基于DEA模型的我國商業銀行投資效率研究

摘要：通過采用DEA模型對我國16家上市商業銀行2012—2017年的投資效率進行靜態和動態研究，研究表明股份制商業銀行的投資效率要比國有商業銀行的高。

關鍵詞：DEA;商業銀行;投資效率

1.引言

投資效率是評價銀行經營狀況的重要標準。但是近幾年面對互聯網金融的沖擊，傳統商業銀行的經營效率低下，業績下滑。基于這樣的背景，本文借助DEA模型對我國商業銀行的投資效率做一個靜態和動態分析。

2.文獻綜述

在銀行效率研究方法上，國外要比國內早。國外最早對銀行效率進行評價的是Alhadeff（1954）以財務指標法來研究銀行的效率，研究得出銀行業存在產規模效率遞增和成本規模效率遞減現象;Sherman and Gold（1985）放棄了財務指標法，首次將DEA模型引入銀行的效率研究問題;石瑞琪（2018）發現股份制商業銀行在純技術效率、綜合技術效率、規模效率上，相對于國有商業銀行都有較好的表現。

3.實證研究

靜態效率分析是采用截面數據進行研究，要把16家上市銀行2012—2017年這六年的數據進行均值化處理，使時序數據轉變成一個截面，這樣做的好處是能夠對我國整體銀行的投資效率做一個宏觀分析。采用BCC模型需要對均值數據進行標準化處理后，采用DEAP2.1軟件得到以下表（1.1）結果。

從理論上講，如果效率值為1，說明該決策單元是有效的。從表中可以看出，2012—2017年各上市銀行的綜合效率、純技術效率和規模效率值均處于0.85—1之間，大部分上市銀行的效率值都在0.9以上，說明近幾年我國銀行投資效率都較高;其中有10家銀行三種效率值都為1，無論是在技術上還是規模上都比其他6家相對有效，一定的投入獲得了相應產出，投入與產出得到了最優化的配置。說明我國逐漸形成由國有銀行一枝獨秀到多種類型銀行競相發展的態勢，無論是在技術優勢上還是規模擴大方面，股份制與城市商業銀行得到了迅速的發展;在其余6家綜合效率并未達到1的銀行中，北京銀行、建設銀行與中信銀行的技術效率為1，說明規模因素使得幾家銀行投資效率降低，不難發現這6家銀行規模效率都不為1，說明投資的無效性都有規模的因素。為了使投資有效，需要結合自身經營狀況適度地調整經營規模，調整存貸款業務，另外三家（農業銀行、光大銀行和中國銀行）除了改變規模外，還要加大技術的投入，例如引進人工智能，提高技術效率。

在規模報酬方面，北京銀行、光大銀行和中信銀行處于規模報酬遞增狀態，為了提高投資效率，三家銀行可適度縮減業務規模;農業銀行、建設銀行和中國銀行處于規模報酬遞減狀態，為了提高投資效率，三家銀行可適度擴大業務規模;其余10家銀行處于規模報酬不變狀態。

注：TE代表綜合效率;PTE代表純技術效率;SE代表規模效率。綜合效率=純技術效率×規模效率。irs代表規模報酬遞增，drs代表規模報酬遞減，-代表規模報酬不變。

動態分析是站在時間的角度，對16家銀行2012—2017年每一年的投資效率值進行測度，研究近幾年來商業銀行投資效率的變化趨勢，根據2012—2017年投資效率評價結果，采用綜合效率、技術效率和規模效率的平均值進行整體分析，對16家銀行近幾年投資效率做一個整體的研判。

從表1.2可以看出，近幾年來商業銀行投資效率都維持在0.97之上，說明商業銀行投資效率都較高。在三類效率之中規模效率的波動是最小的，基本維持在0.98左右;而綜合效率及技術效率呈現先上升后下降的趨勢，具有一致性。說明在2012—2017年間，投資效率的變動基本上是由技術效率引起的。

4.本文結論

本文通過對我國16家上市商業銀行2012—2017年間的投資效率做研究分析，研究發現近幾年我國商業銀行的投資效率較高，且是由技術效率引起的;另外股份制商業銀行的投資效率高于國有商業銀行。

參考文獻：

[1]AlhadeffD A，Monopoly and competition in commercial banking [M]，Berkeley：University of California Press，1954.

[2]Sherman H D，Gold F.Bank branch operating efficiency：evaluation with Data Envelopment Analysis[J]，Journal of Banking Finance，1985，9（2）：297-315.

[3]石瑞琪，基于DEA模型的我國商業銀行效率測度研究[J]，特區經濟，2018，（12）：52-56.

作者簡介：

畢瑞東（1993—），男，山西運城人，山西財經大學2016（金融學）學術碩士研究生，研究方向：商業銀行經營管理.