經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下商業(yè)銀行風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)研究

趙煥軍

中國農(nóng)業(yè)銀行濟(jì)寧分行

經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下商業(yè)銀行風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)研究

趙煥軍

中國農(nóng)業(yè)銀行濟(jì)寧分行

經(jīng)濟(jì)新常態(tài)是中國經(jīng)濟(jì)過去幾十年高速增長、演化而成的必然結(jié)果，主要表現(xiàn)為發(fā)展增速由長期高速向中速平穩(wěn)增長轉(zhuǎn)型、發(fā)展方式由粗放型向集約型轉(zhuǎn)型、增長動力由要素和投資驅(qū)動向消費(fèi)和創(chuàng)新驅(qū)動轉(zhuǎn)型的新常態(tài)。在中國經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài)的背景下，宏觀經(jīng)濟(jì)對銀行資產(chǎn)增長的支撐作用減弱。在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級、人口紅利消退、利率市場化加速推進(jìn)、金融脫媒以及互聯(lián)網(wǎng)金融快速發(fā)展的大環(huán)境下，商業(yè)銀行面臨更為復(fù)雜且相互交織的信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險以及操作風(fēng)險等。

經(jīng)濟(jì)新常態(tài)；商業(yè)銀行；風(fēng)險預(yù)警

伴隨著經(jīng)濟(jì)全球化的不斷深入，世界各國經(jīng)濟(jì)相互依存度越來越高，商業(yè)銀行風(fēng)險的易發(fā)性、聯(lián)動性和破壞性也越來越明顯。目前，我國商業(yè)銀行的風(fēng)險管理側(cè)重于風(fēng)險的事中控制和事后補(bǔ)救，往往忽視了風(fēng)險的事先管理。

1 經(jīng)濟(jì)新常態(tài)的特征

1.1 經(jīng)濟(jì)增長步入中高速階段

當(dāng)前，我國年均GDP增速為7%上下，處于中高速增長期，和過去10%上下的高速增長期相比有很大回落。經(jīng)濟(jì)增長放緩的原因有兩方面：從國際情況看，金融危機(jī)抑制了全球經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，減少了國內(nèi)產(chǎn)品的出口；從國內(nèi)看，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)失衡，鋼鐵等行業(yè)產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，一些中小企業(yè)缺少支持導(dǎo)致發(fā)展困難，政府有意放慢發(fā)展速度，更加注重發(fā)展質(zhì)量和效率。

1.2 經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級

國內(nèi)以礦業(yè)、鋼鐵、煤炭、水泥、電解鋁等為代表的第二產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，抑制了以服務(wù)業(yè)為主的第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，制約了經(jīng)濟(jì)的轉(zhuǎn)型升級。目前政府和企業(yè)正著力引導(dǎo)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)以制造業(yè)為主向以服務(wù)業(yè)為主的轉(zhuǎn)變。經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型并不代表淘汰傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，而是在重視服務(wù)業(yè)發(fā)展的同時，深化調(diào)整傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提高發(fā)展質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)由注重規(guī)模、速度的粗放型發(fā)展轉(zhuǎn)變成注重質(zhì)量、效益的集約型發(fā)展，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)向中高端模式的轉(zhuǎn)變。

1.3 增長動力向創(chuàng)新驅(qū)動型轉(zhuǎn)變

新常態(tài)下，隨著人口紅利比較優(yōu)勢的消失、劉易斯拐點(diǎn)的接近，我國的勞動力、土地、資源三大要素的價格優(yōu)勢逐漸消失，依靠要素作為經(jīng)濟(jì)發(fā)展動力的模式已不能實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)快速增長，轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展動力恰逢其時，創(chuàng)新驅(qū)動經(jīng)濟(jì)發(fā)展是目前的最佳選擇。

2 風(fēng)險預(yù)警體系建設(shè)中存在的問題

我國在風(fēng)險預(yù)警體系建設(shè)方面起步較晚，銀行業(yè)對風(fēng)險預(yù)警體系的實(shí)踐仍然處于摸索階段，還需要進(jìn)一步完善。目前的風(fēng)險預(yù)警模型過度倚重定量指標(biāo)，在定性指標(biāo)方面并沒有清晰的界定，因而預(yù)警信息的范疇和內(nèi)容過于籠統(tǒng)；在建立預(yù)警模型方面，大多數(shù)是直接照搬國外的復(fù)雜建模方式，超越了國內(nèi)銀行業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀和既定階段；在相關(guān)預(yù)警指標(biāo)的設(shè)立方面，缺乏動態(tài)調(diào)整功能，不能做到與時俱進(jìn)。另外，我國商業(yè)銀行的風(fēng)險管理側(cè)重于風(fēng)險的事中控制和事后補(bǔ)救，往往忽視了風(fēng)險的事先管理，而且不同商業(yè)銀行之間的風(fēng)險管理體系發(fā)展很不均衡。國有銀行基于規(guī)模和人才資源優(yōu)勢，風(fēng)險管理體系相對完備，具有建立復(fù)雜風(fēng)險預(yù)警體系的實(shí)力和基礎(chǔ)。但是，對于其他銀行而言，比如部分股份制銀行、城市銀行和農(nóng)村信用社，要想建立高級的風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)，在現(xiàn)階段依然還是一個可望而不可及的長期目標(biāo)。

3 完善商業(yè)銀行風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)的建設(shè)

3.1 風(fēng)險預(yù)警指標(biāo)選取

能夠反映商業(yè)銀行風(fēng)險水平的指標(biāo)非常多，為了能夠選擇適宜的指標(biāo)來描述商業(yè)銀行風(fēng)險，以便真實(shí)、準(zhǔn)確地反映商業(yè)銀行風(fēng)險的不同側(cè)面，需要使用相應(yīng)的方法。指標(biāo)選擇的方法可以分為定量分析選取指標(biāo)和定性分析選取指標(biāo)兩大類。定量分析選取指標(biāo)就是根據(jù)指標(biāo)間的數(shù)量關(guān)系，運(yùn)用數(shù)學(xué)方法篩選出所需指標(biāo)。定性分析選取指標(biāo)的方法就是運(yùn)用系統(tǒng)思想，根據(jù)研究的目的，對研究對象的結(jié)構(gòu)進(jìn)行深入的系統(tǒng)剖析，把研究對象分解成不同的側(cè)面，在對每一個側(cè)面的屬性進(jìn)行深入分析的基礎(chǔ)上，提出反映各個側(cè)面的衡量指標(biāo)，這些指標(biāo)組合起來構(gòu)成指標(biāo)體系。

3.2 風(fēng)險預(yù)警體系指標(biāo)的權(quán)重設(shè)置方法

商業(yè)銀行的風(fēng)險預(yù)警指標(biāo)體系的構(gòu)建，有利于多角度衡量商業(yè)銀行面臨的各種風(fēng)險。但是確定一個個單獨(dú)的風(fēng)險預(yù)警指標(biāo)，只是從不同的方面反映商業(yè)銀行損失的可能性，并難以從整體上對商業(yè)銀行風(fēng)險水平進(jìn)行把握，更難以預(yù)測商業(yè)銀行未來的風(fēng)險水平。因?yàn)檫@些指標(biāo)對商業(yè)銀行風(fēng)險水平的影響不同，所以有必要對其設(shè)定不同的權(quán)重，并使之形成風(fēng)險預(yù)警指標(biāo)體系。

3.3 風(fēng)險預(yù)警體系指標(biāo)權(quán)重的設(shè)置過程

按照前面介紹的層次分析法設(shè)置指標(biāo)權(quán)重的步驟，下面將以風(fēng)險預(yù)警指標(biāo)體系中二級指標(biāo)權(quán)重的設(shè)置過程為例，說明指標(biāo)體系中其他指標(biāo)權(quán)重的設(shè)置過程。在風(fēng)險預(yù)警指標(biāo)體系中，本文通過信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險和流動性風(fēng)險等四個指標(biāo)來反映商業(yè)銀行的風(fēng)險水平，這四個指標(biāo)在描述商業(yè)銀行風(fēng)險水平時的重要性各不相同。采用層次分析法對這四個指標(biāo)的重要性進(jìn)行兩兩對比，并用1-9比例標(biāo)度法對重要性賦值，得到兩兩比較的判斷矩陣。

表1 風(fēng)險預(yù)警體系二級指標(biāo)判斷矩陣

3.4 系統(tǒng)實(shí)證結(jié)果分析

經(jīng)濟(jì)新常態(tài)的出現(xiàn)，使得商業(yè)銀行的風(fēng)險預(yù)警顯得更為重要。在某種程度上，本文提出的基于群決策—灰色理論方法的商業(yè)銀行風(fēng)險預(yù)警可以彌補(bǔ)基于財(cái)務(wù)指標(biāo)數(shù)據(jù)的傳統(tǒng)風(fēng)險預(yù)警方法的不足，尤其是在一些財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的危機(jī)征兆很少的時候，這樣能夠使得評價結(jié)果更加準(zhǔn)確合理。研究表明提出的基于群決策—灰色理論的商業(yè)銀行風(fēng)險預(yù)警方法是切實(shí)可行的，該模型改進(jìn)和完善了傳統(tǒng)的商業(yè)銀行風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)，可以盡早識別和預(yù)警面臨的所有風(fēng)險，及時采取有效措施防范和化解風(fēng)險，從而確保商業(yè)銀行的安全穩(wěn)健運(yùn)行。

國內(nèi)外的研究與實(shí)踐表明，要及時正確地對商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險作出有效預(yù)警是極其困難的。需要重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)的是，由于中國具體的國情造成商業(yè)銀行的運(yùn)行機(jī)制與國外商業(yè)銀行相比，具有一定的特殊性，因此國內(nèi)商業(yè)銀行風(fēng)險預(yù)警研究不能照搬照抄國外的模型，尤其是模型涉及到的各種變量參數(shù)的選擇，需要有所取舍與創(chuàng)新。

[1]丁德臣.經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下商業(yè)銀行風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)研究[J].宏觀經(jīng)濟(jì)研究，2016，04：124-134.

[2]張微.我國商業(yè)銀行風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)研究[D].天津財(cái)經(jīng)大學(xué)，2009.

[3]陳帥.商業(yè)銀行風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)的研究[D].青島科技大學(xué)，2012.