基于哈肯模型的農村金融生態系統協同演化機制分析

張文若 李媛媛 李瑞晶

摘 要： 農村金融發展呈現出內生性、自組織、自適應的復雜系統特征。基于協同學理論的哈肯模型，以河北省131個縣2014—2017年數據為例，分析了農村金融生態系統的協同演化機制。研究發現：金融生態環境子系統是農村金融生態系統協同演化的序參量;農村金融生態環境子系統形成了有序度提升的自我強化機制，而農村金融主體子系統存在有序度增強的負反饋機制;從兩個子系統的相互作用來看，農村金融生態環境有利于推動農村金融主體發展，但金融主體未能為農村經濟社會環境的改善起到有效推動作用。

關鍵詞：哈肯模型;農村金融生態系統;演化機制;河北省

中圖分類號：F832.0? ?文獻標志碼：A? ?文章編號：1674-7356（2020）-01-0016-06

農村金融是農村經濟的核心，對于促進農村資源要素整合，優化產業結構，激活農村經濟增長內生動力具有至關重要的作用。連續十余年的中央“一號文件”始終聚焦“三農”發展，并將農村金融發展視為其中的重要一環。國務院頒布的《鄉村振興戰略規劃（2018—2022年）》中明確提出，要提高金融支農力度，深化金融供給側結構性改革，建立適合“三農”特點的金融體系，把更多金融資源配置到農村經濟社會發展的重點領域和關鍵環節，以滿足農業農村發展的金融需求。

改革開放以來，我國農村金融體系歷經長足的發展而不斷完善，已逐步形成了政策性金融、商業性金融、合作性金融等金融機構并存共生的差序格局。然而，我國農村金融發展仍舊面臨供給渠道不暢、供需結構錯位、資源配置不均、風險化解機制匱乏等一系列問題[1]，逾七成農業經營主體的融資需求難以得到有效滿足[2]，農村金融抑制現象日益凸顯。農村金融體系的脆弱性，不僅影響了我國宏觀金融系統整體的穩定性，更制約了農村經濟社會的健康發展。

農村金融發展面臨政府和市場雙重失靈問題[3]。在金融外生供給增長乏力的情況下，人們越來越重視金融發展的內生性[4]。林章悅和舒鑫[5]指出，只有將金融“他組織”轉化為“自組織”成長，形成金融系統的協同、有序發展，才能更有效地發揮金融服務實體經濟的作用。

一、文獻綜述

現代金融發展呈現復雜性、內生性、自組織的特征，使得金融理論研究的系統科學范式逐漸成為顯學[6]。張品一等[7]綜合協同學和灰色關聯理論分析了我國銀行、證券和保險三個金融產業子系統運營的協同狀況，發現在大部分時間內三者未能實現協同有序運營。張群等[8]以貨幣、證券和外匯三個金融子市場為例，結合我國金融市場相關性、非線性和適應性的復雜演化特征，構建了市場復雜性的宏觀管理框架。王祥兵和張學立[9]基于廣義貨幣供給量和貸款余額數據構建哈肯模型，分析了我國貨幣政策傳導系統的協同演化規律。薛薇[10]基于復雜性原理構建了農村金融系統的理論分析框架，討論了金融復雜性的來源和系統演進機制等問題。楊德勇等[11]將分形理論與Harrod-Domar模型、Cobb-Douglas生產函數相結合，分析了京津冀及其周邊地區農村金融發展的差異。

金融生態系統相關研究為系統科學金融理論范式的發展提供了一個重要的分析視角。金融生態系統是在綜合金融學、生態學、復雜系統科學等相關理論的基礎上，對宏觀金融體系運行和演化規律的系統性抽象，是各類農村金融機構與金融生態環境共同構成的動態平衡的復雜系統，系統中的各類要素通過長期相互作用，形成相對穩定的系統結構，發揮特定的系統功能[12]44-52。吳慶田和陳偉[13]認為，我國農村金融生態環境較差、金融效率低下，是我國金融發展的短板。眾多文獻集中探討我國農村金融生態系統的指標體系構建與評價問題。張萍和沈曉婷[14]58-64以浙江省為例，構建DPSIR模型分析了該省11個地級市農村金融生態系統的發展現狀。羅曉霞等[15]運用主成分分析方法分析了湖南省各市（州）的農村金融生態質量。徐丹丹等[16]基于突變理論、突變級數法、相關分析和主成分分析法，從經濟環境、信用環境、政府支持和金融發展等方面評價了我國東部、中部、西部和東北四大經濟區域的農村金融生態環境現狀。

農村金融體系改革是一項復雜的系統工程，需要準確把握系統的自組織演化規律。河北省是我國的農業大省。2017年全省糧食總產量3 829.25萬噸，占全國總量的近6%;農林牧漁業總產值排在全國第7位，超過各省平均水平近1.6倍。在鄉村振興戰略的背景下，河北省的“三農”發展迎來重大基于，農村金融的發展情況自然也備受關注。基于此，本研究以河北省為研究對象，結合金融生態系統理論與自組織理論中的哈肯模型，分析河北省農村金融生態系統的協同演化機制，為實現系統的良性耦合與協調發展提供理論支持，從而提升農村金融服務實體經濟與支持鄉村振興的能力。

二、理論基礎與研究方法

（一）農村金融生態系統的自組織特征

所謂自組織，是指一個開放的、遠離平衡態的系統在沒有外部力量推動的情況下，系統內部子系統和要素之間通過長期互動，自發地形成相對穩定的系統結構，并逐漸從原始的混沌無序狀態向有序狀態演化發展的過程。在自組織系統的組分的互動過程中，系統要素之間、以及系統與外界之間不斷發生物質、能量和信息交換，導致系統狀態變量偏離其均值，從而形成各種隨機漲落。其中絕大部分隨機漲落屬于微漲落，序參量發生偏離后又回歸原始狀態;而當漲落發生在臨界點附近時，系統要素之間互動的非線性作用將使微漲落放大為巨漲落，推動系統在時空、結構和功能上發生突變，由混沌無序向有序狀態演化發展。

農村金融生態系統是一個典型的自組織系統，其演化發展遵循自組織路徑。如前所述，農村金融生態系統是由農村金融主體與金融生態環境構成的動態平衡的復雜系統[12]44。在這個復雜系統中，既包括政策性金融機構、商業性金融機構、合作性金融機構等金融主體，又包括農村經濟、社會、信用、制度、文化等金融生態環境[17]。系統中各類要素彼此之間以信用為載體發生業務往來，產生了隨機漲落。隨著農村金融生態系統中各類要素之間長期的物質、能量和信息交換，更復雜的金融業務得以創新，更復雜的往來關系得以發生。從系統整體來看，在金融主體子系統和金融生態環境子系統逐漸演進的雙重作用下，系統從最初的僅具有簡單存、貸、匯功能的低級有序狀態，演化發展到多種類型的金融機構并存、可執行更復雜金融業務的高級有序狀態，系統有序度和功能實現同步提升。

（二）哈肯模型

自組織系統的協同演化過程滿足伺服原理，系統的各個組成部分（序參量）對系統演化發展的影響各有差異。具體而言，根據系統序參量變化的快慢程度及其對系統作用程度的不同，可將其劃分為快變量和慢變量。其中快變量在系統協同演化過程中受到阻尼較大，衰減速度較快，其對均值水平的偏離只會產生微漲落，不會影響系統的協同演化;而慢變量受到的阻尼較小，衰減速度較慢，其變化主宰著系統整體的演化方向和趨勢。

德國物理學家哈肯創立的哈肯模型是分析自組織系統協同演化規律的重要工具，同時也被廣泛地應用在社會經濟系統的分析之中[18]。哈肯模型的基本思路是通過絕熱消去法消去系統中的快變量，將復雜系統的協同演化過程簡化為一個或幾個慢變量的演化過程，通過慢變量的演化方程反映系統的演化特征和規律。哈肯模型的系統序參量演化方程如式（1）和式（2）所示

參數Y1和Y2表示兩個子系統的阻尼系數，其絕對值越大，表示阻尼強度越大。當？姿 < 0時，意味著子系統Y已建立起協同演化的正反饋機制，子系統前期有序度的提升將為后期的演化起到推動作用;而當？姿 > 0時，表明子系統Y存在協同演化的負反饋機制，子系統前期有序度的提升將制約后期的演化發展，子系統有序度提升的速度逐漸降低。

參數a和b反映兩個子系統的相互作用的方向和強度。其中參數a反映了子系統Y2對子系統Y1的影響，若a < 0，表明Y2對Y1的發展起到推動作用;反a > 0之，若則表明Y2抑制Y1的增長。參數b反映子系統Y1對子系統Y2的影響，若b > 0，表明Y1對Y2起推動作用，b < 0則表明Y1抑制Y2的增長。參數a和b的絕對值越大，表明子系統之間的相互作用強度越高[19]。

若|？姿1|？塏|？姿2|且？姿2 > 0，則稱該系統滿足絕熱近似假設，可以根據絕熱近似原理消去快變量，求出系統演化方程。令■2 = 0，解得

在原始的哈肯模型中，狀態變量Y均為連續變量。但在社會經濟系統中，通常對系統序參量取值的觀測是離散的。因此，在實際應用中可將哈肯模型進行離散化表示為

四、指標選擇與數據說明

農村金融生態系統是農村金融組織機構及其賴以生存的外部環境長期相互作用而形成的動態穩定的復雜系統，自組織是農村金融生態系統協同演化的基本特征。本研究利用哈肯模型分析農村金融生態系統自組織協同演化的基本規律。對于系統序參量的計算，本研究參照前期學者關于農村金融生態系統指標體系構建與評價的相關研究，結合河北省統計數據可得性，構建如表1所示的農村金融生態系統指標體系。

金融主體子系統下設3項指標。其中農村人均金融機構各項貸款余額和居民儲蓄存款余額兩項指標反映農村金融發展規模，農村金融機構貸款余額與第一產業GDP的比值反映農村金融深化程度。由于農村口徑的統計數據較難獲取，本文借鑒張萍和沈曉婷[14]60的計算方式，采用農村人口比重和第一產業GDP比重對農村存貸款余額進行估算。

金融生態環境子系統下設7項指標。其中人均第一產業GDP和農村居民人均純收入兩項指標反映經濟發展狀況，人均固定資產投資和農業機械總動力兩項指標反映經濟增長動力，制度與誠信文化和居民受教育程度兩項指標反映法制誠信水平，其中居民受教育程度使用中小學在校生人數占總人口數之比反映，財政缺口反映政府對經濟金融發展的不當干預。由于財政缺口過大會對政府干預金融產生更大壓力，可能損害金融系統的獨立性，導致金融資源配置失衡和利用率下降，因此將該項指標設定為逆指標，其余各項指標均為正向指標。

本研究搜集了河北省131個縣（市、區，下文統一簡稱為縣）2014—2017年數據。其中制度與誠信文化指標數據根據《中國地區金融生態環境評價（2013—2014》[20]中各縣所屬地級市的制度與誠信文化分項得分獲取，其余各項指標的原始數據均來源于國研網數據庫和國泰安數據庫，個別缺失數據采用插值法彌補。

五、實證分析

（一）農村金融生態子系統有序度

使用熵值法計算指標權重，并據此分別計算農村金融主體子系統與金融生態環境子系統有序度。熵值法賦權的基本原理是比較每個指標的信息熵大小，若某項指標信息熵越大，則表明該項指標攜帶的信息量越小，應為其賦予較小的權重。熵值法賦權和子系統系統有序度計算的具體過程如下。

（二）農村金融生態系統協同演化機制

將農村金融生態主體與環境子系統有序度fin和env代入如式（6）～（7）所示的哈肯模型中求解。首先，令Y1 = fin，Y2 = env，代入式（6）和式（7）中計算得到

進一步分析系統演化方程的估計參數。？姿1 < 0，表明農村金融生態環境子系統已建立起了協同演化的正反饋機制，該子系統的有序度具有持續自我增強的趨勢。？姿2 > 0，表明農村金融主體子系統有序度的提升存在負反饋機制，隨著農村金融主體子系統有序度水平的不斷提升，農村金融機構之間競爭日趨激烈，使該子系統在演化發展中面臨越來越大的阻力。a > 0，表明農村金融主體子系統對金融生態環境子系統有序度提升產生了阻礙作用。盡管農村金融在農村經濟社會發展中居于核心地位，但由于農村金融發展存在明顯缺陷，金融抑制現象比較嚴重，農村金融并沒有發揮出其應有的支持實體經濟發展的作用和功能。b > 0，表明金融主體環境子系統對金融主體子系統有序度的提升起到促進作用，經濟、信用、法律社會環境的改善有利于農村金融發展。

農村金融生態系統勢函數曲線如圖1所示。根據式（18）和式（19）解得，該勢函數的三個穩定點為：A（0，0）、B（-0.482，0）和C（0.482，0）。要使子系統有序度具有實際含義，取Y1 > 0的區間，即C點為系統協同演化的臨界點。當農村金融生態環境子系統有序度低于0.482時，農村金融生態系統不斷向穩態演化發展;當子系統有序度接近0.482時，系統處于穩態;而當子系統有序度高于0.482時，表明農村金融生態系統的演化突破臨界點而發生躍遷，產生新的有序結構。

各縣農村金融生態系統的演化發展情況存在一定區域差異，有序度最高的曹妃甸區系統序參量的平均得分為0.587，有序度最低的尚義縣得分為0.240。曹妃甸區、新樂市、遷安市、辛集市、藁城區、霸州市、大廠回族自治縣、黃驊市、晉州市、趙縣、正定縣、香河縣、三河市、固安縣、任丘市和欒城區等17個地區農村金融生態系統的協同演化超過了臨界點，系統向更高階有序的狀態發生躍遷，且這些地區系統演化發展速度明顯快于其他地區，而其余115個地區農村金融生態環境子系統的有序度低于臨界值。系統協同演化水平處在后30%的絕大多數是貧困縣，尚義縣、康保縣、陽原縣、懷安縣、大名縣、魏縣等地區不僅系統有序度距離臨界值有著較大差距，而且發展速度也比較慢甚至陷入停滯。

六、結論與政策建議

農村金融發展呈現復雜化、內生化、自組織的新趨勢，農村金融體制機制改革需要準確把握農村金融體系的自組織演化規律。本研究基于河北省131個縣2014—2017年的相關數據，利用哈肯模型分析了農村金融生態系統協同演化機制。本研究得到結論總結如下： （1） 農村金融生態環境子系統是系統協同演化的序參量，主導著農村金融生態系統的演化發展進程。（2） 農村金融生態環境子系統有序度的提升形成了自我促進的正反饋機制，而農村金融主體子系統有序度提升存在負反饋機制。 （3） 從兩個子系統的相互作用來看，農村金融環境子系統有利于推動農村金融主體發展，但農村金融主體未能為農村經濟社會的發展形成良好的支撐作用。（4）各地區農村金融生態系統演化發展狀態存在一定差異，約12%的縣域突破了系統協同演化的臨界值而發生躍遷，形成新的有序結構，但貧困地區農村金融生態系統的演化發展水平普遍比較落后。

基于以上研究結論，本文為河北省農村金融體系供給側改革提出如下對策建議。

其一，農村金融體系改革是一項復雜的系統工程，需要從整體系統視角出發，實現農村金融生態系統的自組織協同運行和發展。政策當局應轉變強制性的、外部推動變革的治理思路，準確把握農村金融生態系統的自組織演化規律，盡快實現農村金融發展從行政主導、他組織向市場驅動、自組織的轉型，激發農村金融深化的內生力量。

其二，農村金融生態環境子系統是系統協同演化的序參量，不僅決定了農村金融主體的發展水平，而且對系統整體的演化發展起到主導作用。因此，應重視農村金融生態環境的改善，為農村金融發展營造適宜的條件。首先，政府和金融監管機構應統籌安排涉農金融制度，維護農村金融生態安全，守住不發生系統性金融風險的底線;其次，應加快農村征信平臺建設，做好農戶和各類農業經營主體的信用信息搜集、更新和利用工作，提升農村信用環境質量;最后，在農村地區做好金融知識的宣傳普及工作，提升居民金融素養。

其三，建立健全多元共生的農村金融主體子系統，強化農村金融功能，提高金融資源配置效率，增強農村金融服務與支持實體經濟發展的能力。農村金融作為農村經濟社會的核心，其發展仍存在諸多問題，甚至阻礙了農村金融生態環境的改善和農村經濟社會進步。對于此，應進一步深化農村金融供給側改革，培育多元化的農村金融主體，特別是應重視和彌補貧困地區的金融短板，提升貧困群體的金融可得性。可通過完善涉農抵押擔保業務、拓寬農業保險業務、建立涉農融資租賃業務、建立農業發展基金、鼓勵傳統金融機構與互聯網金融平臺開展合作等多種方式，拓寬資金來源渠道，將政策性金融資源供給與農村農業生產相結合，增強農村金融主體子系統有序度和穩健性，以更有效地發揮金融服務實體經濟的作用。

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