淺談金融工程技術對于提升商業(yè)銀行管理水平的思考

夏芳

【摘 要】隨著經(jīng)濟的不斷發(fā)展，金融工程的競爭壓力越來越大。金融風險也逐漸的加劇，提前做好金融風險的預防工作。現(xiàn)階段的首要任務是提升我國商業(yè)銀行的風險管理水平。本文就來說一下為什么要規(guī)避金融風險，怎樣有效的進行防范，希望能對商業(yè)銀行管理提供一定的幫助。

【關鍵詞】金融工程；商業(yè)銀行；管理

在金融工程技術廣泛的進入大眾的視野之前，商業(yè)銀行在規(guī)避風險方面的管理通常采用三種手段：資產(chǎn)負債的管理、商業(yè)保險、證券組合投資，不過這三種都是表內(nèi)控制法。金融工程與以上三種都不同，它采取的是表外控制法，可以充分的利用各種套期保值的工具來有效的規(guī)避風險。

一、我國商業(yè)銀行管理存在的問題

隨著我國的經(jīng)濟的不斷發(fā)展，我國國民GDP也在向更高的水平發(fā)展，不過商業(yè)銀行在風險管理上還是存在有著很大的缺陷，外部環(huán)境還有內(nèi)部的管理水平都是有一定的差距的。造成這樣的原因有很多，外部監(jiān)管不到位，市場的調(diào)控力度不夠，外部環(huán)境不成熟等等都會導致出現(xiàn)這樣的問題，但主要還是由于銀行內(nèi)部的管理水平不足，在管理的觀念、管理的方法、技術方面都有著很大的差距。主要體現(xiàn)在兩個方面：

一方面對于金融風險的認識不到位，國內(nèi)銀行對風險不夠重視，而國外銀行對風險則是十分的重視，尤其是關于風險和創(chuàng)造利益之間的關系；另一方面在風險的管理理念上國內(nèi)和國外之間也有著很大的差距，尤其是在風險的差別化方面缺乏差別化的管理理念，不能全面的認識風險。在風險的管理方式上也有很大的不同，國內(nèi)的管理體系還不夠健全，缺乏客觀分析的能力，很容易受外界的干擾，無法體現(xiàn)獨立性。

二、商業(yè)銀行管理的目標

我國目前主要有兩個部分的風險管理任務：在外部的硬件設施上，可以通過加強對商業(yè)銀行的監(jiān)管，建立起一系列的風險管理機制，提前做好對風險的預防工作，確保各項工作能夠順利地進行。從商業(yè)銀行的內(nèi)部管理上看，建立起嚴格規(guī)范的內(nèi)部控制制度是進行風險管理的主要任務。

逐步的提高商業(yè)銀行的管理水平，應該在三個方面達到一定的要求：一是商業(yè)銀行應該盡力做到將利潤達到最大化，將發(fā)展業(yè)務作為首要任務，壓低發(fā)生風險的概率。二是逐步的加強對外部監(jiān)管的要求，近年來，銀行企業(yè)不斷的發(fā)展，只有外部的監(jiān)管和銀行的內(nèi)部管理相協(xié)調(diào)，在經(jīng)濟全球化發(fā)展勢頭正猛的今天不斷的發(fā)展。三是讓國內(nèi)銀行的管理機制逐漸地和國際相接軌，取長補短的同時吸取一些國外的成熟經(jīng)驗，并且學會掌握一些商業(yè)銀行的管理技術和比較進步的先進理念。

三、逐步提高企業(yè)規(guī)避風險的能力

根據(jù)我國現(xiàn)有的商業(yè)銀行管理的制度特點，還有國際先進的銀行風險管理理念，可以看出我國商業(yè)銀行應當在進行銀行的風險管理時在以下幾個方面下手：

第一，根據(jù)信用風險將風險的管理方向向市場風險、操作性風險轉(zhuǎn)變。隨著銀行的業(yè)務的復雜化，商業(yè)銀行的風險類型也由原來的單一風險逐步轉(zhuǎn)變?yōu)槎喾N類型的風險，不過正因為這樣，也促進了國際銀行業(yè)逐步的提高對各種風險的認識和加強對風險能力的提高，提升自身的競爭力。現(xiàn)代商業(yè)銀行的管理方向也由單一類型的管理轉(zhuǎn)變?yōu)槎喾N類型的管理。而且我相信，這也將成為未來商業(yè)銀行風險管理的發(fā)展趨勢。在大勢所趨下，我國的商業(yè)銀行風險管理工作應當不僅僅局限于對信用風險進行管理，越來越對法律、市場和可操作性等類型的風險進行管理[1]。

第二，風險管理方式也不再單調(diào)，開始逐漸的由直接管理向直接管理和間接管理相結(jié)合的方向發(fā)展。就目前的實際情況來看，我國商業(yè)銀行對于風險管理還是主要為直接管理，像審批授信項目、清收不良資產(chǎn)之類的簡單管理。但是如果我們從未來的風險管理發(fā)展趨勢看，間接管理更加能夠適應現(xiàn)代化發(fā)展的要求。

第三，風險管理的對象也不是僅限于單筆的貸款，而是更加趨向于對企業(yè)整體的風險進行評估。與此同時，由于關聯(lián)公司、跨國公司、子公司等復雜形式的企業(yè)形態(tài)的出現(xiàn)，企業(yè)的資本運作也發(fā)生了較為顯著的變化，逐步的淘汰了以審核企業(yè)的資產(chǎn)負債表為主的信用風險管理方法。風險管理就不單是要對財務情況進行審查，還要關注企業(yè)的經(jīng)營管理、對外投資額、資產(chǎn)的結(jié)構，逐步的把風險管理的目標從一個小型企業(yè)擴大到整個行業(yè)、市場的變化，在這一系列工作的基礎上，一點一點的過渡到資產(chǎn)組合的風險管理和對在資本的制約下出現(xiàn)的組合模型的管理。

第四，風險管理的范圍也由對國內(nèi)的管理向全球化管理的方向發(fā)展，另外，隨著經(jīng)濟全球化的不斷深入，我國的商業(yè)銀行也開始設立一系列的分支結(jié)構，來應對快節(jié)奏的現(xiàn)代國際市場。目前，風險管理體系利用經(jīng)濟化全球發(fā)展的浪潮快速發(fā)展，逐步的發(fā)展成為全球的風險管理體系。銀行也應該建立起完善的機制來應對各類風險。

第五，風險管理技術發(fā)展的非常快，不再拘泥于定性分析而更多的是向定性、定量分析的方向發(fā)生轉(zhuǎn)變。而且，就我國經(jīng)濟發(fā)展的大局來看，我國未來商業(yè)銀行的風險管理一定會走定量分析的道路。為了識別、監(jiān)測和衡量風險，可以通過建立數(shù)理模型來讓銀行風險管理更大程度地體現(xiàn)定量化、數(shù)理化的優(yōu)勢，并且漸漸的由簡單技術管理發(fā)展到復雜的統(tǒng)計分析管理，不過在現(xiàn)階段，風險管理技術還是主要以定量、定性分析相結(jié)合的方式。

四、金融風險管理與金融工程技術的關系

在經(jīng)濟一體化的浪潮下，依靠現(xiàn)代金融理論的支撐，金融工程得到了很好的發(fā)展。金融工程技術的應用價值非常的高，可以說在很多的方面都可以發(fā)揮作用，它可以讓金融市場更加的繁盛靈活，在一定程度上影響企業(yè)運營。讓資金的流動更加便捷，降低由經(jīng)濟帶來的風險，充分發(fā)揮金融市場的作用。金融工程，主要是指盈利性的金融機構和工商企業(yè)。金融工程還可以提供技術上的支持，在市場的數(shù)據(jù)調(diào)查結(jié)果下，不斷的進行摸索和研究新產(chǎn)品。還可以利用現(xiàn)代的工程技術促進企業(yè)風險管理的科學性。金融工程的特點主要表現(xiàn)在給金融市場上提供技術上的支持。新型的交易手段開始逐漸的進入到市場，這就要求制定一系列的監(jiān)管機制和新的監(jiān)管法規(guī)來對金融工程的各種行為進行約束[2]。有了技術作為支撐，金融市場的完備性就會逐漸地提高，進而為整個社會創(chuàng)造收益。

五、對商業(yè)銀行做好金融風險管理工作意義

金融活動存在著很多的不確定性因素，這可以導致銀行資金發(fā)生損失，這在準確的測試辨識商業(yè)風險的基礎上利用技術來有效的度風險進行控制和防范。

（一）經(jīng)濟全球化的必然要求

隨著信息化的發(fā)展，金融行業(yè)也在不斷的利用先進的技術來建立有效的風險規(guī)避機制。可以說金融是和貿(mào)易全球化共存的，它們是相互促進、相互依存的關系的，它們共同的推動了世界經(jīng)濟的發(fā)展，金融服務不斷的發(fā)展、給人們帶來了很大的便利。

但是我們不得不承認經(jīng)濟金融全球化具有兩面性，在給經(jīng)濟發(fā)展帶來便利的同時也帶來了很大的挑戰(zhàn)。在金融風險向全球化發(fā)展之后，擴散的速度會擴散的很快，一旦其中的任何一個國家發(fā)生金融風險，就可能會導致產(chǎn)生一系列的連鎖反應，而且這樣的話會削弱國家的有關監(jiān)管機構和中央銀行對風險的處理。近年來，金融危機不斷發(fā)生，我們更應當及時的處理風險問題，來保證將損失降到最低，進而達到提高收益的目的[3]。

（二）國際環(huán)境的必然需求

在中國加入WTO之后，市場經(jīng)濟體制也逐漸的開始完善，金融行業(yè)的發(fā)展也越來越快，加上我國對外來資本的限制政策逐步放開。外資金融企業(yè)率先搶占中國的市場，逐步的形成一個全球化的金融體系。盡管它們把比較成熟的金融產(chǎn)品帶入了中國的市場，促進中國金融行業(yè)的發(fā)展，不可否認的是它同時也為國際金融危機提供了傳輸?shù)那溃铀倭藝H的金融動蕩蔓延。我們必須盡力去減少金融危機帶來的風險，從國家的經(jīng)濟安全的戰(zhàn)略角度上來加強金融的風險管理，增強對風險的防范意識，提高控制能力來減少金融危機給經(jīng)濟帶來的損失。

（三）商業(yè)銀行改革的要求

政府充當著投資和儲蓄管理的風險中介，對于風險的規(guī)避有著系統(tǒng)的研究和科學的防范方案。隨著商業(yè)銀行改革的不斷推進，商業(yè)銀行的運作逐漸地和國際接軌，逐步按照商業(yè)化的原則穩(wěn)步進行，進而成為較為獨立的市場主體。金融市場經(jīng)過多次改革，逐步摸索出適合的道路，規(guī)模越來越壯大，這就更體現(xiàn)出對于風險管理的必要性。或者說，現(xiàn)代銀行管理的核心就是風險管理。風險管理的水平可以直接反應出銀行的資產(chǎn)水平，因此商業(yè)銀行需要在技術、制度、業(yè)務方面進行創(chuàng)新，將防范風險的意識逐步的貫徹，健全風險規(guī)避機制，及時的對風險進行有效的識別、預測、分析和解決[4]。

（四）建設金融領域人才的需要

隨著經(jīng)濟的發(fā)展，新生行業(yè)越來越多，金融工程師這個職業(yè)不斷興起，它的工作主要是度量客戶存在的風險，為企業(yè)開展財務管理、正確的進行融資和投資。但是現(xiàn)階段，我國從事金融行業(yè)的人才并不是很多，所以應當加大教育的力度，培養(yǎng)具有創(chuàng)造性的人才，為我國的金融行業(yè)注入新的活力。

六、金融工程的應用前景

金融工程可以說是西方國家在金融領域內(nèi)最頂尖的科學，對金融理論和實務進行改變，可以說掌控著全球的資本市場和金融狀況。給高校研究金融工程時提供素材，有助于非常全面的培養(yǎng)人才。政府應當在政策上鼓勵學校和金融機構之間的合作，就可以在真正意義上實現(xiàn)資源利用最大化。在大量的實踐過程中，不斷的摸索，逐步的建立并健全市場經(jīng)濟體制，提高防范風險的意識，讓市場機制的金融資產(chǎn)價格不斷的完善，給金融工程技術的研究提供一個良好的環(huán)境和硬件支撐的平臺，讓商業(yè)銀行可以更加快速的發(fā)展壯大起來。

七、結(jié)束語

我國現(xiàn)階段還是一個發(fā)展中的國家，抵抗金融風險的能力還不是很強，我國的商業(yè)銀行在各個方面還與國際銀行有很大的差距。我國目前正處于經(jīng)濟轉(zhuǎn)型期，內(nèi)部環(huán)境和外部環(huán)境還不是很成熟，但是經(jīng)濟和風險都開始逐步的向全球化的方向發(fā)展，隨之帶來的是更大的機遇和更加嚴峻的挑戰(zhàn)。因此，提高我國對于風險的規(guī)避能力顯得非常的重要，可以說這將不僅僅是貫徹落實科學發(fā)展觀的要求，更是未來幾年銀行業(yè)發(fā)展的主要目標。

【參考文獻】

[1]薛瑩雯.金融工程與商業(yè)銀行的風險管理鑒析[J].當代經(jīng)濟，2018（10）：62-63.

[2]高峰.引入金融工程技術提升商業(yè)銀行風險管理水平的思考[J].現(xiàn)代經(jīng)濟信息，2017（18）：270-271.

[3]王楠.引入金融工程技術提升商業(yè)銀行風險管理水平的思考[J].金融縱橫，2013（02）：97-98.

[4]謝沛善.金融工程與商業(yè)銀行的風險管理[J].廣西財政高等專科學校學報，2004（01）：57-62.