基金經理在金融危機時期關于動量交易策略的選擇
2017-12-27 11:36:31海昕
商情 2017年44期
海昕
[摘要]本文提供207個共同基金在不同市場狀態下的動量策略選擇和投資策略轉換的證據。測試的目的是檢查不同策略的影響，并評估特定條件下的性能。本文的研究證實了投資策略的狀態依賴性。根據檢驗所得的數據，基金經理們傾向于在金融危機前采取動量策略，在經濟衰退期放棄它，然后在接下來的時期轉向逆勢。給出了戰略選擇組合的最優路徑，并給出了整個樣本周期的最優路徑。本文還對基金經理的決策進行了評價，并與不同的同行群體和時間跨度進行了比較。
[關鍵詞]共同基金 動量交易策略 金融危機endprint
猜你喜歡
教學考試(高考化學)(2021年2期)2021-05-30 06:15:52
中學生數理化·高一版(2020年3期)2020-04-21 08:03:20
中學生數理化(高中版.高考理化)(2020年2期)2020-04-21 05:32:50
小學生作文(低年級適用)(2019年9期)2019-10-08 08:37:10
數學大世界(2018年1期)2018-04-12 05:39:14
時代英語·高三(2014年5期)2014-08-26 02:49:51
投資與理財(2009年13期)2009-12-07 07:38:42
投資與理財(2009年21期)2009-11-17 09:59:46
投資與理財(2009年18期)2009-09-30 06:18:16
投資與理財(2009年16期)2009-09-03 07:03:12
