)據(jù)分析

本文數(shù)據(jù)來(lái)源于A銀行財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)，樣本數(shù)據(jù)含A銀行2009年第1季度至2019年第4季度資產(chǎn)、存款、貸款、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)指標(biāo)（詳見(jiàn)表1），采用二次移動(dòng)平均法對(duì)A銀行2020年第4季度末四類業(yè)務(wù)指標(biāo)進(jìn)行預(yù)測(cè)。從表1樣本數(shù)據(jù)可以看出資產(chǎn)、存款、貸款三項(xiàng)指標(biāo)呈逐年穩(wěn)步增長(zhǎng)趨勢(shì)，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)指標(biāo)整體穩(wěn)步增長(zhǎng)，但2014年第3季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)驟增，接近前一季度3倍，2014年第4季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)驟減，為負(fù)15億元。但2014年全年?duì)I業(yè)利潤(rùn)介于2013年與2015年之間，年度之間平穩(wěn)增長(zhǎng)。A銀行2011年10月新增外匯業(yè)務(wù)，4類指標(biāo)存在部分外幣折算值，為統(tǒng)一計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)，本文對(duì)4類業(yè)務(wù)指標(biāo)外匯值進(jìn)行折本合計(jì)。從表1中可知各類指標(biāo)年均增長(zhǎng)分別為：

資產(chǎn)=73億元;存款=56.7億元;貸款=33.9億元;營(yíng)業(yè)利潤(rùn)=12.6億元。

三、二次移動(dòng)平均法指標(biāo)預(yù)測(cè)

二次移動(dòng)平均法通過(guò)在excel表，對(duì)時(shí)間序列樣本數(shù)據(jù)y1、y2、y3、……yt計(jì)算移動(dòng)平均數(shù)Mt，Mt=（yt-4+yt-3+yt-2+yt-1+yt）/N，N為平均項(xiàng)數(shù)，即連續(xù)N個(gè)樣本指標(biāo)計(jì)算平均數(shù)。一次移動(dòng)平均數(shù)為Mt（1），二次移動(dòng)平均數(shù)為Mt（2），依據(jù)Mt（1）和Mt（2）計(jì)算平滑系數(shù)。平滑系數(shù)計(jì)算公式：截距at=2Mt（1）—Mt（2），斜率bt=2/（N-1）[Mt（1）—Mt（2）]。依據(jù)截距at和斜率bt，從而得出二次移動(dòng)平均法直線趨勢(shì)預(yù)測(cè)模型：Yt+1=at+btT，以此根據(jù)模型得出t+1時(shí)期預(yù)測(cè)值。

根據(jù)二次移動(dòng)平均法將2009年第1季度至2019年第4季度44個(gè)樣本數(shù)據(jù)依次導(dǎo)入excel表中，移動(dòng)平均項(xiàng)數(shù)N設(shè)置為5，進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。依據(jù)資產(chǎn)樣本數(shù)據(jù)開(kāi)頭5個(gè)樣本指標(biāo)計(jì)算平均值得出資產(chǎn)類指標(biāo)一次移動(dòng)平均值為1613億元，依次類推得出資產(chǎn)類指標(biāo)39個(gè)一次移動(dòng)平均值;并依據(jù)資產(chǎn)一次移動(dòng)平均值類推得出34個(gè)二次移動(dòng)平均值。最終得出4類業(yè)務(wù)指標(biāo)一次移動(dòng)平均值和二次移動(dòng)平均值分別如下表2所示。

為直觀展示4類業(yè)務(wù)指標(biāo)本次二次移動(dòng)平均值，并與樣本數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比，通過(guò)excel輸出各業(yè)務(wù)指標(biāo)樣本數(shù)據(jù)和二次移動(dòng)平均值線性圖如下所示：

根據(jù)樣本數(shù)據(jù)y1、y2、y3、……yt，得出移動(dòng)平均值M44=（yt-4+yt-3+yt-2+yt-1+yt）/5，依據(jù)移動(dòng)平均值計(jì)算平滑系數(shù)截距at=2M44（1）—M44（2），斜率bt=2/（5-1）[M44（1）—M44（2）]=[M44（1）—M44（2）]/2，由此計(jì)算資產(chǎn)、存款、貸款、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)二次移動(dòng)平均指標(biāo)的平滑系數(shù)截距at和斜率bt如下表3所示：

表3：A銀行業(yè)務(wù)指標(biāo)平滑系數(shù)

[指標(biāo) 資產(chǎn) 存款 貸款 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) M44（1） 8454 6450 3688 36 M44（2） 8304 6172 3484 34 截距at 8604 6728 3892 38 斜率bt 75 139 102 1 ]

依據(jù)A銀行業(yè)務(wù)指標(biāo)平滑系數(shù)，得出各業(yè)務(wù)指標(biāo)二次移動(dòng)平均法直線趨勢(shì)預(yù)測(cè)模型公式分別為：Y資產(chǎn)=8604+75T;Y存款=6728+139T;Y貸款=3892+102T;Y營(yíng)業(yè)利潤(rùn)=38+T，T的時(shí)間周期為季度，本文預(yù)測(cè)2020年第4季度數(shù)值，T=4。因此，根據(jù)A銀行2009年至2019年44個(gè)季度資產(chǎn)、存款、貸款、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)樣本數(shù)據(jù)，采用二次移動(dòng)平均法得出各業(yè)務(wù)指標(biāo)趨勢(shì)預(yù)測(cè)模型，并計(jì)算得出2020年第4季度（即2020年末）各業(yè)務(wù)指標(biāo)預(yù)測(cè)值分別為：Y資產(chǎn)=8604+75T=8604+75*4=8904億元;Y存款=6728+139T=6728+139*4=7284億元;Y貸款=3892+102T=4300億元;Y營(yíng)業(yè)利潤(rùn)=38+T=42億元（全年?duì)I業(yè)利潤(rùn)=39+40+41+42=162億元）。

四、預(yù)測(cè)結(jié)果分析

通過(guò)建立A銀行主要業(yè)務(wù)指標(biāo)二次移動(dòng)平均法趨勢(shì)預(yù)測(cè)模型，得出4類業(yè)務(wù)指標(biāo)2020年末（第4季末）分別為Y資產(chǎn)=8904億元;Y存款=7284億元;Y貸款=4300億元;Y營(yíng)業(yè)利潤(rùn)=162億元。從數(shù)值來(lái)看均大于上年末數(shù)值（y資產(chǎn)=8866億元;y存款=7026億元;y貸款=4173億元;y營(yíng)業(yè)利潤(rùn)=147億元），與A銀行這4類業(yè)務(wù)指標(biāo)穩(wěn)步上升趨勢(shì)相符。但從單個(gè)指標(biāo)來(lái)看，資產(chǎn)預(yù)測(cè)值Y資產(chǎn)=8904億元增幅緩慢，比上年末僅增38億元，明顯低于近10年年均增幅[Y-]資產(chǎn)=73億元。但從近三年每季度資產(chǎn)指標(biāo)樣本數(shù)據(jù)可以看出，該指標(biāo)處于波動(dòng)上升態(tài)勢(shì)，如2017年第4季末低于第3季末，2019年第4季末低于第3季末。因此，雖然2020年末資產(chǎn)指標(biāo)預(yù)測(cè)值增幅緩慢，但與近年發(fā)展態(tài)勢(shì)相符。存款指標(biāo)Y存款=7284億元比上年末增加258億元;貸款指標(biāo)Y貸款=4300億元比上年末增加127億元;營(yíng)業(yè)利潤(rùn)Y營(yíng)業(yè)利潤(rùn)=162億元比上年末增加15億元，這3類指標(biāo)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)與樣本數(shù)據(jù)相比較為吻合。

綜上所述，本文通過(guò)對(duì)A銀行2009年至2019年44個(gè)季度樣本指標(biāo)數(shù)據(jù)建立二次移動(dòng)平均法預(yù)測(cè)模型，預(yù)計(jì)2020年A銀行資產(chǎn)指標(biāo)Y資產(chǎn)=8904億元;存款指標(biāo)Y存款=7284億元;貸款指標(biāo)Y貸款=4300億元;營(yíng)業(yè)利潤(rùn)Y營(yíng)業(yè)利潤(rùn)=162億元。

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