科技金融視域下商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理策略研究

摘要：科技賦能金融是金融行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，商業(yè)銀行應(yīng)用科技金融來(lái)提升風(fēng)險(xiǎn)管理策略效能是商業(yè)銀行落實(shí)穩(wěn)健發(fā)展戰(zhàn)略的基礎(chǔ)要求與有效探索。本文以簡(jiǎn)述科技金融應(yīng)用現(xiàn)狀為切入點(diǎn)，重點(diǎn)探究科技金融視域下商業(yè)銀行在風(fēng)險(xiǎn)分散、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避等四大策略中的價(jià)值與作用，以期提升商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平，促進(jìn)商業(yè)銀行各項(xiàng)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

關(guān)鍵詞：科技金融;商業(yè)銀行;風(fēng)險(xiǎn)管理;降本增效

商業(yè)銀行是金融系統(tǒng)的重要基石，杠桿經(jīng)營(yíng)與風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行運(yùn)營(yíng)的重要特征。隨著科學(xué)技術(shù)的快速發(fā)展與廣泛應(yīng)用，科技金融的概念應(yīng)運(yùn)而生，其本質(zhì)特征是科技工具對(duì)金融模式的優(yōu)化與改造。科技金融趨勢(shì)下，商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)模式、運(yùn)營(yíng)效率及盈利能力等方面都會(huì)出現(xiàn)轉(zhuǎn)變，風(fēng)險(xiǎn)管理也不例外，科技工具的應(yīng)用將逐步融入風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)分析與評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制和風(fēng)險(xiǎn)決策等風(fēng)險(xiǎn)管理環(huán)節(jié)。目前，基于應(yīng)用融合深度與應(yīng)用時(shí)間的長(zhǎng)短，科技金融在金融行業(yè)的應(yīng)用大概分為四個(gè)模塊（具體參見(jiàn)圖1），而智能風(fēng)險(xiǎn)管理是處于比較高的應(yīng)用層次。本文重點(diǎn)探究科技金融背景下，商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略，以期能為商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理水平的提升貢獻(xiàn)力量。

1.科技金融視域下商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理策略

1.1加速科技金融應(yīng)用，推動(dòng)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)分散策略的完善

商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)分散策略融入了商業(yè)銀行各項(xiàng)業(yè)務(wù)，有效的降低了商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)。例如投資業(yè)務(wù)的種類(lèi)分散化、貸款業(yè)務(wù)授信對(duì)象多元化、貼現(xiàn)業(yè)務(wù)的額度差異化、對(duì)各類(lèi)資產(chǎn)的定價(jià)與期限多元化等。但現(xiàn)有的風(fēng)險(xiǎn)分散策略立足于商業(yè)銀行管理者與員工的理性分析與決策，存在策略上的落后性（風(fēng)險(xiǎn)防范的考量范圍不全）與決策上的滯后性（風(fēng)險(xiǎn)防范的反應(yīng)速度不足），通過(guò)科技金融工具的應(yīng)用可以有效的降低這些風(fēng)險(xiǎn)，推動(dòng)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)分散策略的完善。例如通過(guò)大數(shù)據(jù)與云計(jì)算的融入，商業(yè)銀行IT系統(tǒng)可以自動(dòng)將資產(chǎn)分布不同的客戶(hù)的各類(lèi)情況進(jìn)行評(píng)估與賦權(quán)，進(jìn)而形成基礎(chǔ)的客戶(hù)畫(huà)像，有利于輔助商業(yè)銀行貸款業(yè)務(wù)開(kāi)展決策。

1.2打磨科技金融工具，提升商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖策略的效能

長(zhǎng)期以來(lái)，風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖策略是商業(yè)銀行進(jìn)行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)（尤其是利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)）管理的重要策略，主要包括自我對(duì)沖與市場(chǎng)對(duì)沖兩大部分，前者是立足衍生品市場(chǎng)進(jìn)行的風(fēng)險(xiǎn)管理，后者是基于資產(chǎn)負(fù)債表的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖，但無(wú)論是選擇哪一種，融入科技工具可以提升策略的有效性。以自我對(duì)沖策略為例，在衍生品市場(chǎng)，純?nèi)斯さ牟呗约炔荒軡M(mǎn)足市場(chǎng)交易速度的需要，也難以應(yīng)對(duì)各類(lèi)突發(fā)的市場(chǎng)交易情緒，立足自動(dòng)化的量化交易策略，能極大的降低人為操作的不足，并且能極速的優(yōu)化自身的策略，從而確保風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的策略有效，提升商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖策略的效能。

1.3豐富科技金融手段，優(yōu)化商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁策略的模式

風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁也是常見(jiàn)的商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理策略，其邏輯是通過(guò)資產(chǎn)安排來(lái)轉(zhuǎn)嫁自身風(fēng)險(xiǎn)，具體包括保險(xiǎn)策略轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)與非保險(xiǎn)策略轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)，無(wú)論采取哪種方式，若融入科技金融工具將大幅度提升策略的有效性，進(jìn)而優(yōu)化商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的模式。在保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)策略上，購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)的品種、類(lèi)型及規(guī)模都必須立足于對(duì)風(fēng)險(xiǎn)本身的識(shí)別、計(jì)量、分析及預(yù)測(cè)，這些必須立足智能算法對(duì)商業(yè)銀行的賦能;在非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移策略上，例如要求貸款人必須增加擔(dān)保人，通過(guò)區(qū)塊鏈技術(shù)的應(yīng)用，可以找到最具有可靠性、可信度及可執(zhí)行的貸款擔(dān)保人，并且給予實(shí)時(shí)監(jiān)控。

1.4注重科技金融融合，完善商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略的落地

從本質(zhì)上來(lái)說(shuō)，風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略是一種消極的策略，在資本市場(chǎng)開(kāi)放的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局下，該策略難以獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。但在科技金融的融合應(yīng)用背景下，商業(yè)銀行可以清晰的知曉自身的業(yè)務(wù)能力邊界，進(jìn)而對(duì)自身的資源配置可以進(jìn)一步優(yōu)化，提升自身資源稟賦與市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)環(huán)境的契合度。更為重要的是，立足科技金融工具的應(yīng)用，商業(yè)銀行可以對(duì)原本要進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避的業(yè)務(wù)實(shí)施再評(píng)估，在科技手段的應(yīng)用下拓展商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理能力，從而促進(jìn)業(yè)務(wù)的發(fā)展，最具代表性的業(yè)務(wù)就是個(gè)人信用貸款業(yè)務(wù)，隨著大數(shù)據(jù)工具的應(yīng)用，個(gè)人的征信水平測(cè)評(píng)可靠性越來(lái)越高，商業(yè)銀行的個(gè)人信用貸款業(yè)務(wù)的發(fā)展環(huán)境開(kāi)始轉(zhuǎn)變，商業(yè)銀行可以及時(shí)的調(diào)整自身的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略。

2.結(jié)論

總之，隨著科技的持續(xù)迭代與廣泛應(yīng)用，商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)模式面臨著重要轉(zhuǎn)變，風(fēng)險(xiǎn)管理也不例外。通過(guò)借助科技工具、手段及思維的優(yōu)勢(shì)，商業(yè)銀行可以重塑風(fēng)險(xiǎn)管理策略，并且實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理成本的降低與風(fēng)險(xiǎn)策略效能的提升，進(jìn)而提升商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理水平，最終促進(jìn)商業(yè)銀行業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的可持續(xù)發(fā)展。

參考文獻(xiàn)：

[1]陳四清.試論商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理[J].國(guó)際金融研究，2003（07）：25-32.

[2]黃金老.利率市場(chǎng)化與商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)控制[J].經(jīng)濟(jì)研究，2001（01）：19-28+94.

[3]李霽.科技金融模式下商業(yè)銀行小微企業(yè)信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理[D].南京：南京信息工程大學(xué)，2018：21-23.

作者簡(jiǎn)介：王雪鴻（1970-）女，漢族，遼寧錦州人，單位：中國(guó)工商銀行股份有限公司錦州分行，研究方向：貸后管理。