基于時間序列數據挖掘的玉米價格波動趨勢研究

曹鶴玲

摘 要：近些年來我國玉米價格走低，庫存增加，給玉米生產和調控帶來了一定的壓力。該文以2003年1月至2016年12月黑龍江省和全國的日度玉米價格數據為基礎，運用VAR模型分析了黑龍江和全國玉米價格之間的互動關系。研究結果表明，我國玉米價格走勢經歷了上升、高位運行和下降3個階段，黑龍江和全國玉米價格之間存在長期協整關系。并且提出了改善玉米價格走勢的具體建議。

關鍵詞：時間序列；數據挖掘；玉米價格；VAR模型

中圖分類號 S513 文獻標識碼 A 文章編號 1007-7731（2017）06-0027-03

Research on Corn Price Fluctuation Trend Based on Time Series Data Mining

Cao Heling

（College of Information Science and Engineering，Henan University of Technology，Zhengzhou 450001，China）

Abstract：In recent years low corn price and high inventory brings pressure on corn production and regulation.Based on days of corn price data from January 2003 to December 2016 in Heilongjiang and our country，VAR model is applied to analyze the interactive relationship between the corn price of Heilongjiang and our country.The results show that our country corn price has experienced three phases of rise and high and falling；and that the long-term co-integration relationship exists between Heilongjiang and our country corn price.Finally，we put forward the concrete suggestions to improve the trend of corn price.

Key words：Time series；Data mining；Corn prices；VAR model

當前，我國玉米面臨儲庫存高、價格低的局面，玉米供給側改革任務依然艱巨[1-2]。國家糧食局《關于加快推進糧食行業供給側結構性改革的指導意見》要求優化糧食供給結構，理順糧食價格形成機制，促使糧價反映市場供求。深入分析玉米價格走勢對我國玉米供給側改革有深遠的意義。黑龍江是全國玉米生產大省，黑龍江玉米價格波動對全國玉米價格變化有重要影響 [3-4]。因此，本文以黑龍江的玉米價格為例，分析黑龍江和全國玉米價格的互動關系和波動趨勢。

1 資料與方法

1.1 數據來源 本文采用的數據是2003年1月2日至2016年12月30日黑龍江省和全國玉米日度價格數據。相關數據根據布瑞克農產品數據庫、國家糧油信息中心、農業部網站等相關數據整理而成，共計3 349個樣本。

1.2 研究方法 時間序列數據分析是數據挖掘的重要內容之一[5]。本文采用格蘭杰因果關系檢驗（Granger）來判斷黑龍江玉米價格和全國玉米價格之間的因果關系。采用單位根檢驗判斷黑龍江玉米價格數據和全國玉米價格數據的穩定性。采用VAR模型判斷黑龍江玉米價格數據和全國玉米價格數據的長期變動關系。

2 實證分析

2.1 數據統計描述 2003—2016年，我國玉米價格走勢經歷了上升、高位運行和下降3個階段。由圖1可知，黑龍江、廣東玉米價格走勢與全國玉米價格走勢存在相似之處。2015年起，玉米價格走勢進入下降區間。這與我國玉米價格持續走高、玉米庫存增加、玉米進口增加等因素有密切關系。

2.2 數據平穩性檢驗 運用Eviews 9軟件對黑龍江玉米價格數據（LH）和全國玉米價格數據（LG）進行單位根檢驗，分析時間序列數據的平穩性[6]。所有數據取自然對數后進行分析。經檢驗，LH和LG均為一階單整時間序列。對黑龍江玉米價格數據（LH）和全國玉米價格數據（LG）進行因果關系檢驗，發現LH和 LG存在雙向因果關系。檢驗具體結果見表1。

2.3 VAR模型分析 根據LR、FPE、AIC、SC、HQ等值的判斷，模型最佳滯后階數為8階。運用Johansen協整檢驗分析黑龍江和全國玉米價格之間是否存在長期穩定關系。跡檢驗（Trace test）結果顯示，在0.05的水平下最多有2個協整關系。最大特征根檢驗（Max-eigenvalue）結果與跡檢驗結果一致。可見長期協整關系存在，適合建立VAR模型。

2.4 脈沖響應分析 本文主要運用VAR模型分析黑龍江和全國玉米價格之間的相互影響關系。脈沖響應分析刻畫了一個變量的變動對其他變量產生的影響。依托上述建立的VAR模型，得到脈沖響應圖像，見圖2和圖3。由圖2可知，全國玉米價格（LG）變動時，黑龍江玉米價格（LH）在第1期變化較小，從第2期開始有較強的變化，且保持穩定。由圖3可知，黑龍江玉米價格（LH）變化時，全國玉米價格（LG）在第1期無變化，從第2期到第5期有顯著變化，此后開始衰退。

2.5 方差貢獻分析 依據VAR模型，可以進一步分析模型變量的動態特征。由表3可知，黑龍江玉米價格變化的構成，主要是全國玉米價格和黑龍江玉米自身價格的影響，廣東玉米價格影響較小。全國玉米價格對黑龍江玉米價格的影響占20%～30%，黑龍江自身價格影響占60%～80%。

3 結論與討論

3.1 結論 從2003—2016年我國玉米價格日度數據看，黑龍江玉米價格波動受自身價格和全國玉米價格波動的影響較大，受廣大玉米價格的影響較小。黑龍江玉米價格對全國玉米價格存在較為廣泛的影響。黑龍江玉米價格和全國玉米價格之間存在格蘭杰因果關系。分析2003年以來玉米價格的變化趨勢可以看到，2011—2014年黑龍江玉米價格處于高位運行階段，此后一直處于下降階段。

3.2 討論 玉米價格長期處于下降區間，對我國和各地區玉米生產非常不利。積極通過各種措施對玉米進行宏觀調控，保護農民種植玉米的積極性，確保糧食安全具有重要意義[7]。當前調控玉米價格，首先要積極“去庫存”[8]。庫存增加是我國各地區玉米價格下降的重要原因。短期內積極優化糧食種植結構，適當調減玉米種植面積。選擇適當時機，把握拋儲節奏，減少臨儲倉庫玉米庫存，同時降低拋儲對市場的負面影響[9]。增加玉米消費是提振玉米價格的重要手段。從長期看，隨著人民生活水平的提高，肉禽蛋奶消費會繼續增加，飼料需求仍會比較旺盛。這樣，玉米的飼料消費仍會穩中有升，目前的玉米價格下降是短期現象。玉米價格短期下降對下游深加工產業鏈非常有利。通過加強玉米深加工、增加燃料乙醇生產等措施，也有助于增加玉米消費。由于國內玉米生產成本較高，進口玉米價格優勢明顯。適度減少玉米進口，盡快降低玉米生產成本是今后玉米價格機制改革的重要內容。

參考文獻

[1]任中恒，祝勝偉，高樹民.對當前玉米臨儲政策調整及市場化收購加補貼連帶效應的分析[J].黑龍江糧食，2016（5）：5-6.

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[3]劉海燕.黑龍江省玉米產業現狀與發展策略[J].中國農業資源與區劃，2013（6）：234-238.

[4]亢霞，劉丹妮，張慶，等.“去庫存”背景下的玉米價格政策改革建議[J].價格理論與實踐，2016（1）：84-86.

[5]Jiawei Han，Micheline，Kamber，Jian Pei.數據挖掘：概念與技術[M].北京：機械工業出版社，2012.

[6]易丹輝.數據分析與EViews應用[M].北京：中國人民大學出版社，2014.

[7]楊桂紅，曹先磊，張穎.市場化收購、價格補貼與我國玉米市場調控效率[J].價格理論與實踐，2016（6）：54-57.

[8]趙長和，鐘鈺.當前玉米庫存積壓問題研究與對策探討[J].農業現代化研究，2016（5）：824-830.

[9]尚強民.價格調整與托市收購——對完善玉米臨儲政策的思考[J].中國糧食經濟，2015（9）：35-36.

（責編：張宏民）