基于Granger因果檢驗的西安市技術進步與對外貿易互動關系研究

袁惠愛+趙麗紅+袁晨鑫

摘 要：通過對2000—2015年西安技術進步和對外貿易的時間序列數據進行協整檢驗、Granger因果關系檢驗及方差分解分析，發現西安的技術進步與出口貿易及進口貿易之間存在辯證而復雜的關系：一是西安技術進步與出口貿易之間長期內互為Granger原因，但技術進步對出口貿易的影響效應更為顯著；二是西安技術進步與進口貿易短長期內具有互動關系，但是相互影響效應為負；三是西安進出口貿易之間具有機制，進口貿易對出口貿易的影響更為顯著。

關鍵詞：技術進步；進口貿易；出口貿易；協整檢驗；Granger因果關系檢驗

中圖分類號：F752.8 文獻標志碼：A 文章編號：1673-291X（2017）30-0109-06

引言

中國在計劃經濟向市場經濟轉型的道路中，技術創新帶來了前所未有的經濟發展。技術作為一種重要的生產要素，由于其具有很強的傳播性和轉移性，支撐了經濟的可持續發展。一方面，技術的發展水平必然存在橫向上的差距，地區和國家之間的技術水平的不均等使得技術貿易成為可能。另一方面，經濟發展的實踐表明，技術進步是經濟發展的重要推動力量，產業結構的優化升級離不開技術進步，技術變革帶來了經濟新的增長點，推動產業的更迭。世界各國都將技術發展作為本國經濟發展的重點。

陜西省作為國家“一帶一路”戰略發展的重要樞紐，對外貿易水平已經成為衡量其發展的重要指標，尤其是西安自貿區的建立，使其面臨著巨大的機遇與挑戰，抓住此次機遇，讓陜西經濟邁上新的臺階成為關鍵，同時也能為西部經濟的發展提供了有力支撐。在對外貿易中，技術進步的作用不可小視，西安作為陜西省的省會城市，對于陜西省的經濟發展做出了重要的貢獻，這里聚集的高新技術資源，成為經濟新的增長點。因此，研究西安技術進步與對外貿易之間的關系對明確西安經濟發展重點提供了重要理論依據。

筆者主要通過運用數據對經濟起到至關重要的兩要素技術進步與對外貿易之間的關系進行研究，進而為西安未來更好發展提供思路。

一、技術進步與國際貿易互動機制

（一）技術進步對國際貿易的影響機制

技術進步對國際貿易的影響，主要通過兩種途徑來完成，一種是影響貿易發展的基礎，另一種是改變貿易格局從而發揮獨特的作用。

就貿易基礎而言，由于各要素，如土地、勞動和資本的不同配合比例，導致產出和經濟效率的巨大差異，因此尋求一種更有效的組合這些要素的方法，能提高資源利用的效率。而技術起到了關鍵的作用，在技術進步中，技術創新改變了各要素的組合結構，企業競爭力增強；而技術外溢和技術擴散則使整體的經濟結構得到提升。比較優勢的建立則是各國之間進行國際貿易的基礎，也就形成了基本的貿易格局。

各國技術進步的速度不可能總是同步發展，因而各國的相對優勢就會發生變化，導致國際分工格局以及貿易格局的改變。從各國對技術進步的投入來看，尤其是發達國家的研發投入不斷提高，足見技術進步對經濟發展的重要貢獻。

（二）對外貿易對技術進步的影響機制

貿易對各國技術進步的影響不盡相同，而且技術進步對出口國家的影響也有別于對進口國家的影響。但是基本上，其影響機制體現在如下幾方面：

首先，對外貿易對一國（地區）的技術進步最直接的影響來自于進口技術密集型產品或引進先進技術，由外而內進行國內企業的技術創新。對于經濟和技術都比較落后的國家來說，可以在短期內快速提升其技術水平。但是，要真正將這些先進技術吸收轉化并形成良好的創新氛圍，還需要做出較大努力。

其次，對外貿易為技術向外傳播提供了可能。企業在國際市場上競爭，就是產品和要素在國際市場流動的過程，從客觀上導致技術的擴散和轉移。而這些高新技術企業強大的競爭力，激化了本地相對落后企業的競爭意識，誘發技術創新，進行技術和信息的交流和交換。

最后，貿易開展的同時，各國的經濟和技術合作也越來越頻繁。國際貿易特別是國際技術貿易從更大程度上利用各國已有優勢，進行知識的傳播和轉化以及技術交流和合作的達成，必然提升國際間的技術進步和經濟增長。

二、技術進步與對外貿易關系實證分析

（一）計量模型與數據選取

1.模型設定。根據技術進步與對外貿易之間的互動機制建立計量模型：

對外貿易=f（技術進步）

對外貿易包含出口貿易和進口貿易，本文對西安市的進口與出口均做考慮。

2.數據來源。對外貿易、技術進步的數據均來源于《西安市統計年鑒》，并對所有涉及數據進行對數處理。

（二）單位根檢驗與協整關系檢驗

1.數據平穩性檢驗。本文計量部分的實證分析使用軟件Eviews9.0，且采用 ADF（Augmented Dickey Fuller Test）統計量法來檢驗變量時間序列數據的平穩性。

表1為所有經濟變量水平序列與差分序列的ADF單位根檢驗結果。從檢驗結果可以看出，T、M、X（T、M、X為西安技術進步、進口貿易及出口貿易的指標）水平序列是非平穩序列，但所有序列的一階差分序列都在5%的顯著水平下平穩，即滿足所有變量是 I（1）（一階單整）的過程，若直接對時間序列建立模型進行OLS回歸分析，可能會出現“偽回歸”問題，為避免此問題，接下來需進行協整關系檢驗。

2.協整關系檢驗。本文使用Johansen協整關系檢驗法進行計量分析。運用Johansen協整關系檢驗法的關鍵在于如何選擇合理的模型的滯后階數和檢驗形式。

在選擇滯后階數方面，根據數據的時間序列長度（2000—2015年）建立3階滯后的無約束Vector Auto-regression模型，接下來根據Akaike information criterion和Schwarz information criterion準則來判斷Vector Auto-regression模型的最優滯后階數k，然后再根據Vector Auto-regression模型的最優滯后階數確定協整關系檢驗的最優滯后階數k-1。表2顯示，2為Vector Auto-regression模型的最優滯后階數（LR、FPE、AIC、SC 及HQ均顯示出2為模型的最優的滯后階數），即最優滯后階數確定為2。因此，Johansen 協整檢驗的最優滯后階數為1。endprint

在檢驗形式方面，下頁表3所表示的是以跡統計量（Trace）和最大特征值（Max-Eig）為基礎的五種模型形式的檢驗結果。檢驗結果表明，五種模型形式有四種在5%的置信水平下通過Johansen 協整檢驗，但根據Trace和Max-Eig的值尚不能確定最優模型。為確定最優模型形式，對四種可能的協整方程形式均建立VECM，然后根據AIC和SC同時最小信息準則確定VECM和協整檢驗的最優形式。下頁表3中，AIC統計量和SC統計量的值均在第四種下最小，因此，第四種協整檢驗形式（序列和協整方程具有線性趨勢）即為 VEC 模型和協整檢驗的最優形式。

（三）Granger因果檢驗

1.短期效應分析。下頁表4列出了基于VEC的短期Granger因果關系的檢驗結果。若各變量的χ2統計量在5%水平上顯著，將列出其相應短期效應的正負符號。

第一，西安市的出口貿易是其技術進步的短期Granger的原因。具體而言，出口貿易短期之內對技術進步會造成阻礙。當一國或者一地處于生產率的劣勢時，在對外競爭中，貿易使得要素在各個產業之間進行著重新的分配。具體來說，由于西安在同技術較為發達的國家或者地區進行貿易時，熟練勞動力的缺乏，使得其集中于傳統產業的生產。

第二，技術進步和出口貿易是進口貿易的短期Granger的原因。兩者在短期之內對西安的進口貿易均會造成阻礙，科研經費的大力投入會增加西安市的技術水平，從而有助于西安市自有技術產品的生產，短期內企業會減小相關產品的進口；出口貿易與進口貿易短期之內是替代關系，即出口貿易的提升并沒有帶動進口貿易的增長，這點短期內在某種程度下也符合經濟規律，企業在出口量的增大，對于企業來說，資金的回籠并不會很快到位，即資金的周轉更多的是需要一定的周期。

2.長期效應分析。表5列出了將ECMt-1與每個特定自變量一起進行 Wald 聯合顯著檢驗的結果，同時也列出了在誤差修正模型的基礎上建立廣義脈沖響應函數做進一步的檢驗的收斂值的結果。表5中，如果長期總效應在1%置信水平上通過 Wald 聯合顯著檢驗，就在“收斂值”一欄列出其長期總效應的符號和大小，下頁圖為10期的廣義脈沖響應函數圖。

第一，進口貿易、出口貿易是技術進步的長期Granger的原因，但二者在長期中對技術進步的影響的顯著性表現正負不一。與短期效應相比，出口貿易對技術進步的長期效應的正負符號發生逆轉。長期內，出口貿易促進西安市的技術進步，原因有：一是來自外部的巨大壓力可以通過對外貿易，特別是出口貿易，傳遞到市內，促使市內的各個部門進行技術革新，一般是進行生產的出口部門的革新速度快于非出口部門，速度快就極大可能提高出口產品的對外競爭優勢。二是隨著出口貿易的逐步擴大，市內的市場容量也會逐步擴大。生產廠商所生產的產品既要滿足市內的需求又要滿足對外的消費者，消費者的需求層次也會隨著產品的消費量的增加而提高。同時，產品出口后，外部對產品的信息也會及時反饋回來，且隨著網絡信息的更新，外部的經濟動態也會反饋到市內。在市場容量和外部需求的共同作用下，市內的生產廠商必然會迫于壓力或者說是動力，進而不斷進行技術創新。三是隨著出口貿易的不斷進行，技術也在不斷地擴散。擁有某項技術優勢的產品其技術慢慢也在喪失其優勢，若要保持該方面的比較優勢，必然需要進一步的技術創新，或者是擁有該項產品的技術所帶來的經濟效益在不斷下降，為了獲得更多的經濟效益，必然也會進行新一輪的技術創新。

第二，技術進步是出口貿易的長期Granger原因，且長期效應為負，即技術進步不但沒有促進西安市的出口貿易，反而阻礙其出口貿易。一般而言，一個地區的技術的創新會促進該地區的出口貿易，因為技術的提高，代表產品的質量、數量都會有所提高，在滿足地區內消費者后必然會將產品銷去外面，進而促進該地區的出口貿易。然而在實證結果中，西安的技術水平的提高并沒有促進西安的出口貿易，這說明西安的經濟發展中存在不合理之處，或者說西安的技術進步目前主要用在市內的產品等方面的運用上，并沒有擴大或者擴散到外部，即還沒有技術的外溢。

第三，出口貿易與進口貿易互是長期Granger原因，并且長期效應為正，說明西安的進口與出口在長期內相互促進，為互補關系，該實證結果符合經濟發展規律。

（四）方差分解

VAR模型的方差分解能夠給出隨機信息的相對重要性信息，進而了解各變量在不同模型的貢獻度，表6中提供了含有3個經濟變量的VAR跨時為10的方差分解結果。

第一，進口貿易和出口貿易均在長期中影響西安市的技術進步，但總效應的大小有所不同，可解釋的方差部分的占比分別為2.36%%和29.89%，可以看出出口貿易相對進口貿易對技術進步的影響效應力度更大；同時，在長期中，技術進步也是出口貿易的Granger原因。從方差分解結果表看出，可解釋方差部分占比為36%。很明顯，西安的技術創新對出口貿易的效應大于通過出口貿易所帶入的技術效果。

第二，長期內，西安出口貿易之間互為Granger原因，但從方差分解結果看出，二者對彼此的效應有所不同，X對M的影響程度為8%，M對X的影響程度為14%，即進口貿易對出口貿易的影響效果更為顯著。

結論

在對西安市的2000—2015年的技術進步，出口貿易及進口貿易的經濟數據建立模型，分析西安市技術進步與對外貿易之間的關系，且探究其影響程度得出結論，證明三者存在長期的均衡關系；基于誤差修正模型的Granger非因果關系檢驗及方差分解的分析，西安市的技術進步和對外貿易之間辯證而復雜的關系。長期來講，技術創新推動了西安的出口貿易，而出口貿易反之也促進了西安的技術進步。但同時，西安的進口貿易對技術進步的提升效果稍弱，說明西安受限于自身經濟發展的結構和水平，還需要進一步優化結構，進行產業的升級換代。因此，西安可以通過技術創新提升對外貿易與增強對外貿易帶動技術進步應該相結合發展，進而促進西安的經濟更好發展。

首先，擴大對外貿易的規模。具體來講，積極培育優勢產品，擴大優勢產品的研發和出口力度。發展貨物貿易的同時，也不能忽視服務貿易，陜西省具有豐富的文化資源、人力資源和教育資源，這些是構成陜西經濟軟實力的重要組成部分，對其加以合理的利用，科學規劃，提升其創新性和技術含量，逐步形成外向型高新技術和文化產業聚集區。

其次，合理的人才培養和引入機制。人力資本的積累決定了這個地區對技術的吸收能力和發展的潛力。不論是專業職業型人才，通過干中學來提升行業的專業化程度，還是創新研究型人才，進行新技術的創新，都在推動經濟的進步，形成良好的研發環境。因此，要加大對教育和人力資本的投入，建立技術人才的創新鼓勵機制，完善研發配套設施，規范西安以及陜西地區的人力資源市場，從多方面完善人才培養和人才創新機制。

最后，加大研發投入。研發投入的多少和技術進步存在直接的關系，包括加大研發投入總量和研發投入結構。就研發投入結構而言，重點是投入到對經濟具有戰略性地位的行業領域中，比如電子技術等高技術行業中，由于這些行業對整個經濟的導向作用非常明顯，能夠從總體上提高社會效益。

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[責任編輯 劉兆峰]endprint