淺析我國(guó)商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的成因及管理對(duì)策建議

【摘 要】 隨著我國(guó)金融體系的改革發(fā)展，我國(guó)商業(yè)銀行面臨的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)問題越來越突出。而流動(dòng)性作為銀行穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)的三大原則之一，有利于銀行的穩(wěn)定發(fā)展。并且流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是多維風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行其他風(fēng)險(xiǎn)也會(huì)轉(zhuǎn)化成流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，最終以流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的形式表現(xiàn)出來，因此，分析流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)問題對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理具有重要意義。本文通過論述我國(guó)商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的成因，在此之上提出風(fēng)險(xiǎn)管理的建議。

一、引言

銀行的流動(dòng)性，是指商業(yè)銀行可以及時(shí)滿足客戶提取資金的需求，并且是以正常的價(jià)格籌到足夠的額度。妥善處理好流動(dòng)性問題，是銀行穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)的重要保障。銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指銀行無法以合理成本及時(shí)獲得充足資金，用于償付到期債務(wù)、履行其他支付義務(wù)和滿足正常業(yè)務(wù)開展的其他資金需求的風(fēng)險(xiǎn)。

流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的重要組成部分，從本質(zhì)來講就是正確匹配資產(chǎn)和負(fù)債的流動(dòng)性，主要包括資產(chǎn)端的市場(chǎng)流動(dòng)性和負(fù)債端的融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。換句話說，商業(yè)銀行在日常的經(jīng)營(yíng)管理中，假如沒有足夠的資金來滿足客戶的即時(shí)性的取款和不能滿足貸款客戶的合理貸款需求時(shí)，就會(huì)產(chǎn)生流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

二、我國(guó)商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的成因

（一）存貸業(yè)務(wù)期限錯(cuò)配

商業(yè)銀行作為最大的金融中介機(jī)構(gòu)，將吸收的存款貸給資金需求方。商業(yè)銀行出于盈利性的目的通常會(huì)將流動(dòng)性較強(qiáng)的短期存款投向利率高但流動(dòng)性差的中長(zhǎng)期貸款，而這種“借短貸長(zhǎng)”的經(jīng)營(yíng)模式，一旦市場(chǎng)資金面趨緊，便會(huì)出現(xiàn)擠兌現(xiàn)象，將會(huì)帶來嚴(yán)重的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。另外，由于我國(guó)央行加強(qiáng)了對(duì)商業(yè)銀行的新增加貸款的監(jiān)管，商業(yè)銀行更加注重信托、理財(cái)?shù)确绞降耐顿Y，而使用在貸款的發(fā)放的資金所占的比例較大，導(dǎo)致流動(dòng)性變差。

（二）商業(yè)銀行的資金回收存在困難

隨著國(guó)家金融供給側(cè)改革與“房住不炒”的總方針推動(dòng)下，房地產(chǎn)出現(xiàn)了大產(chǎn)能過剩的現(xiàn)象，而我們知道房地產(chǎn)的很大一部分的投資款是由商業(yè)銀行的信用貸款提供的，因此銀行會(huì)出現(xiàn)信用風(fēng)險(xiǎn)，導(dǎo)致資金回收困難。外部環(huán)境的影響下，一些中小企業(yè)會(huì)出現(xiàn)經(jīng)營(yíng)困難的情況，使得商業(yè)銀行的一些不良貸款不斷增加，資金難以收回，加大商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

（三）更多依賴同業(yè)資金

商業(yè)銀行表內(nèi)業(yè)務(wù)不斷調(diào)整，負(fù)債方面更多依靠同業(yè)資金，資產(chǎn)方面更多資金流向金融市場(chǎng)和同業(yè)。 經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下，特別是2014年以來，貨幣政策持續(xù)穩(wěn)健，市場(chǎng)利率處于低位，部分商業(yè)銀行出于降低融資成本的目的，減少相對(duì)成本較高的客戶存款規(guī)模，轉(zhuǎn)而依靠同業(yè)負(fù)債、機(jī)構(gòu)存款等成本偏低的金融市場(chǎng)資金。一旦出現(xiàn)貨幣政策由穩(wěn)健轉(zhuǎn)向偏緊縮或者市場(chǎng)流動(dòng)性出現(xiàn)非預(yù)期枯竭的情形，這部分來自金融市場(chǎng)的融資也會(huì)出現(xiàn)較大波動(dòng)，在未能快速找到可替代的融資來源時(shí)，極有可能最終引發(fā)商業(yè)銀行融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

三、我國(guó)商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的對(duì)策建議

（一）加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理的意識(shí)

首先，商業(yè)銀行要發(fā)揮主體作用，加強(qiáng)在銀行內(nèi)部的風(fēng)險(xiǎn)控制和管理的知識(shí)宣傳和教育，使風(fēng)險(xiǎn)管理的重要內(nèi)容深入人心。要強(qiáng)化銀行的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，把防范風(fēng)險(xiǎn)放在最重要的位置，決不能放松，加強(qiáng)內(nèi)部風(fēng)控管理，做到安全性。其次，正確地處理好盈利、安全、流動(dòng)性之間的關(guān)系，做到盡可能的平衡，力求在保證安全和較好的流動(dòng)性基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)銀行穩(wěn)定的盈利。最后，商業(yè)銀行要有足夠的認(rèn)識(shí)和準(zhǔn)備，積極地采取有效措施來遏制流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，不能存在僥幸的心理，單純靠政府保駕護(hù)航。

（二）完善流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管

第一，抓住金融創(chuàng)新趨勢(shì)，擴(kuò)大流動(dòng)性監(jiān)管的范圍。把具有表外性、高杠桿率化等特征的影子銀行體系納入到傳統(tǒng)的金融監(jiān)管范圍之內(nèi)，全面加強(qiáng)對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管與管理。第二，加大動(dòng)態(tài)監(jiān)管力度，保持宏觀與微觀審慎的一致性。宏觀層面，持續(xù)跟蹤國(guó)際宏觀經(jīng)濟(jì)和金融發(fā)展形勢(shì)，分析其變化對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)的影響，識(shí)別、并計(jì)量系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，防止通過金融的關(guān)聯(lián)性和傳染性向流動(dòng)性轉(zhuǎn)移 。微觀層面，不斷提高最低資本要求建立適度的流動(dòng)性緩沖區(qū)，強(qiáng)化壓力測(cè)試，促進(jìn)銀行調(diào)對(duì)資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)和期限錯(cuò)配的調(diào)整，以適應(yīng)快速變化的壓力情景，從而控制好信貸資產(chǎn)的集中度和長(zhǎng)期化問題。第三，更加注重監(jiān)管的系統(tǒng)性，將流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理納入全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架之下。及時(shí)對(duì)銀行內(nèi)部資產(chǎn)負(fù)債的流動(dòng)性進(jìn)行分析，做到準(zhǔn)確分析預(yù)測(cè)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)未來潛在流動(dòng)性進(jìn)行預(yù)估。

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作者簡(jiǎn)介：沈彬彬（1995—），女，漢族，江蘇南通人，學(xué)生，金融碩士，單位：蘇州大學(xué)金融專業(yè)，研究方向：貨幣銀行學(xué)。