經濟復蘇期的商業銀行風險管理

張貴丁

經濟復蘇時期的企業市場狀況相比經濟衰退時期有一定的好轉，無論是經濟主體還是經濟前景都相對樂觀。由于企業市場逐漸好轉，使得企業更加傾向于大規模的信貸資金投放。但是隨著市場經濟以及國家經濟政策的轉變，為商業銀行帶來了相對較大的資金風險。本文將針對經濟復蘇期的商業銀行風險管理途徑進行詳細的論述。

一、經濟復蘇時期商業銀行風險特征

（一）貨幣緊縮現象的風險

經濟復蘇時期時期最為顯著的經濟現象便是通貨膨脹，為了切實的避免通貨膨脹的帶來的資產泡沫化，國家便會適當的實施貨幣緊縮政策。自2010年之后，央行多次提升了存款準備金的利率、多次加息的行為，使得企業的資金陷入緊張狀態，很大程度上提升了商業銀行的風險。

（二）部分領域的系統性風險暴露

我國政府為了應對全球金融危機，實施了4萬億元經濟刺激計劃。很多地方政府也紛紛響應號通過信貸資金，紛紛的進行的基礎設施的建設。這一行為不僅為地方政府財政施加了壓力。而且由于地方政府融資信貸的風險為商業銀行帶來了一定的風險，容易引發系統性風險集中暴露現象。

（三）操作風險不斷的提升

在經濟復蘇期很多商業銀行由于對經濟社會抱有一定美好的憧憬，所以針對信貸對象相對放松了審查的力度，使得很多風險較大、收益較小、資信較差的企業也獲得了融資。針對這種信貸對象，一旦出現經濟形勢上的波動，很容易出現商業銀行的信貸風波，嚴重者甚至可能影響銀行的正常營業。

（四）匯率變動引發的風險

經濟衰退時期對于會引發國家的貨幣貶值，隨著經濟復蘇貨幣匯率也會逐步提升。由于我國人民幣匯率的不斷升值，出口型銀行變成了我國商業銀行的強勁對手，使得我國商業面臨的市場風險更大。并且，自2010年以來，由于我國對商業銀行交叉持有次級債進行全額的減扣，使得我國上市銀行整體資本出現缺口，對銀行發展帶來了一定程度上的影響。

二、未來我國商業銀行風險管理趨勢

（一）更加注重對于風險的管理監督

隨著經濟社會的全面復蘇，我國監管部門更加注重對新資本協議的研究，不斷更新自身的監督管理理念，對于商業銀行風險的監管力度也不斷提升。新資本協議中明確的規定了商業銀行擁有一定的風險評估權力，商業銀行需要積極的完善自身的內部評級提下，推動風險監管工作的不斷發展，資本管理手段也向精細風險計量、科學風險評估的層面上轉變。

（二）商業銀行的資本管理手段日漸豐富

自從全球金融危機爆發以來，為了切實的應對金融危機帶來的影響，商業銀行監管部門也在不斷的增強自身的管理手段。其內容便是針對交易對手信用風險進行高效的監管，并且隨著經濟社會的不斷發展，資本管理手段也在不斷的豐富。

（三）更加注重流動性風險管理

流動性流動風險管理的內容便是針對商業銀行潛在的風險進行實時的檢測，我國銀監會已經提出流動性風險監管意見，積極的在風險管理中融入流動性覆蓋率以及融資比率指標，以便于更加有效的保障商業銀行30天期限內的資金流動。

三、經濟復蘇期的商業銀行風險管理途徑

（一）不斷優化自身的風險結構

在經濟復蘇期想要將金融風險的影響降到最小化，就必須積極、合理的配置風險資源。積極的利用資本協議的規定，將科學的設計與定量融入到風險管理紅做中，建立健全風險資本核心配置方案，以便于切實的提升商業銀行的資本利用率。將風險權量化參數融入到績效考核中，科學、客觀衡量項目的各項風險，安全的將商業銀行的資產進行合理配置，切實的將商業銀行總體戰略規劃、風險管理以及績效考核等內容相互統一。建立健全上也有銀行經濟資本貸款定價機制，詳細的總結商業銀行各項貸款項目的經營成本，將經營成本與資本底線回報相互整合，總結出商業銀行貸款利率約束條件，以便于切實的提升商業銀行的風險敏感度，提高商業銀行貸款項目的定價水準。積極的深入到經濟市場中進行調研分析，針對不同經濟水平客戶有針對性的制定各異的營銷策略，在客戶滿意的基礎上，實現商業銀行貸款精細化管理。

（二）緊跟國家政策順應經濟發展需求

商業銀行應該積極的針對我國的宏觀經濟政策進行詳細的探索，切實的把握宏觀經濟發展特點，針對不同階段制定出相應的貨幣政策。及時的把握各個階段的銀行經濟發展規律，探析出經濟變化和貨幣變動對信貸業務資產質量的影響，使信貸風險防患于未然。針對重要、周期相對敏感的客戶，制定相應的風險防范服務方案，定期針對此類客戶進行壓力測試。積極的把握商業銀行的信貸投向，實現有進有退、有保有壓的信貸結構調整，促進商業銀行的可持續發展。積極的調整商業信貸工作方向，將工作重點傾向于中小型企業，緊跟國家民生工程的號召，致力于改善民生。有效的調整商業銀行的業務結構，切實的擴大信貸產品的種類，實現商業銀行信貸多元化。與此同時，商業銀行可以積極的與不同企業制定相關的合作模式，拓展信貸產品的市場。

（三）加強對客戶以及行業的分析

精準的把握各個行業的演化規律，針對不同行業制定區別化的信貸策略。積極的戰隊的抵押資產的變動進行高效的分析，以便于保障第二還款來源的穩定性。針對信貸企業的前景以及經營能力進行動態化分析，立足于長遠利益，預測企業的發展趨勢并制定相應的抗風險策略。針對不同信貸客戶進行有效的區分，對于信貸客戶綜合信譽進行有效的評分。積極的改進傳統的壓力測試方法，針對不同客戶以及行業的特點以及關聯性建立高效的風險預警模型，實現信貸風險最小化。嚴格的針對信貸資金進行檢查，不僅要針對企業的經營情況進行高效的監察，而且還要對于企業新貸資金的走向進行實時的監測，并對企業的資金回籠情況進行分析，防范可能造成企業風險的因素。

（四）制定穩健的國際化風險管理機制

經濟全球化時代已經到來，促進商業銀行走出去，已經是銀行發展的必然途徑。當前很多企業也積極的相應“走出去”的號召，我國很多商業銀行紛紛的加快了國際化腳步。在境外資產規模不斷擴大的當下，想要促進我國商業銀行的高效發展，就必須積極的制定穩健的國際化風險管理機制。首先，清晰化國外經濟發展脈絡，在海外建立機構時必須要配備具有專業性的風險管理人員，保障海外經濟風險管理體系的完善性。針對不同國家，制定區別化的內部評級體系，針對不同國家的經濟發展方向以及產業發展趨勢進行詳細的了解。科學、合理的評價不同業務在國家的風險，積極的借鑒經歷領先國家的優秀經驗，針對我國商業銀行的風險監測預警、壓力測試等、識別計量等內容進行高效的調整，在實現商業銀行風險防控目標的同時，促進我國商業銀行的穩健發展。

四、結語

總而言之，經濟復蘇時期商業銀行面臨的風險眾多，分別有貨幣緊縮現象帶來的風險、匯率變動帶來的風險、操作流程中的風險以及部分領域的系統性風險暴露。縱觀我國商業銀行的發展規律，未來我國商業銀行會更加注重資金風險的管理，在提升資金流動性風險管理的同時，資本管理的手段也日漸豐富。商業銀行應該積極的優化自身的風險結構，緊跟國家經濟政策，針對不同行業以及不同客戶制定區別化的風險預防策略，積極的“走出去”，建立健全穩定的國外風險管理機制，保障商業銀行的穩步發展。（作者單位為建設銀行山東省分行）