基于數據包絡分析法的金融扶貧效率實證研究

(華北理工大學 河北 唐山 063200)

一、引言

現階段，我國扶貧攻堅的內涵是以精準扶貧為背景，財政和金融政策相結合的政策扶貧，通過金融機構提供輸血資金，對貧困主體進行精準幫扶，活躍地區金融資源配置，從而激發出金融造血，反哺經濟發展的良性循環。金融扶貧同樣離不開金融機構，尤其對貧困地區，金融機構發展水平是衡量一個地區金融環境的重要因素。本文以河北省18個國家級貧困開發重點縣為樣本，進行金融扶貧效率的實證分析。近些年，政府借以創建“金融扶貧示范縣”的機會，充分利用政策優勢，發揮金融助力脫貧攻堅的重要作用，對當地金融產業發展、創新扶貧模式有深遠意義。

二、基于數據包絡分析法的實證研究

(一)研究方法

金融效率的測算存在許多方法和工具，最典型的就是前沿分析法。前沿分析法是由 Farrell M.J. 在 1957 年首先使用在效率測算上，也成為目前最重要的研究手段。主要運用“帕累托最優”的原理在給定技術條件和生產要素下計算出有效生產前沿面。又根據是否估算參數分為兩類，一類是參數估計法，另一類是非參數估計法。參數估計法使用OLS或極大似然估計進行計算，對前沿函數的精確度有很高的要求。比較常見的就是隨機前沿分析(SFA)，但是其在支農效率計算上存在假設問題，結果與實際偏離較大。而數據包絡分析(DEA)是其中最常用、便捷、基于數學優化的一種非參數研究方法。相比于參數化方法通常只能夠處理一個輸出和多個輸入，非參數DEA方法的優點之一是它能夠處理多個輸入和多個輸出。可以分析多重績效指標，將數據進行整合且給出績效提升辦法。另外，DEA不需要全面的假設條件，更加實用客觀。

(二)樣本數據與指標選取

1.河北省內貧困縣數量眾多，樣本選取方面，本文選擇河北省內現有的18個國家級扶貧開發重點縣為研究對象進行整體金融效率扶貧評價。樣本數據來源為《河北省統計年鑒》(2014—2018)、《中國縣域經濟年鑒》(2014—2018)、Wind 數據庫以及河北省官方統計信息網站數據。

2.本文中金融扶貧效率考察的是河北省貧困縣域金融市場資源的投入產出情況，是體現該地區金融整體配置水平的測度，這與常見的地區金融機構運營效率評價、農業生產效率評價等是存在本質不同的，因此在選取變量時應該加以區分。DEA模型投入產出指標如表1所示。

表1 DEA模型投入產出指標

(三)DEA模型建立

1.綜合技術效率評價分析

通過建立CCR模型可以反映出各自縣域生產前沿面的投入產出情況，即該地區現有金融資源配置水平下的金融扶貧綜合效率，我們可以將其視為該地區金融扶貧的技術效率。某縣域的技術效率值等于1，就表示與其他地區相比，當地金融資源得到合理配置，金融扶貧取得了明顯的效果;如果技術效率值較低，則表明當地政府需要進一步優化金融資源配置水平。

技術效率的分析是金融扶貧效率分析的第一步，通過各縣扶貧工作的投入產出對比分析，可以客觀地反映出某區域總體的扶貧效率。一般來說，當該地區金融扶貧的投入產出達到生產前沿面，不存在投入冗余時，該決策單元的技術效率值越接近1；當技術效率值越低時，說明該地區金融扶貧呈無效率狀態。從表2可以看出，2013—2017年研究樣本縣域金融扶貧效率總體呈增長趨勢，由2013年至2017年，技術效率均值從0.671升至0.884，但整體水平不高，且各年均處于無效率狀態的地區較多，僅有張家口市崇禮區在部分年份達到了1。綜合來看各縣域仍有較大的提升和發展空間。

表2 2013—2017年河北省18貧困縣金融扶貧綜合技術效率

2.金融扶貧效率動態分析

基于Malmquist 指數模型的金融扶貧效率動態分析可以反映出不同地區、不同時期的扶貧績效水平。將各地的樣本數據進行數據處理計算得到表3。

表3 2013—2017年河北省貧困縣金融扶貧效率的全要素生產率變動及其分解

表3中，Eff-ch為技術效率指數，Tech-ch為技術進步變化指數，Pe-ch為純技術變化效率指數，Se-ch為規模效率變化指數，Tfp-ch為綜合技術效率指數。

表3通過對各決策單元的不同年份數據進行處理，將技術效率指數分解為純技術效率指數和規模效率指數，可以更加直觀地看出各地區綜合扶貧效率水平的影響因素。首先2013—2017年研究樣本金融扶貧的全要素生產率為1.006，較前幾年有較為穩定的增長，有力佐證了金融扶貧對當地經濟發展中的作用以及金融扶貧取得的成果。在技術效率值方面，除去2015年，在2014年、2016年和2017年，技術效率進步并沒有逐年遞增，說明在全要素生產率逐年提高的背景下，技術進步是制約總體金融扶貧水平的短板，其原因可能是地區金融機構的服務水平和資金的管理運用。進一步證明了技術進步是推動全要素生產率提高的重要原因，各地區政府應該致力于提升金融機構服務縣域金融發展的服務質量，有效提高縣域金融的管理效率和服務效率水平。

各地區的規模效率水平在2015年出現大幅增長。其余年份的金融規模都低于均值，這一數據說明規模效率的變化對技術效率影響較大，政府可以通過提高有利于改善地區金融環境的政策性金融服務，優化外部金融環境，發展普惠金融等手段，提升地區的有效金融規模。