基于混合雙分數布朗運動的歐式期權定價
2020-03-04 12:18:18程敏
科學與財富 2020年36期
程敏
摘 要：本文運用混合雙分數布朗運動，即雙分數以及混合分數布朗運動共同作用下刻畫標的資產的價格，研究支付紅利并且帶固定交易費用的歐式期權的定價，構建投資組合，運用對沖原理求解標的資產價格變化符合伊藤原理的偏微分方程，利用邊界條件和熱傳導方程求解定價公式并且給出證明。
關鍵詞：混合雙分數布朗運動;固定交易費用;支付紅利;歐式期權
（哈爾濱商業大學? 黑龍江? 哈爾濱? 150028）
