基于FRM認證的金融風險管理人才培養

余瑋

摘要：美國“金融風險管理師”（FRM）是由“全球風險管理協會”（GARP）組織認證的全球金融風險管理領域的權威國際資格認證，其培養和認證的“金融風險管理師”，不僅可以加強金融人才的專業素質與實踐經驗，掌握對于金融風險的評價與控制知識，還可以提高中國金融管理人才的整體素質，增強在國際金融市場中我國金融企業的競爭能力，還可以更好地面對日益嚴重的金融風險。

關鍵詞：金融風險管理師（FRM）；全球風險管理協會（GARP）；金融學教學

中圖分類號：G64 文獻標志碼：A 文章編號：1674-9324（2018）03-0045-02

美國“金融風險管理師” （FRM，Financial Risk Manager）是由“全球風險管理協會”（GARP， Global Association of Risk Professionals）組織并進行認證的全球金融風險管理領域的權威國際資格認證。FRM資格考試是國際公認的標準資格考試，FRM成為國際上風險管理領域的權威認證。FRM考試雖然設立時間不長，但發展極為迅速，已經得到國內外政府以及監管層，包括華爾街在內的歐美著名金融組織、跨國公司風險管理部門的認同，并已經初步成為風險管理領域的權威認證之一。

一、GARP簡介

全球風險管理協會（GARP）成立于1996年，是目前世界規模最大的金融風險管理專業組織。作為獨立的非盈利組織，GARP宗旨是促進風險管理和控制領域的信息溝通，開展和組織風險管理方面的考試和資格認證，制定與金融風險管理和監控相關的技術標準和評價體系，GARP 已成為全球風險管理領域的權威機構。

依據GARP協會統計報告顯示，FRM持證者有銀行和證券公司等在內的金融機構風險控制崗位、稽核部門、內控部門、財會與稽核部門、IT部門、風險顧問、金融交易員（經紀人）、投資銀行部門、資產管理者、基金經理人等，還包括企業的財務總監（CFO）、首席信息官（CIO）。目前FRM持證人大部分服務于跨國企業與大型的金融組織，例如國內的中國工商銀行、富國基金、中國人壽保險等，國外的花旗銀行、渣打銀行、摩根斯坦利等。

二、FRM的課程體系和考試

“風險”作為金融領域的核心變量，金融學主要就是衡量和研究如何在風險和收益中取得平衡，實現對資產的最優配置。隨著金融全球化，如果控制金融風險不僅影響金融機構安全，甚至會對國家的經濟產生舉足輕重的影響，因此金融風險管理受到了前所未有的重視，FRM考試也因此迅速地發展。全球FRM考生都可以直接在GARP協會網站上注冊，然后付費進行考試報名。

FRM一級考試科目包括風險管理基礎、數量分析、金融市場與金融產品、價值評估與風險模型。FRM二級考試科目包括市場風險計量與管理、信用風險計量與管理、操作風險和綜合風險管理、風險管理和投資管理、金融市場前沿專題。根據GARP協會規定，成為FRM證書持證人必須滿足下列條件：通過FRM全部考試；具有兩年以上與金融風險管理相關的工作經驗；注冊成為GARP會員并簽署職業道德公約；按時繳納會費。

三、FRM項目植入課程體系對高校金融學教學的啟示和建議

1.加強高校教師培訓和實踐。在金融風險全球化的時代背景下，對金融風險管理人才的需求日益高漲，高校在理論教學上的優勢需要得到實踐領域的支撐。高校教師的國際職業認證是衡量高校實踐教學質量的指標之一，因此借助FRM對師資的高要求，鼓勵教師參加FRM考試，取得FRM資格，對于提升高校內部的師資能力非常重要。另外，目前金融專業的絕大多數教師都沒有實務工作的經驗，而少量有實務工作經驗的教師大都脫離業界時間較長。金融市場的發展日新月異，通過“產、學、研”項目，讓教師到金融機構工作和實踐，親身參與到金融業務中去，可以加深理論知識與實踐知識的融合，了解金融業發展的方向和工作的重、難點，從實踐中提煉出有意義的研究課題，提高教師的教學水平和科研水平。

2.課程體系的更新。伴隨著信息技術的進步和金融理論的創新和發展，金融市場發展迅速和金融產品不斷創新，金融市場全球化浪潮深入推進，進而形成錯綜復雜的金融環境，導致全球各類型金融機構面臨日益嚴重的金融風險。國際先進金融機構尤其是大型商業銀行已經施行了全面風險管理體系，提高風險管理技術，不斷完善信息系統建設，采用資本組合和金融工具等新型產品對風險進行管理和績效考核。目前金融風險管理的理論、方法和技術都發生了本質的變化。

以FRM考試的大綱為指引，可以對目前知識體系相對陳舊的金融風險類課程進行改革。在全面風險管理模式體系下，讓金融學專業的學生熟悉商業銀行和投資銀行風險管理的組織結構及運作流程，掌握金融機構風險管理的基本概念和構架，掌握信用風險、市場風險、操作風險三大風險的識別、計量、監測與控制的方法。金融風險管理是一門技術性非常強的綜合性學科，學習金融風險管理需要涉及數理統計與概率分析、高等數學、計算機等多學科的基礎知識以及經濟學、金融投資學、財務學、金融機構、投資組合、期權期貨等專業課程知識。除此之外，隨著現代金融風險管理理論與實踐領域的不斷進步，一些諸如系統工程學、運籌學等偏于理工類的學科知識也在金融風險管理計量模型中大量出現。這就要求從事金融風險管理教學的教師必須具有較高的專業素質與實踐經驗，否則難以勝任相應的教學工作。

3.風險管理專業人才的培養。與發達國家金融行業相比，專業人才的缺失已經成為我國金融機構實施全面金融風險管理的重要限制條件。目前北京、上海、深圳都出臺了吸引和鼓勵包括FRM在內的金融緊缺人才的相關政策。北京市為吸引和鼓勵金融緊缺人才，明確指出“對于擁有CFA、FRM等持證資格的，在個人所得稅方面給予優惠待遇并對于來京工作可以辦理調京手續并辦理本市戶口，其子女可在京參加高考，錄取時與北京市戶籍考生享受同等待遇等方面給予照顧和便利等”。《上海金融領域“十二五”人才發展規劃》（下稱《規劃》）提出：“要實現金融人才結構更趨合理，持有國際通行的金融職業資格認證證書的人才數量達到1.5萬人（其中包括CFA、ACCA、CFP、FRM等證書證書），占從業人員的比例達到5%左右”。深圳市人力資源和社會保障局發布的《深圳市人才認定標準（2013年）》認定“特許金融分析師（CFA）或金融風險管理師（FRM）資格證書等分別作為地方級領軍人才和后備級人才，可相應享受住房補貼、子女入學、配偶就業、學術研修、辦理鴻儒卡等高層次專業人才配套政策”。

通過增加風險管理FRM特色班等新的培養方向和培訓模式，對金融風險管理相關課程的教學進行改革，在保證寬口徑和多元化人才培養的同時，提高金融人才培養的專業化深度，以滿足當今金融市場全球化背景下對風險管理人才的需求。

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